Сравнение GOOY с YBIT
GOOY (YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF) and YBIT (YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - GOOY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while YBIT is a Cryptocurrency fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, GOOY returned 92.21% vs -36.59% for YBIT. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GOOY и YBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOOY показывает доходность 17.06%, что значительно выше, чем у YBIT с доходностью -26.82%.
GOOY
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 17.06%
- 6 месяцев
- 15.49%
- 1 год
- 92.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YBIT
- 1 день
- -2.96%
- 1 месяц
- -19.50%
- С начала года
- -26.82%
- 6 месяцев
- -28.95%
- 1 год
- -36.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GOOY и YBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 17.06% | 53.95% | 9.36% |
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | -26.82% | -2.49% | -0.09% |
Correlation
The correlation between GOOY and YBIT is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2024 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOOY vs. YBIT — Ранг доходности на риск
GOOY
YBIT
Сравнение GOOY c YBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) и YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOOY | YBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | 0.83 | +0.84 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.74 | -0.81 | +6.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.94 | -1.47 | +23.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOOY | YBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.98 | -1.02 | +5.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.14 | -0.38 | +1.53 |
Просадки
Сравнение просадок GOOY и YBIT
Максимальная просадка GOOY за все время составила -24.40%, что меньше максимальной просадки YBIT в -45.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOY и YBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOOY | YBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.40% | -45.54% | +21.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.15% | -45.54% | +29.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.84% | -44.78% | +38.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.26% | -15.17% | +8.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.22% | 24.85% | -20.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOY и YBIT
YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) и YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) имеют волатильность 7.52% и 7.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOOY | YBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.52% | 7.61% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.43% | 28.76% | -11.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.28% | 36.16% | -12.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.36% | 38.65% | -15.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.36% | 38.65% | -15.29% |
Сравнение комиссий GOOY и YBIT
И GOOY, и YBIT имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOY и YBIT
Дивидендная доходность GOOY за последние двенадцать месяцев составляет около 50.39%, что меньше доходности YBIT в 105.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 50.39% | 41.50% | 36.74% | 7.90% |
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | 105.79% | 88.33% | 60.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GOOY and YBIT have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YBIT has higher volatility (7.61%) compared to GOOY (7.52%). In terms of maximum drawdown, GOOY dropped -24.40% vs YBIT's -45.54%.
On 1-year performance, GOOY leads with 92.21% vs -36.59% for YBIT. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GOOY has performed better with a 92.21% return vs -36.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GOOY and YBIT have the same expense ratio: 0.99% per year.
YBIT has the higher dividend yield at 105.79%, compared with 50.39% for GOOY.
GOOY is categorized as Derivative Income, while YBIT is Cryptocurrency.
GOOY currently has the higher Sharpe Ratio (3.98 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOOY и YBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор