Сравнение GOOY с XRMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI).
GOOY и XRMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOOY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 27 июл. 2023 г.. XRMI - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Risk Managed Income Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности GOOY и XRMI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GOOY и XRMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | -2.52% | 53.95% | 12.58% | -3.73% |
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | -2.13% | 4.60% | 15.18% | -2.53% |
Доходность по периодам
С начала года, GOOY показывает доходность -2.52%, что значительно ниже, чем у XRMI с доходностью -2.13%.
GOOY
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- -2.52%
- 6 месяцев
- 18.19%
- 1 год
- 71.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XRMI
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -2.13%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 6.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GOOY и XRMI
GOOY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии XRMI в 0.60%.
Доходность на риск
GOOY vs. XRMI — Ранг доходности на риск
GOOY
XRMI
Сравнение GOOY c XRMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOOY | XRMI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.91 | 0.62 | +2.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.77 | 0.89 | +2.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.13 | +0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.62 | 0.80 | +3.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.18 | 2.72 | +15.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOOY | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.91 | 0.62 | +2.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.26 | +0.62 |
Корреляция
Корреляция между GOOY и XRMI составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOY и XRMI
Дивидендная доходность GOOY за последние двенадцать месяцев составляет около 47.95%, что больше доходности XRMI в 12.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 47.95% | 41.50% | 36.74% | 7.90% | 0.00% | 0.00% |
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | 12.78% | 12.35% | 11.86% | 12.62% | 12.84% | 2.93% |
Просадки
Сравнение просадок GOOY и XRMI
Максимальная просадка GOOY за все время составила -24.40%, что больше максимальной просадки XRMI в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOY и XRMI.
Загрузка...
Показатели просадок
| GOOY | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.40% | -15.31% | -9.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.15% | -5.02% | -11.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.22% | -3.86% | -6.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.50% | -6.10% | -0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.10% | 1.47% | +2.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOY и XRMI
YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что GOOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GOOY | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.04% | 2.68% | +5.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.29% | 4.51% | +11.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.71% | 6.88% | +17.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.90% | 6.99% | +15.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.90% | 6.99% | +15.91% |