Сравнение GOOY с QQA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA).
GOOY и QQA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOOY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 27 июл. 2023 г.. QQA - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 17 июл. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности GOOY и QQA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GOOY и QQA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | -2.52% | 53.95% | -0.14% |
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | -2.37% | 17.24% | 7.11% |
Доходность по периодам
С начала года, GOOY показывает доходность -2.52%, что значительно ниже, чем у QQA с доходностью -2.37%.
GOOY
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- -2.52%
- 6 месяцев
- 18.19%
- 1 год
- 71.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQA
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- -2.37%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 21.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GOOY и QQA
GOOY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QQA в 0.29%.
Доходность на риск
GOOY vs. QQA — Ранг доходности на риск
GOOY
QQA
Сравнение GOOY c QQA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOOY | QQA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.91 | 1.13 | +1.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.77 | 1.74 | +2.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.26 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.62 | 1.90 | +2.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.18 | 9.03 | +9.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOOY | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.91 | 1.13 | +1.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.68 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между GOOY и QQA составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOY и QQA
Дивидендная доходность GOOY за последние двенадцать месяцев составляет около 47.95%, что больше доходности QQA в 10.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 47.95% | 41.50% | 36.74% | 7.90% |
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | 10.41% | 9.78% | 4.29% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GOOY и QQA
Максимальная просадка GOOY за все время составила -24.40%, что больше максимальной просадки QQA в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOY и QQA.
Загрузка...
Показатели просадок
| GOOY | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.40% | -19.73% | -4.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.15% | -11.55% | -4.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.22% | -4.93% | -5.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.50% | -2.62% | -3.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.10% | 2.43% | +1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOY и QQA
YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA) с волатильностью 5.85%. Это указывает на то, что GOOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GOOY | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.04% | 5.85% | +2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.29% | 10.72% | +5.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.71% | 19.02% | +5.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.90% | 18.84% | +4.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.90% | 18.84% | +4.06% |