Сравнение GOOY с PBP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP).
GOOY и PBP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOOY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 27 июл. 2023 г.. PBP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности GOOY и PBP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GOOY и PBP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | -2.52% | 53.95% | 12.58% | -3.73% |
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | -0.63% | 8.49% | 19.83% | 0.02% |
Доходность по периодам
С начала года, GOOY показывает доходность -2.52%, что значительно ниже, чем у PBP с доходностью -0.63%.
GOOY
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- -2.52%
- 6 месяцев
- 18.19%
- 1 год
- 71.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBP
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -0.63%
- 6 месяцев
- 5.67%
- 1 год
- 11.15%
- 3 года*
- 10.89%
- 5 лет*
- 7.57%
- 10 лет*
- 6.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GOOY и PBP
GOOY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PBP в 0.29%.
Доходность на риск
GOOY vs. PBP — Ранг доходности на риск
GOOY
PBP
Сравнение GOOY c PBP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOOY | PBP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.91 | 0.79 | +2.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.77 | 1.25 | +2.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.24 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.62 | 1.15 | +3.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.18 | 6.53 | +11.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOOY | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.91 | 0.79 | +2.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.33 | +0.55 |
Корреляция
Корреляция между GOOY и PBP составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOY и PBP
Дивидендная доходность GOOY за последние двенадцать месяцев составляет около 47.95%, что больше доходности PBP в 11.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 47.95% | 41.50% | 36.74% | 7.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | 11.58% | 11.12% | 9.36% | 3.35% | 1.33% | 6.21% | 1.41% | 5.04% | 2.59% | 10.86% | 2.56% | 6.19% |
Просадки
Сравнение просадок GOOY и PBP
Максимальная просадка GOOY за все время составила -24.40%, что меньше максимальной просадки PBP в -43.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOY и PBP.
Загрузка...
Показатели просадок
| GOOY | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.40% | -43.43% | +19.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.15% | -10.20% | -5.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.22% | -2.89% | -7.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.50% | -6.75% | +0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.10% | 1.80% | +2.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOY и PBP
YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что GOOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GOOY | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.04% | 4.10% | +3.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.29% | 5.98% | +10.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.71% | 14.26% | +10.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.90% | 11.95% | +10.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.90% | 13.68% | +9.22% |