Сравнение GOOY с NRGU
GOOY (YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF) and NRGU (MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - GOOY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while NRGU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). GOOY is actively managed, while NRGU is passively managed. Over the past year, GOOY returned 73.25% vs 119.26% for NRGU. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. GOOY charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for NRGU.
Доходность
Сравнение доходности GOOY и NRGU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOOY показывает доходность 11.93%, что значительно ниже, чем у NRGU с доходностью 118.00%.
GOOY
- 1 день
- -3.54%
- 1 месяц
- -4.41%
- 6 месяцев
- 6.61%
- С начала года
- 11.93%
- 1 год
- 73.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NRGU
- 1 день
- 3.84%
- 1 месяц
- 18.77%
- 6 месяцев
- 86.19%
- С начала года
- 118.00%
- 1 год
- 119.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GOOY и NRGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 11.93% | 54.82% |
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 118.00% | -30.00% |
Correlation
The correlation between GOOY and NRGU is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | -0.05 |
The correlation between GOOY and NRGU shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to -0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOOY vs. NRGU — Ранг доходности на риск
GOOY
NRGU
Сравнение GOOY c NRGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOOY | NRGU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.26 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.56 | 2.73 | +1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.24 | 6.13 | +8.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOOY и NRGU
Максимальная просадка GOOY за все время составила -24.40%, что меньше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOY и NRGU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOOY | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.40% | -57.50% | +33.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.15% | -43.89% | +27.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.97% | -24.81% | +14.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.35% | -26.06% | +19.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.16% | 19.53% | -14.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOY и NRGU
Текущая волатильность для YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) составляет 8.88%, в то время как у MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) волатильность равна 23.48%. Это указывает на то, что GOOY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOOY | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.88% | 23.48% | -14.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.78% | 63.97% | -45.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.35% | 76.98% | -52.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.52% | 89.07% | -65.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.52% | 89.07% | -65.55% |
Сравнение комиссий GOOY и NRGU
GOOY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии NRGU в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOY и NRGU
Дивидендная доходность GOOY за последние двенадцать месяцев составляет около 52.76%, тогда как NRGU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 52.76% | 41.50% | 36.74% | 7.90% |
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GOOY and NRGU have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRGU has higher volatility (23.48%) compared to GOOY (8.88%). In terms of maximum drawdown, GOOY dropped -24.40% vs NRGU's -57.50%.
On 1-year performance, NRGU leads with 119.26% vs 73.25% for GOOY. On fees, NRGU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, GOOY has been the lower-risk option at 8.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NRGU has performed better with a 119.26% return vs 73.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NRGU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for GOOY.
GOOY has the higher dividend yield at 52.76%, compared with 0.00% for NRGU.
GOOY is categorized as Derivative Income, while NRGU is Leveraged Equities. They also come from different issuers: YieldMax and BMO. Their fees differ too: 0.99% for GOOY and 0.95% for NRGU.
GOOY currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOOY и NRGU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор