PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOOY с KHPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GOOY с KHPI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI).

GOOY и KHPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOOY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 27 июл. 2023 г.. KHPI - это активно управляемый фонд от Kensington Asset Management. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности GOOY и KHPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GOOY и KHPI

2026 (YTD)20252024
GOOY
YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF		-2.52%53.95%10.14%
KHPI
Kensington Hedged Premium Income ETF		-3.02%11.14%4.29%

Доходность по периодам

С начала года, GOOY показывает доходность -2.52%, что значительно выше, чем у KHPI с доходностью -3.02%.

GOOY

1 день
2.68%
1 месяц
-1.83%
С начала года
-2.52%
6 месяцев
18.19%
1 год
71.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KHPI

1 день
0.50%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-3.02%
6 месяцев
-0.73%
1 год
10.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF

Kensington Hedged Premium Income ETF

Часто сравнивают с GOOY:
GOOY с GOOPGOOY с GOOGGOOY с GOOGLGOOY с GOOWGOOY с AMZYGOOY с NVDYGOOY с YMAG
Часто сравнивают с KHPI:
KHPI с OVLHKHPI с BALIKHPI с SPYIKHPI с AQRIXKHPI с HEQTKHPI с QQQHKHPI с QQQ

Сравнение комиссий GOOY и KHPI

GOOY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии KHPI в 0.96%.

GOOY
YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF
KHPI
Kensington Hedged Premium Income ETF

Доходность на риск

GOOY vs. KHPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOOY
Ранг доходности на риск GOOY: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOY: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOY: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOY: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOY: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
KHPI
Ранг доходности на риск KHPI: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KHPI: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KHPI: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KHPI: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KHPI: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KHPI: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOOY c KHPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOOYKHPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.91

0.97

+1.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.77

1.46

+2.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.22

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.62

1.70

+2.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.18

7.46

+10.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOOY vs. KHPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOOY на текущий момент составляет 2.91, что выше коэффициента Шарпа KHPI равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOOY и KHPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOOYKHPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.91

0.97

+1.94

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.80

+0.08

Корреляция

Корреляция между GOOY и KHPI составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOOY и KHPI

Дивидендная доходность GOOY за последние двенадцать месяцев составляет около 47.95%, что больше доходности KHPI в 9.39%

TTM202520242023
GOOY
YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF		47.95%41.50%36.74%7.90%
KHPI
Kensington Hedged Premium Income ETF		9.39%8.90%3.01%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GOOY и KHPI

Максимальная просадка GOOY за все время составила -24.40%, что больше максимальной просадки KHPI в -10.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOY и KHPI.

Загрузка...

Показатели просадок

GOOYKHPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.40%

-10.58%

-13.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.15%

-6.55%

-9.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.22%

-4.71%

-5.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.50%

-1.28%

-5.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.10%

1.49%

+2.61%

Волатильность

Сравнение волатильности GOOY и KHPI

YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что GOOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KHPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GOOYKHPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.04%

3.26%

+4.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.29%

5.28%

+11.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.71%

10.97%

+13.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.90%

9.78%

+13.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.90%

9.78%

+13.12%