Сравнение GOOY с IWMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI).
GOOY и IWMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOOY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 27 июл. 2023 г.. IWMI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности GOOY и IWMI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GOOY и IWMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | -2.52% | 53.95% | -3.29% |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | 1.35% | 14.97% | 6.61% |
Доходность по периодам
С начала года, GOOY показывает доходность -2.52%, что значительно ниже, чем у IWMI с доходностью 1.35%.
GOOY
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- -2.52%
- 6 месяцев
- 18.19%
- 1 год
- 71.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWMI
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- 1.35%
- 6 месяцев
- 4.98%
- 1 год
- 26.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GOOY и IWMI
GOOY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IWMI в 0.68%.
Доходность на риск
GOOY vs. IWMI — Ранг доходности на риск
GOOY
IWMI
Сравнение GOOY c IWMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOOY | IWMI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.91 | 1.37 | +1.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.77 | 1.98 | +1.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.27 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.62 | 2.09 | +2.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.18 | 9.62 | +8.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOOY | IWMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.91 | 1.37 | +1.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.72 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между GOOY и IWMI составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOY и IWMI
Дивидендная доходность GOOY за последние двенадцать месяцев составляет около 47.95%, что больше доходности IWMI в 14.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 47.95% | 41.50% | 36.74% | 7.90% |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | 14.42% | 14.05% | 8.78% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GOOY и IWMI
Максимальная просадка GOOY за все время составила -24.40%, примерно равная максимальной просадке IWMI в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOY и IWMI.
Загрузка...
Показатели просадок
| GOOY | IWMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.40% | -23.88% | -0.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.15% | -12.42% | -3.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.22% | -4.80% | -5.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.50% | -4.44% | -2.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.10% | 2.70% | +1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOY и IWMI
YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) с волатильностью 6.95%. Это указывает на то, что GOOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GOOY | IWMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.04% | 6.95% | +1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.29% | 11.89% | +4.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.71% | 19.09% | +5.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.90% | 18.28% | +4.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.90% | 18.28% | +4.62% |