PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GOOX с UVXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GOOX и UVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF (GOOX) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GOOX показывает доходность 14.37%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -34.93%.


GOOX

1 день
-8.65%
1 месяц
-10.76%
6 месяцев
2.01%
С начала года
14.37%
1 год
206.23%
3 года*
5 лет*
10 лет*

UVXY

1 день
2.95%
1 месяц
-9.52%
6 месяцев
-33.79%
С начала года
-34.93%
1 год
-73.19%
3 года*
-62.17%
5 лет*
-68.33%
10 лет*
-72.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOOX и UVXY


2026 (YTD)20252024
GOOX
T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF
14.37%121.41%44.31%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
-34.93%-65.32%-46.46%

Correlation

The correlation between GOOX and UVXY is -0.46, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г.

-0.45

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

Доходность на риск

GOOX vs. UVXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GOOX
Ранг доходности на риск GOOX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOX: 8989
Ранг коэф-та Мартина

UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOOX c UVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF (GOOX) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GOOXUVXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+4.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+5.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

0.82

+0.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.33

-0.99

+6.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.31

-1.48

+16.79

GOOX vs. UVXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOOX на текущий момент составляет 3.44, что выше коэффициента Шарпа UVXY равного -0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOOX и UVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GOOX и UVXY

Максимальная просадка GOOX за все время составила -52.46%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOX и UVXY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GOOXUVXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.46%

-100.00%

+47.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.98%

-73.88%

+34.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-95.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.98%

-100.00%

+76.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.23%

-98.76%

+81.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.53%

49.56%

-36.03%

Волатильность

Сравнение волатильности GOOX и UVXY

T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF (GOOX) имеет более высокую волатильность в 21.73% по сравнению с ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) с волатильностью 17.16%. Это указывает на то, что GOOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GOOXUVXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.73%

17.16%

+4.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.43%

66.78%

-22.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.29%

85.47%

-25.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.81%

103.82%

-43.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.81%

112.00%

-51.19%

Сравнение комиссий GOOX и UVXY

GOOX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии UVXY в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GOOX и UVXY

Дивидендная доходность GOOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024
GOOX
T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF
0.27%0.30%16.78%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


GOOX and UVXY have a correlation of -0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GOOX has higher volatility (21.73%) compared to UVXY (17.16%). In terms of maximum drawdown, GOOX dropped -52.46% vs UVXY's -100.00%.

On 1-year performance, GOOX leads with 206.23% vs -73.19% for UVXY. On fees, UVXY is cheaper at 0.95% per year. On volatility, UVXY has been the lower-risk option at 17.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GOOX has performed better with a 206.23% return vs -73.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UVXY is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for GOOX.

GOOX has the higher dividend yield at 0.27%, compared with 0.00% for UVXY.

GOOX is categorized as Leveraged Bonds, while UVXY is Volatility. They also come from different issuers: T-Rex and ProShares. Their fees differ too: 1.05% for GOOX and 0.95% for UVXY.

GOOX currently has the higher Sharpe Ratio (3.44 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOOX и UVXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор