PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GOOX с UVXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GOOX и UVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF (GOOX) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GOOX показывает доходность 8.03%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -24.94%.


GOOX

1 день
-1.79%
1 месяц
-22.42%
С начала года
8.03%
6 месяцев
6.54%
1 год
228.72%
3 года*
5 лет*
10 лет*

UVXY

1 день
-2.46%
1 месяц
-14.14%
С начала года
-24.94%
6 месяцев
-26.89%
1 год
-71.73%
3 года*
-62.37%
5 лет*
-66.99%
10 лет*
-73.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOOX и UVXY


2026 (YTD)20252024
GOOX
T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF
8.03%121.41%44.31%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
-24.94%-65.32%-46.46%

Correlation

The correlation between GOOX and UVXY is -0.42, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г.

-0.44

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

Доходность на риск

GOOX vs. UVXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GOOX
Ранг доходности на риск GOOX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOX: 9191
Ранг коэф-та Мартина

UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOOX c UVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF (GOOX) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GOOXUVXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+4.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+5.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

0.83

+0.69

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.91

-0.99

+6.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.51

-1.43

+19.94

GOOX vs. UVXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOOX на текущий момент составляет 3.95, что выше коэффициента Шарпа UVXY равного -0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOOX и UVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GOOX и UVXY

Максимальная просадка GOOX за все время составила -52.46%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOX и UVXY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GOOXUVXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.46%

-100.00%

+47.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.98%

-72.74%

+33.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-94.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.20%

-100.00%

+71.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.10%

-98.75%

+81.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.42%

50.54%

-38.12%

Волатильность

Сравнение волатильности GOOX и UVXY

Текущая волатильность для T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF (GOOX) составляет 18.73%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 25.55%. Это указывает на то, что GOOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GOOXUVXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.73%

25.55%

-6.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.61%

66.08%

-24.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.42%

84.93%

-26.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.49%

103.95%

-43.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.49%

112.35%

-51.86%

Сравнение комиссий GOOX и UVXY

GOOX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии UVXY в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GOOX и UVXY

Дивидендная доходность GOOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024
GOOX
T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF
0.28%0.30%16.78%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


GOOX and UVXY have a correlation of -0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UVXY has higher volatility (25.55%) compared to GOOX (18.73%). In terms of maximum drawdown, GOOX dropped -52.46% vs UVXY's -100.00%.

On 1-year performance, GOOX leads with 228.72% vs -71.73% for UVXY. On fees, UVXY is cheaper at 0.95% per year. On volatility, GOOX has been the lower-risk option at 18.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GOOX has performed better with a 228.72% return vs -71.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UVXY is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for GOOX.

GOOX has the higher dividend yield at 0.28%, compared with 0.00% for UVXY.

GOOX is categorized as Leveraged Bonds, while UVXY is Volatility. They also come from different issuers: T-Rex and ProShares. Their fees differ too: 1.05% for GOOX and 0.95% for UVXY.

GOOX currently has the higher Sharpe Ratio (3.95 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOOX и UVXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор