PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GOOX с UVXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GOOX и UVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF (GOOX) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GOOX показывает доходность 27.57%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -23.07%.


GOOX

1 день
7.36%
1 месяц
-9.11%
С начала года
27.57%
6 месяцев
22.03%
1 год
295.95%
3 года*
5 лет*
10 лет*

UVXY

1 день
-4.95%
1 месяц
-26.21%
С начала года
-23.07%
6 месяцев
-39.47%
1 год
-74.10%
3 года*
-64.78%
5 лет*
-68.23%
10 лет*
-72.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOOX и UVXY


2026 (YTD)20252024
GOOX
T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF
27.57%121.41%46.80%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
-23.07%-65.32%-45.83%

Correlation

The correlation between GOOX and UVXY is -0.42, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г.

-0.44

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

Доходность на риск

GOOX vs. UVXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GOOX
Ранг доходности на риск GOOX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOX: 9494
Ранг коэф-та Мартина

UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOOX c UVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF (GOOX) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GOOXUVXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+6.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+6.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

0.81

+0.79

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.65

-0.97

+8.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.83

-1.33

+27.16

GOOX vs. UVXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOOX на текущий момент составляет 5.17, что выше коэффициента Шарпа UVXY равного -0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOOX и UVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GOOXUVXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.17

-0.88

+6.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

-0.68

+2.03

Просадки

Сравнение просадок GOOX и UVXY

Максимальная просадка GOOX за все время составила -52.46%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOX и UVXY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GOOXUVXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.46%

-100.00%

+47.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.98%

-76.19%

+37.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-95.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.21%

-100.00%

+84.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.04%

-98.55%

+81.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.52%

55.83%

-44.31%

Волатильность

Сравнение волатильности GOOX и UVXY

T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF (GOOX) имеет более высокую волатильность в 17.76% по сравнению с ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) с волатильностью 12.26%. Это указывает на то, что GOOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GOOXUVXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.76%

12.26%

+5.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.63%

62.79%

-22.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.72%

84.51%

-26.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.49%

103.82%

-43.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.49%

113.81%

-53.32%

Сравнение комиссий GOOX и UVXY

GOOX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии UVXY в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GOOX и UVXY

Дивидендная доходность GOOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024
GOOX
T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF
0.24%0.30%16.78%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


GOOX and UVXY have a correlation of -0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GOOX has higher volatility (17.76%) compared to UVXY (12.26%). In terms of maximum drawdown, GOOX dropped -52.46% vs UVXY's -100.00%.

On 1-year performance, GOOX leads with 295.95% vs -74.10% for UVXY. On fees, UVXY is cheaper at 0.95% per year. On volatility, UVXY has been the lower-risk option at 12.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GOOX has performed better with a 295.95% return vs -74.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UVXY is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for GOOX.

GOOX has the higher dividend yield at 0.24%, compared with 0.00% for UVXY.

GOOX is categorized as Leveraged Bonds, while UVXY is Volatility. They also come from different issuers: T-Rex and ProShares. Their fees differ too: 1.05% for GOOX and 0.95% for UVXY.

GOOX currently has the higher Sharpe Ratio (5.17 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOOX и UVXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор