Сравнение GOOX с UVXY
GOOX (T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - GOOX is a Leveraged Bonds fund actively managed by T-Rex, while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). GOOX is actively managed, while UVXY is passively managed. Over the past year, GOOX returned 206.23% vs -73.19% for UVXY. At a correlation of -0.45, they often move in opposite directions. GOOX charges 1.05%/yr vs 0.95%/yr for UVXY.
Доходность
Сравнение доходности GOOX и UVXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOOX показывает доходность 14.37%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -34.93%.
GOOX
- 1 день
- -8.65%
- 1 месяц
- -10.76%
- 6 месяцев
- 2.01%
- С начала года
- 14.37%
- 1 год
- 206.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UVXY
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -9.52%
- 6 месяцев
- -33.79%
- С начала года
- -34.93%
- 1 год
- -73.19%
- 3 года*
- -62.17%
- 5 лет*
- -68.33%
- 10 лет*
- -72.05%
Сравнение доходности по годам GOOX и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GOOX T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF | 14.37% | 121.41% | 44.31% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | -34.93% | -65.32% | -46.46% |
Correlation
The correlation between GOOX and UVXY is -0.46, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | -0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOOX vs. UVXY — Ранг доходности на риск
GOOX
UVXY
Сравнение GOOX c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF (GOOX) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOOX | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 0.82 | +0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.33 | -0.99 | +6.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.31 | -1.48 | +16.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOOX и UVXY
Максимальная просадка GOOX за все время составила -52.46%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOX и UVXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOOX | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.46% | -100.00% | +47.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.98% | -73.88% | +34.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -95.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.98% | -100.00% | +76.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.23% | -98.76% | +81.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.53% | 49.56% | -36.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOX и UVXY
T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF (GOOX) имеет более высокую волатильность в 21.73% по сравнению с ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) с волатильностью 17.16%. Это указывает на то, что GOOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOOX | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.73% | 17.16% | +4.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.43% | 66.78% | -22.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.29% | 85.47% | -25.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.81% | 103.82% | -43.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.81% | 112.00% | -51.19% |
Сравнение комиссий GOOX и UVXY
GOOX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии UVXY в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOX и UVXY
Дивидендная доходность GOOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GOOX T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF | 0.27% | 0.30% | 16.78% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GOOX and UVXY have a correlation of -0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOOX has higher volatility (21.73%) compared to UVXY (17.16%). In terms of maximum drawdown, GOOX dropped -52.46% vs UVXY's -100.00%.
On 1-year performance, GOOX leads with 206.23% vs -73.19% for UVXY. On fees, UVXY is cheaper at 0.95% per year. On volatility, UVXY has been the lower-risk option at 17.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GOOX has performed better with a 206.23% return vs -73.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UVXY is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for GOOX.
GOOX has the higher dividend yield at 0.27%, compared with 0.00% for UVXY.
GOOX is categorized as Leveraged Bonds, while UVXY is Volatility. They also come from different issuers: T-Rex and ProShares. Their fees differ too: 1.05% for GOOX and 0.95% for UVXY.
GOOX currently has the higher Sharpe Ratio (3.44 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOOX и UVXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор