Сравнение GOOX с UVXY
GOOX (T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - GOOX is a Leveraged Bonds fund actively managed by T-Rex, while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). GOOX is actively managed, while UVXY is passively managed. Over the past year, GOOX returned 228.72% vs -71.73% for UVXY. At a correlation of -0.44, they often move in opposite directions. GOOX charges 1.05%/yr vs 0.95%/yr for UVXY.
Доходность
Сравнение доходности GOOX и UVXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOOX показывает доходность 8.03%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -24.94%.
GOOX
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- -22.42%
- С начала года
- 8.03%
- 6 месяцев
- 6.54%
- 1 год
- 228.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UVXY
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- -14.14%
- С начала года
- -24.94%
- 6 месяцев
- -26.89%
- 1 год
- -71.73%
- 3 года*
- -62.37%
- 5 лет*
- -66.99%
- 10 лет*
- -73.90%
Сравнение доходности по годам GOOX и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GOOX T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF | 8.03% | 121.41% | 44.31% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | -24.94% | -65.32% | -46.46% |
Correlation
The correlation between GOOX and UVXY is -0.42, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | -0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOOX vs. UVXY — Ранг доходности на риск
GOOX
UVXY
Сравнение GOOX c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF (GOOX) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOOX | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 0.83 | +0.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.91 | -0.99 | +6.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.51 | -1.43 | +19.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOOX и UVXY
Максимальная просадка GOOX за все время составила -52.46%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOX и UVXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOOX | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.46% | -100.00% | +47.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.98% | -72.74% | +33.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -94.91% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.71% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.20% | -100.00% | +71.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.10% | -98.75% | +81.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.42% | 50.54% | -38.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOX и UVXY
Текущая волатильность для T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF (GOOX) составляет 18.73%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 25.55%. Это указывает на то, что GOOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOOX | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.73% | 25.55% | -6.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.61% | 66.08% | -24.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.42% | 84.93% | -26.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.49% | 103.95% | -43.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.49% | 112.35% | -51.86% |
Сравнение комиссий GOOX и UVXY
GOOX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии UVXY в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOX и UVXY
Дивидендная доходность GOOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GOOX T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF | 0.28% | 0.30% | 16.78% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GOOX and UVXY have a correlation of -0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVXY has higher volatility (25.55%) compared to GOOX (18.73%). In terms of maximum drawdown, GOOX dropped -52.46% vs UVXY's -100.00%.
On 1-year performance, GOOX leads with 228.72% vs -71.73% for UVXY. On fees, UVXY is cheaper at 0.95% per year. On volatility, GOOX has been the lower-risk option at 18.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GOOX has performed better with a 228.72% return vs -71.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UVXY is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for GOOX.
GOOX has the higher dividend yield at 0.28%, compared with 0.00% for UVXY.
GOOX is categorized as Leveraged Bonds, while UVXY is Volatility. They also come from different issuers: T-Rex and ProShares. Their fees differ too: 1.05% for GOOX and 0.95% for UVXY.
GOOX currently has the higher Sharpe Ratio (3.95 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOOX и UVXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор