Сравнение GOOX с UBT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF (GOOX) и ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT).
GOOX и UBT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOOX - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г.. UBT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (200%). Фонд был запущен 19 янв. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности GOOX и UBT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GOOX и UBT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GOOX T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF | -15.09% | 121.41% | 46.80% |
UBT ProShares Ultra 20+ Year Treasury | -0.94% | 2.03% | -17.59% |
Доходность по периодам
С начала года, GOOX показывает доходность -15.09%, что значительно ниже, чем у UBT с доходностью -0.94%.
GOOX
- 1 день
- 5.75%
- 1 месяц
- -8.54%
- С начала года
- -15.09%
- 6 месяцев
- 32.03%
- 1 год
- 184.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UBT
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -7.06%
- С начала года
- -0.94%
- 6 месяцев
- -4.63%
- 1 год
- -8.08%
- 3 года*
- -12.25%
- 5 лет*
- -17.10%
- 10 лет*
- -7.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GOOX и UBT
GOOX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии UBT в 0.95%.
Доходность на риск
GOOX vs. UBT — Ранг доходности на риск
GOOX
UBT
Сравнение GOOX c UBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF (GOOX) и ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOOX | UBT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.03 | -0.36 | +3.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.46 | -0.35 | +3.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 0.96 | +0.47 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.99 | -0.36 | +5.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.01 | -0.66 | +18.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOOX | UBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.03 | -0.36 | +3.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 0.02 | +0.96 |
Корреляция
Корреляция между GOOX и UBT составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOX и UBT
Дивидендная доходность GOOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности UBT в 3.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOOX T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF | 0.36% | 0.30% | 16.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UBT ProShares Ultra 20+ Year Treasury | 3.92% | 4.26% | 4.50% | 3.54% | 0.30% | 0.00% | 0.26% | 1.50% | 1.55% | 1.37% | 0.75% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок GOOX и UBT
Максимальная просадка GOOX за все время составила -52.46%, что меньше максимальной просадки UBT в -78.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOX и UBT.
Загрузка...
Показатели просадок
| GOOX | UBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.46% | -78.90% | +26.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.98% | -18.64% | -20.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -72.49% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -78.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.97% | -76.24% | +47.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.66% | -31.84% | +14.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.79% | 10.13% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOX и UBT
T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF (GOOX) имеет более высокую волатильность в 18.50% по сравнению с ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) с волатильностью 7.29%. Это указывает на то, что GOOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GOOX | UBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.50% | 7.29% | +11.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.23% | 13.21% | +26.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.39% | 22.52% | +38.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.54% | 31.35% | +28.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.54% | 29.37% | +30.17% |