PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOOX с TYO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GOOX с TYO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GOOX (T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF) and TYO (Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X) are both Leveraged Bonds funds. GOOX is actively managed, while TYO is passively managed. Over the past year, GOOX returned 295.95% vs 4.78% for TYO. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. GOOX charges 1.05%/yr vs 1.08%/yr for TYO.

Доходность

Сравнение доходности GOOX и TYO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF (GOOX) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GOOX показывает доходность 27.57%, что значительно выше, чем у TYO с доходностью 7.57%.

GOOX

1 день
7.36%
1 месяц
-9.11%
С начала года
27.57%
6 месяцев
22.03%
1 год
295.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TYO

1 день
-0.42%
1 месяц
1.36%
С начала года
7.57%
6 месяцев
9.63%
1 год
4.78%
3 года*
7.50%
5 лет*
12.41%
10 лет*
1.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOOX и TYO

2026 (YTD)20252024
GOOX
T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF		27.57%121.41%46.80%
TYO
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X		7.57%-7.64%16.79%

Correlation

The correlation between GOOX and TYO is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г.

-0.03

The correlation between GOOX and TYO shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to -0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF

Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X

Часто сравнивают с GOOX:
GOOX с GGLLGOOX с GOOGGOOX с GOOGLGOOX с QQQGOOX с FNGUGOOX с NVDXGOOX с FXAIX
Часто сравнивают с TYO:
TYO с TYDTYO с YANGTYO с PSTTYO с SPYTYO с SPTLTYO с TMFTYO с ^GSPC

Доходность на риск

GOOX vs. TYO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOOX
Ранг доходности на риск GOOX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
TYO
Ранг доходности на риск TYO: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYO: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYO: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYO: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYO: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYO: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOOX c TYO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF (GOOX) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOOXTYODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.17
0.33

+4.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.08
0.57

+4.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.07

+0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.65

0.46

+7.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.83

0.82

+25.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOOX vs. TYO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOOX на текущий момент составляет 5.17, что выше коэффициента Шарпа TYO равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOOX и TYO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOOXTYOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.17

0.33

+4.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.08

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

-0.34

+1.69

Просадки

Сравнение просадок GOOX и TYO

Максимальная просадка GOOX за все время составила -52.46%, что меньше максимальной просадки TYO в -89.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOX и TYO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GOOXTYOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.46%

-89.25%

+36.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.98%

-10.48%

-28.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.40%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.40%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-52.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.21%

-77.28%

+62.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.04%

-71.10%

+54.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.52%

5.85%

+5.67%

Волатильность

Сравнение волатильности GOOX и TYO

T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF (GOOX) имеет более высокую волатильность в 17.76% по сравнению с Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) с волатильностью 4.95%. Это указывает на то, что GOOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TYO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GOOXTYOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.76%

4.95%

+12.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.63%

10.15%

+30.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.72%

14.56%

+43.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.49%

23.22%

+37.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.49%

20.18%

+40.31%

Сравнение комиссий GOOX и TYO

GOOX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии TYO в 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOOX и TYO

Дивидендная доходность GOOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности TYO в 2.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
GOOX
T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF		0.24%0.30%16.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TYO
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X		2.83%3.69%4.22%3.62%0.09%0.00%0.36%1.58%0.32%

Часто задаваемые вопросы

GOOX and TYO have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GOOX has higher volatility (17.76%) compared to TYO (4.95%). In terms of maximum drawdown, GOOX dropped -52.46% vs TYO's -89.25%.

On 1-year performance, GOOX leads with 295.95% vs 4.78% for TYO. On fees, GOOX is cheaper at 1.05% per year. On volatility, TYO has been the lower-risk option at 4.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GOOX has performed better with a 295.95% return vs 4.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GOOX is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.08% for TYO.

TYO has the higher dividend yield at 2.83%, compared with 0.24% for GOOX.

They also come from different issuers: T-Rex and Direxion. Their fees differ too: 1.05% for GOOX and 1.08% for TYO.

GOOX currently has the higher Sharpe Ratio (5.17 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOOX и TYO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор