Сравнение GOOX с TTT
GOOX (T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF) and TTT (UltraPro Short 20+ Year Treasury) are both Leveraged Bonds funds. GOOX is actively managed, while TTT is passively managed. Over the past year, GOOX returned 274.80% vs -6.82% for TTT. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. GOOX charges 1.05%/yr vs 0.95%/yr for TTT.
Доходность
Сравнение доходности GOOX и TTT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOOX показывает доходность 18.83%, что значительно выше, чем у TTT с доходностью 3.59%.
GOOX
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- -13.31%
- С начала года
- 18.83%
- 6 месяцев
- 12.03%
- 1 год
- 274.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TTT
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- 3.59%
- 6 месяцев
- 10.09%
- 1 год
- -6.82%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- 17.30%
- 10 лет*
- -1.20%
Сравнение доходности по годам GOOX и TTT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GOOX T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF | 18.83% | 121.41% | 46.80% |
TTT UltraPro Short 20+ Year Treasury | 3.59% | -7.89% | 28.11% |
Correlation
The correlation between GOOX and TTT is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOOX vs. TTT — Ранг доходности на риск
GOOX
TTT
Сравнение GOOX c TTT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF (GOOX) и UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOOX | TTT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 0.98 | +0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.10 | -0.31 | +7.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.06 | -0.58 | +24.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOOX | TTT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.83 | -0.23 | +5.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.27 | -0.23 | +1.50 |
Просадки
Сравнение просадок GOOX и TTT
Максимальная просадка GOOX за все время составила -52.46%, что меньше максимальной просадки TTT в -94.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOX и TTT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOOX | TTT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.46% | -94.00% | +41.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.98% | -22.18% | -16.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -49.69% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -49.69% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -81.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.02% | -78.28% | +57.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.04% | -70.36% | +53.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.48% | 12.13% | -0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOX и TTT
T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF (GOOX) имеет более высокую волатильность в 16.21% по сравнению с UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) с волатильностью 8.69%. Это указывает на то, что GOOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TTT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOOX | TTT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.21% | 8.69% | +7.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.03% | 19.48% | +20.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.42% | 29.26% | +28.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.37% | 47.18% | +13.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.37% | 43.38% | +16.99% |
Сравнение комиссий GOOX и TTT
GOOX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии TTT в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOX и TTT
Дивидендная доходность GOOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности TTT в 9.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOOX T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF | 0.26% | 0.30% | 16.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TTT UltraPro Short 20+ Year Treasury | 9.34% | 9.87% | 4.86% | 12.15% | 0.34% | 0.00% | 0.29% | 1.88% | 0.44% |
Часто задаваемые вопросы
GOOX and TTT have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOOX has higher volatility (16.21%) compared to TTT (8.69%). In terms of maximum drawdown, GOOX dropped -52.46% vs TTT's -94.00%.
On 1-year performance, GOOX leads with 274.80% vs -6.82% for TTT. On fees, TTT is cheaper at 0.95% per year. On volatility, TTT has been the lower-risk option at 8.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GOOX has performed better with a 274.80% return vs -6.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TTT is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for GOOX.
TTT has the higher dividend yield at 9.34%, compared with 0.26% for GOOX.
They also come from different issuers: T-Rex and ProShares. Their fees differ too: 1.05% for GOOX and 0.95% for TTT.
GOOX currently has the higher Sharpe Ratio (4.83 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOOX и TTT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор