PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOOX с TSLZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GOOX с TSLZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF (GOOX) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ).

GOOX и TSLZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOOX - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г.. TSLZ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности GOOX и TSLZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF (GOOX) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GOOX и TSLZ

2026 (YTD)20252024
GOOX
T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF		-15.09%121.41%46.80%
TSLZ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF		26.84%-75.98%-90.59%

Доходность по периодам

С начала года, GOOX показывает доходность -15.09%, что значительно ниже, чем у TSLZ с доходностью 26.84%.

GOOX

1 день
5.75%
1 месяц
-8.54%
С начала года
-15.09%
6 месяцев
32.03%
1 год
184.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSLZ

1 день
-5.23%
1 месяц
7.73%
С начала года
26.84%
6 месяцев
12.94%
1 год
-80.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF

T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF

Часто сравнивают с GOOX:
GOOX с GGLLGOOX с GOOGLGOOX с GOOGGOOX с QQQGOOX с FNGUGOOX с AMTGOOX с NVDX
Часто сравнивают с TSLZ:
TSLZ с TSLQTSLZ с TSLLTSLZ с TSLSTSLZ с TSDDTSLZ с TSLATSLZ с TSLRTSLZ с CRSH

Сравнение комиссий GOOX и TSLZ

И GOOX, и TSLZ имеют комиссию равную 1.05%.

GOOX
T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF
TSLZ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF

Доходность на риск

GOOX vs. TSLZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOOX
Ранг доходности на риск GOOX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
TSLZ
Ранг доходности на риск TSLZ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLZ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLZ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLZ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLZ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLZ: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOOX c TSLZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF (GOOX) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOOXTSLZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.03

-0.73

+3.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.46

-1.18

+4.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

0.85

+0.57

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.99

-0.91

+5.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.01

-1.05

+19.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOOX vs. TSLZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOOX на текущий момент составляет 3.03, что выше коэффициента Шарпа TSLZ равного -0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOOX и TSLZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOOXTSLZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.03

-0.73

+3.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

-0.66

+1.64

Корреляция

Корреляция между GOOX и TSLZ составляет -0.41. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOOX и TSLZ

Дивидендная доходность GOOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности TSLZ в 0.54%

TTM202520242023
GOOX
T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF		0.36%0.30%16.78%0.00%
TSLZ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF		0.54%0.69%2.08%12.15%

Просадки

Сравнение просадок GOOX и TSLZ

Максимальная просадка GOOX за все время составила -52.46%, что меньше максимальной просадки TSLZ в -99.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOX и TSLZ.

Загрузка...

Показатели просадок

GOOXTSLZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.46%

-99.11%

+46.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.98%

-90.53%

+51.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.97%

-98.67%

+69.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.66%

-73.71%

+56.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.79%

78.12%

-67.33%

Волатильность

Сравнение волатильности GOOX и TSLZ

Текущая волатильность для T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF (GOOX) составляет 18.50%, в то время как у T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) волатильность равна 22.93%. Это указывает на то, что GOOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GOOXTSLZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.50%

22.93%

-4.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.23%

58.42%

-19.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.39%

110.05%

-48.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.54%

119.08%

-59.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.54%

119.08%

-59.54%