PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GOOX с TSLZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GOOX с TSLZ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GOOX (T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF) and TSLZ (T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - GOOX is a Leveraged Bonds fund actively managed by T-Rex, while TSLZ is a Inverse Equities fund actively managed by T-Rex. Both are actively managed. Over the past year, GOOX returned 206.23% vs -61.70% for TSLZ. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions. Both charge a 1.05% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности GOOX и TSLZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF (GOOX) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GOOX показывает доходность 14.37%, что значительно выше, чем у TSLZ с доходностью -1.05%.

GOOX

1 день
-8.65%
1 месяц
-10.76%
6 месяцев
2.01%
С начала года
14.37%
1 год
206.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSLZ

1 день
1.56%
1 месяц
-1.18%
6 месяцев
-4.71%
С начала года
-1.05%
1 год
-61.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOOX и TSLZ

2026 (YTD)20252024
GOOX
T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF		14.37%121.41%44.31%
TSLZ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF		-1.05%-75.98%-90.03%

Correlation

The correlation between GOOX and TSLZ is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г.

-0.40

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF

T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF

Часто сравнивают с GOOX:
GOOX с GGLLGOOX с GOOGGOOX с GOOGLGOOX с QQQGOOX с FNGUGOOX с NVDXGOOX с FXAIX
Часто сравнивают с TSLZ:
TSLZ с TSLQTSLZ с TSLLTSLZ с TSLSTSLZ с TSDDTSLZ с TSLATSLZ с TSLRTSLZ с CRSH

Доходность на риск

GOOX vs. TSLZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOOX
Ранг доходности на риск GOOX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
TSLZ
Ранг доходности на риск TSLZ: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLZ: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLZ: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLZ: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLZ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLZ: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOOX c TSLZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF (GOOX) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GOOXTSLZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.44
-0.70

+4.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.92
-0.89

+4.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

0.90

+0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.33

-0.89

+6.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.31

-1.11

+16.43

GOOX vs. TSLZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOOX на текущий момент составляет 3.44, что выше коэффициента Шарпа TSLZ равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOOX и TSLZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GOOX и TSLZ

Максимальная просадка GOOX за все время составила -52.46%, что меньше максимальной просадки TSLZ в -99.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOX и TSLZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GOOXTSLZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.46%

-99.11%

+46.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.98%

-69.73%

+30.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.98%

-98.96%

+74.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.23%

-76.25%

+59.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.53%

55.55%

-42.02%

Волатильность

Сравнение волатильности GOOX и TSLZ

Текущая волатильность для T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF (GOOX) составляет 21.73%, в то время как у T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) волатильность равна 33.89%. Это указывает на то, что GOOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GOOXTSLZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.73%

33.89%

-12.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.43%

62.74%

-18.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.29%

88.14%

-27.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.81%

116.91%

-56.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.81%

116.91%

-56.10%

Сравнение комиссий GOOX и TSLZ

И GOOX, и TSLZ имеют комиссию равную 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOOX и TSLZ

Дивидендная доходность GOOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности TSLZ в 0.69%

ПозицияTTM202520242023
GOOX
T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF		0.27%0.30%16.78%0.00%
TSLZ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF		0.69%0.69%2.08%12.15%

Часто задаваемые вопросы

GOOX and TSLZ have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLZ has higher volatility (33.89%) compared to GOOX (21.73%). In terms of maximum drawdown, GOOX dropped -52.46% vs TSLZ's -99.11%.

On 1-year performance, GOOX leads with 206.23% vs -61.70% for TSLZ. Both ETFs have the same 1.05% expense ratio. On volatility, GOOX has been the lower-risk option at 21.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GOOX has performed better with a 206.23% return vs -61.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GOOX and TSLZ have the same expense ratio: 1.05% per year.

TSLZ has the higher dividend yield at 0.69%, compared with 0.27% for GOOX.

GOOX is categorized as Leveraged Bonds, while TSLZ is Inverse Equities.

GOOX currently has the higher Sharpe Ratio (3.44 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOOX и TSLZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор