Сравнение GOOX с TBT
GOOX (T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF) and TBT (ProShares UltraShort 20+ Year Treasury) are both exchange-traded funds - GOOX is a Leveraged Bonds fund actively managed by T-Rex, while TBT is a Inverse Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. GOOX is actively managed, while TBT is passively managed. Over the past year, GOOX returned 228.72% vs -1.72% for TBT. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. GOOX charges 1.05%/yr vs 0.93%/yr for TBT.
Доходность
Сравнение доходности GOOX и TBT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOOX показывает доходность 8.03%, что значительно выше, чем у TBT с доходностью -1.26%.
GOOX
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- -22.42%
- С начала года
- 8.03%
- 6 месяцев
- 6.54%
- 1 год
- 228.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TBT
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- 1.00%
- 1 год
- -1.72%
- 3 года*
- 9.70%
- 5 лет*
- 15.26%
- 10 лет*
- 2.62%
Сравнение доходности по годам GOOX и TBT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GOOX T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF | 8.03% | 121.41% | 44.31% |
TBT ProShares UltraShort 20+ Year Treasury | -1.26% | -1.45% | 20.37% |
Correlation
The correlation between GOOX and TBT is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | -0.04 |
The correlation between GOOX and TBT shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to -0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOOX vs. TBT — Ранг доходности на риск
GOOX
TBT
Сравнение GOOX c TBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF (GOOX) и ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOOX | TBT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.00 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.91 | -0.12 | +6.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.51 | -0.23 | +18.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOOX и TBT
Максимальная просадка GOOX за все время составила -52.46%, что меньше максимальной просадки TBT в -94.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOX и TBT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOOX | TBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.46% | -94.99% | +42.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.98% | -14.89% | -24.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -33.83% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.83% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -65.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.20% | -86.24% | +58.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.10% | -77.34% | +60.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.42% | 7.60% | +4.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOX и TBT
T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF (GOOX) имеет более высокую волатильность в 18.73% по сравнению с ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что GOOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOOX | TBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.73% | 4.98% | +13.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.61% | 13.68% | +27.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.42% | 19.29% | +39.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.49% | 31.33% | +29.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.49% | 28.75% | +31.74% |
Сравнение комиссий GOOX и TBT
GOOX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии TBT в 0.93%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOX и TBT
Дивидендная доходность GOOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности TBT в 2.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOOX T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF | 0.28% | 0.30% | 16.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TBT ProShares UltraShort 20+ Year Treasury | 2.84% | 3.21% | 4.64% | 4.98% | 0.42% | 0.00% | 0.32% | 2.12% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
GOOX and TBT have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOOX has higher volatility (18.73%) compared to TBT (4.98%). In terms of maximum drawdown, GOOX dropped -52.46% vs TBT's -94.99%.
On 1-year performance, GOOX leads with 228.72% vs -1.72% for TBT. On fees, TBT is cheaper at 0.93% per year. On volatility, TBT has been the lower-risk option at 4.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GOOX has performed better with a 228.72% return vs -1.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TBT is cheaper with a 0.93% expense ratio, compared with 1.05% for GOOX.
TBT has the higher dividend yield at 2.84%, compared with 0.28% for GOOX.
GOOX is categorized as Leveraged Bonds, while TBT is Inverse Bonds. They also come from different issuers: T-Rex and ProShares. Their fees differ too: 1.05% for GOOX and 0.93% for TBT.
GOOX currently has the higher Sharpe Ratio (3.95 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOOX и TBT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор