PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOOX с MSTU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GOOX с MSTU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF (GOOX) и T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU).

GOOX и MSTU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOOX - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г.. MSTU - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности GOOX и MSTU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF (GOOX) и T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GOOX и MSTU

2026 (YTD)20252024
GOOX
T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF		-15.09%121.41%33.51%
MSTU
T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF		-50.66%-89.07%197.84%

Доходность по периодам

С начала года, GOOX показывает доходность -15.09%, что значительно выше, чем у MSTU с доходностью -50.66%.

GOOX

1 день
5.75%
1 месяц
-8.54%
С начала года
-15.09%
6 месяцев
32.03%
1 год
184.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSTU

1 день
-3.53%
1 месяц
-25.05%
С начала года
-50.66%
6 месяцев
-91.98%
1 год
-93.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF

T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF

Часто сравнивают с GOOX:
GOOX с GGLLGOOX с GOOGLGOOX с GOOGGOOX с QQQGOOX с FNGUGOOX с AMTGOOX с NVDX
Часто сравнивают с MSTU:
MSTU с MSTXMSTU с MSTRMSTU с MSTYMSTU с BTC-USDMSTU с BITXMSTU с MSTMSTU с CONL

Сравнение комиссий GOOX и MSTU

И GOOX, и MSTU имеют комиссию равную 1.05%.

GOOX
T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF
MSTU
T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF

Доходность на риск

GOOX vs. MSTU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOOX
Ранг доходности на риск GOOX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
MSTU
Ранг доходности на риск MSTU: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTU: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTU: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTU: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTU: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTU: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOOX c MSTU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF (GOOX) и T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOOXMSTUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.03

-0.64

+3.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.46

-1.64

+5.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

0.82

+0.61

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.99

-0.96

+5.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.01

-1.42

+19.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOOX vs. MSTU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOOX на текущий момент составляет 3.03, что выше коэффициента Шарпа MSTU равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOOX и MSTU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOOXMSTUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.03

-0.64

+3.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

-0.41

+1.39

Корреляция

Корреляция между GOOX и MSTU составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOOX и MSTU

Дивидендная доходность GOOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, тогда как MSTU не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
GOOX
T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF		0.36%0.30%16.78%
MSTU
T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GOOX и MSTU

Максимальная просадка GOOX за все время составила -52.46%, что меньше максимальной просадки MSTU в -98.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOX и MSTU.

Загрузка...

Показатели просадок

GOOXMSTUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.46%

-98.58%

+46.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.98%

-96.58%

+57.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.97%

-98.40%

+69.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.66%

-69.09%

+51.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.79%

65.01%

-54.22%

Волатильность

Сравнение волатильности GOOX и MSTU

Текущая волатильность для T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF (GOOX) составляет 18.50%, в то время как у T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) волатильность равна 36.61%. Это указывает на то, что GOOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GOOXMSTUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.50%

36.61%

-18.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.23%

110.16%

-70.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.39%

145.85%

-84.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.54%

171.56%

-112.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.54%

171.56%

-112.02%