Сравнение GOOX с MSTU
GOOX (T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF) and MSTU (T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - GOOX is a Leveraged Bonds fund actively managed by T-Rex, while MSTU is a Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex. Both are actively managed. Over the past year, GOOX returned 228.72% vs -98.02% for MSTU. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.05% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GOOX и MSTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOOX показывает доходность 8.03%, что значительно выше, чем у MSTU с доходностью -80.75%.
GOOX
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- -22.42%
- С начала года
- 8.03%
- 6 месяцев
- 6.54%
- 1 год
- 228.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTU
- 1 день
- -18.78%
- 1 месяц
- -74.32%
- С начала года
- -80.75%
- 6 месяцев
- -82.51%
- 1 год
- -98.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GOOX и MSTU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GOOX T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF | 8.03% | 121.41% | 34.40% |
MSTU T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | -80.75% | -89.07% | 205.47% |
Correlation
The correlation between GOOX and MSTU is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOOX vs. MSTU — Ранг доходности на риск
GOOX
MSTU
Сравнение GOOX c MSTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF (GOOX) и T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOOX | MSTU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 0.72 | +0.79 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.91 | -1.00 | +6.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.51 | -1.24 | +19.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOOX и MSTU
Максимальная просадка GOOX за все время составила -52.46%, что меньше максимальной просадки MSTU в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOX и MSTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOOX | MSTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.46% | -99.38% | +46.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.98% | -98.50% | +59.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.20% | -99.38% | +71.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.10% | -72.69% | +55.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.42% | 78.79% | -66.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOX и MSTU
Текущая волатильность для T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF (GOOX) составляет 18.73%, в то время как у T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) волатильность равна 48.95%. Это указывает на то, что GOOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOOX | MSTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.73% | 48.95% | -30.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.61% | 116.99% | -75.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.42% | 144.06% | -85.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.49% | 169.33% | -108.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.49% | 169.33% | -108.84% |
Сравнение комиссий GOOX и MSTU
И GOOX, и MSTU имеют комиссию равную 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOX и MSTU
Дивидендная доходность GOOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, тогда как MSTU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GOOX T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF | 0.28% | 0.30% | 16.78% |
MSTU T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GOOX and MSTU have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTU has higher volatility (48.95%) compared to GOOX (18.73%). In terms of maximum drawdown, GOOX dropped -52.46% vs MSTU's -99.38%.
On 1-year performance, GOOX leads with 228.72% vs -98.02% for MSTU. Both ETFs have the same 1.05% expense ratio. On volatility, GOOX has been the lower-risk option at 18.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GOOX has performed better with a 228.72% return vs -98.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GOOX and MSTU have the same expense ratio: 1.05% per year.
GOOX has the higher dividend yield at 0.28%, compared with 0.00% for MSTU.
GOOX is categorized as Leveraged Bonds, while MSTU is Leveraged Equities.
GOOX currently has the higher Sharpe Ratio (3.95 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOOX и MSTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор