Сравнение GOOX с MSFX
GOOX (T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF) and MSFX (T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - GOOX is a Leveraged Bonds fund actively managed by T-Rex, while MSFX is a Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex. Both are actively managed. Over the past year, GOOX returned 206.23% vs -48.16% for MSFX. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.05% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GOOX и MSFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOOX показывает доходность 14.37%, что значительно выше, чем у MSFX с доходностью -38.35%.
GOOX
- 1 день
- -8.65%
- 1 месяц
- -10.76%
- 6 месяцев
- 2.01%
- С начала года
- 14.37%
- 1 год
- 206.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSFX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- 1.75%
- 6 месяцев
- -30.56%
- С начала года
- -38.35%
- 1 год
- -48.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GOOX и MSFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GOOX T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF | 14.37% | 121.41% | 44.31% |
MSFX T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF | -38.35% | 9.84% | 3.03% |
Correlation
The correlation between GOOX and MSFX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.41 |
Over the past year, the correlation between GOOX and MSFX has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOOX vs. MSFX — Ранг доходности на риск
GOOX
MSFX
Сравнение GOOX c MSFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF (GOOX) и T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOOX | MSFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 0.85 | +0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.33 | -0.76 | +6.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.31 | -1.30 | +16.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOOX и MSFX
Максимальная просадка GOOX за все время составила -52.46%, что меньше максимальной просадки MSFX в -63.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOX и MSFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOOX | MSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.46% | -63.56% | +11.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.98% | -63.56% | +24.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.98% | -53.33% | +29.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.23% | -22.81% | +5.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.53% | 37.05% | -23.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOX и MSFX
T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF (GOOX) и T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) имеют волатильность 21.73% и 21.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOOX | MSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.73% | 21.20% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.43% | 49.30% | -4.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.29% | 54.72% | +5.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.81% | 50.30% | +10.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.81% | 50.30% | +10.51% |
Сравнение комиссий GOOX и MSFX
И GOOX, и MSFX имеют комиссию равную 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOX и MSFX
Дивидендная доходность GOOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности MSFX в 8.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GOOX T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF | 0.27% | 0.30% | 16.78% |
MSFX T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF | 8.67% | 5.34% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GOOX and MSFX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOOX has higher volatility (21.73%) compared to MSFX (21.20%). In terms of maximum drawdown, GOOX dropped -52.46% vs MSFX's -63.56%.
On 1-year performance, GOOX leads with 206.23% vs -48.16% for MSFX. Both ETFs have the same 1.05% expense ratio. On volatility, MSFX has been the lower-risk option at 21.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GOOX has performed better with a 206.23% return vs -48.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GOOX and MSFX have the same expense ratio: 1.05% per year.
MSFX has the higher dividend yield at 8.67%, compared with 0.27% for GOOX.
GOOX is categorized as Leveraged Bonds, while MSFX is Leveraged Equities.
GOOX currently has the higher Sharpe Ratio (3.44 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOOX и MSFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор