Сравнение GOOX с MAGX

С начала года, GOOX показывает доходность -15.09%, что значительно выше, чем у MAGX с доходностью -23.25%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GOOX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии MAGX в 0.95%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF (GOOX) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GOOX на текущий момент составляет 3.03, что выше коэффициента Шарпа MAGX равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOOX и MAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между GOOX и MAGX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность GOOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности MAGX в 2.67%

Максимальная просадка GOOX за все время составила -52.46%, примерно равная максимальной просадке MAGX в -54.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOX и MAGX.

T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF (GOOX) имеет более высокую волатильность в 18.50% по сравнению с Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) с волатильностью 16.99%. Это указывает на то, что GOOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.