Сравнение GOOX с BTCZ
GOOX (T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF) and BTCZ (T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - GOOX is a Leveraged Bonds fund actively managed by T-Rex, while BTCZ is a Cryptocurrency fund actively managed by T-Rex. Both are actively managed. Over the past year, GOOX returned 206.23% vs 99.85% for BTCZ. At a correlation of -0.31, they often move in opposite directions. GOOX charges 1.05%/yr vs 0.95%/yr for BTCZ.
Доходность
Сравнение доходности GOOX и BTCZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOOX показывает доходность 14.37%, что значительно ниже, чем у BTCZ с доходностью 29.81%.
GOOX
- 1 день
- -8.65%
- 1 месяц
- -10.76%
- 6 месяцев
- 2.01%
- С начала года
- 14.37%
- 1 год
- 206.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCZ
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- 1.30%
- 6 месяцев
- 56.81%
- С начала года
- 29.81%
- 1 год
- 99.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GOOX и BTCZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GOOX T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF | 14.37% | 121.41% | -8.24% |
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 29.81% | -29.11% | -76.45% |
Correlation
The correlation between GOOX and BTCZ is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2024 г. | -0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOOX vs. BTCZ — Ранг доходности на риск
GOOX
BTCZ
Сравнение GOOX c BTCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF (GOOX) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOOX | BTCZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.22 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.33 | 2.05 | +3.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.31 | 4.56 | +10.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOOX и BTCZ
Максимальная просадка GOOX за все время составила -52.46%, что меньше максимальной просадки BTCZ в -91.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOX и BTCZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOOX | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.46% | -91.06% | +38.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.98% | -49.02% | +10.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.98% | -79.07% | +55.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.23% | -73.79% | +56.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.53% | 21.96% | -8.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOX и BTCZ
T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF (GOOX) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) имеют волатильность 21.73% и 21.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOOX | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.73% | 21.55% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.43% | 69.11% | -24.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.29% | 88.88% | -28.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.81% | 96.39% | -35.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.81% | 96.39% | -35.58% |
Сравнение комиссий GOOX и BTCZ
GOOX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии BTCZ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOX и BTCZ
Дивидендная доходность GOOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что больше доходности BTCZ в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 0.01% | 0.02% | 0.08% |
GOOX T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF | 0.27% | 0.30% | 16.78% |
Часто задаваемые вопросы
GOOX and BTCZ have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOOX has higher volatility (21.73%) compared to BTCZ (21.55%). In terms of maximum drawdown, GOOX dropped -52.46% vs BTCZ's -91.06%.
On 1-year performance, GOOX leads with 206.23% vs 99.85% for BTCZ. On fees, BTCZ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BTCZ has been the lower-risk option at 21.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GOOX has performed better with a 206.23% return vs 99.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTCZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for GOOX.
GOOX has the higher dividend yield at 0.27%, compared with 0.01% for BTCZ.
GOOX is categorized as Leveraged Bonds, while BTCZ is Cryptocurrency. Their fees differ too: 1.05% for GOOX and 0.95% for BTCZ.
GOOX currently has the higher Sharpe Ratio (3.44 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOOX и BTCZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор