PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOOX с BTCZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GOOX с BTCZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF (GOOX) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ).

GOOX и BTCZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOOX - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г.. BTCZ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 9 июл. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности GOOX и BTCZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF (GOOX) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GOOX и BTCZ

2026 (YTD)20252024
GOOX
T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF		-15.09%121.41%-10.49%
BTCZ
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF		28.74%-29.11%-76.58%

Доходность по периодам

С начала года, GOOX показывает доходность -15.09%, что значительно ниже, чем у BTCZ с доходностью 28.74%.

GOOX

1 день
5.75%
1 месяц
-8.54%
С начала года
-15.09%
6 месяцев
32.03%
1 год
184.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BTCZ

1 день
-0.91%
1 месяц
-1.54%
С начала года
28.74%
6 месяцев
102.65%
1 год
-11.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF

T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF

Часто сравнивают с GOOX:
GOOX с GGLLGOOX с GOOGLGOOX с GOOGGOOX с QQQGOOX с FNGUGOOX с AMTGOOX с NVDX
Часто сравнивают с BTCZ:
BTCZ с BITXBTCZ с ETHDBTCZ с TSLTBTCZ с ARKBBTCZ с BTRNBTCZ с ETHUBTCZ с ETHA

Сравнение комиссий GOOX и BTCZ

GOOX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии BTCZ в 0.95%.

GOOX
T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF
BTCZ
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF

Доходность на риск

GOOX vs. BTCZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOOX
Ранг доходности на риск GOOX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
BTCZ
Ранг доходности на риск BTCZ: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCZ: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCZ: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCZ: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCZ: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCZ: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOOX c BTCZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF (GOOX) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOOXBTCZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.03

-0.13

+3.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.46

0.45

+3.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.05

+0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.99

-0.26

+5.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.01

-0.36

+18.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOOX vs. BTCZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOOX на текущий момент составляет 3.03, что выше коэффициента Шарпа BTCZ равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOOX и BTCZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOOXBTCZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.03

-0.13

+3.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

-0.60

+1.58

Корреляция

Корреляция между GOOX и BTCZ составляет -0.31. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOOX и BTCZ

Дивидендная доходность GOOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что больше доходности BTCZ в 0.01%

TTM20252024
GOOX
T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF		0.36%0.30%16.78%
BTCZ
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF		0.01%0.02%0.08%

Просадки

Сравнение просадок GOOX и BTCZ

Максимальная просадка GOOX за все время составила -52.46%, что меньше максимальной просадки BTCZ в -91.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOX и BTCZ.

Загрузка...

Показатели просадок

GOOXBTCZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.46%

-91.06%

+38.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.98%

-68.27%

+29.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.97%

-79.24%

+50.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.66%

-72.75%

+55.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.79%

48.60%

-37.81%

Волатильность

Сравнение волатильности GOOX и BTCZ

Текущая волатильность для T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF (GOOX) составляет 18.50%, в то время как у T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) волатильность равна 26.38%. Это указывает на то, что GOOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GOOXBTCZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.50%

26.38%

-7.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.23%

73.37%

-34.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.39%

90.72%

-29.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.54%

99.57%

-40.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.54%

99.57%

-40.03%