PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GOOW с UMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GOOW и UMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF (GOOW) и USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GOOW показывает доходность 10.30%, что значительно ниже, чем у UMI с доходностью 23.69%.


GOOW

1 день
-0.99%
1 месяц
-11.92%
С начала года
10.30%
6 месяцев
9.45%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

UMI

1 день
1.58%
1 месяц
-3.77%
С начала года
23.69%
6 месяцев
23.28%
1 год
27.27%
3 года*
28.51%
5 лет*
20.61%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOOW и UMI


Correlation

The correlation between GOOW and UMI is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г.

-0.12

Сравнение распределения секторов GOOW и UMI


Секторы
GOOW
UMI

Коммуникационные услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

99.0%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

1.0%

Коммуникационные услуги

GOOW
100.0%
UMI

-

Сырьевые материалы

GOOW

-

UMI

-

Потребительский циклический сектор

GOOW

-

UMI

-

Потребительский защитный сектор

GOOW

-

UMI

-

Энергетика

GOOW

-

UMI
99.0%

Финансовые услуги

GOOW

-

UMI

-

Здравоохранение

GOOW

-

UMI

-

Промышленность

GOOW

-

UMI

-

Недвижимость

GOOW

-

UMI

-

Технологии

GOOW

-

UMI

-

Коммунальные услуги

GOOW

-

UMI
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF

USCF Midstream Energy Income Fund ETF

Доходность на риск

GOOW vs. UMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GOOW

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


UMI
Ранг доходности на риск UMI: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMI: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMI: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMI: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMI: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMI: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOOW c UMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF (GOOW) и USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GOOWUMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.41

GOOW vs. UMI - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GOOW и UMI

Максимальная просадка GOOW за все время составила -24.88%, что меньше максимальной просадки UMI в -48.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOW и UMI.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GOOWUMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.88%

-48.08%

+23.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.05%

-3.85%

-13.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.22%

-6.58%

+1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

Волатильность

Сравнение волатильности GOOW и UMI


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GOOWUMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.85%

14.28%

+23.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.85%

19.46%

+18.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.85%

23.16%

+14.69%

Сравнение комиссий GOOW и UMI

GOOW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии UMI в 0.85%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GOOW и UMI

Дивидендная доходность GOOW за последние двенадцать месяцев составляет около 39.42%, что больше доходности UMI в 5.93%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GOOW
Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF
39.42%19.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UMI
USCF Midstream Energy Income Fund ETF
5.93%6.23%4.39%4.67%4.36%3.00%2.18%2.47%2.48%0.15%

Часто задаваемые вопросы


GOOW and UMI have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UMI is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UMI is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.99% for GOOW.

GOOW has the higher dividend yield at 39.42%, compared with 5.93% for UMI.

GOOW is categorized as Derivative Income, while UMI is Energy Equities. They also come from different issuers: Roundhill and Wainwright, Inc.. Their fees differ too: 0.99% for GOOW and 0.85% for UMI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOOW и UMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор