PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GOOW с MAGY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GOOW и MAGY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF (GOOW) и Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GOOW и MAGY


Доходность по периодам

С начала года, GOOW показывает доходность -6.83%, что значительно выше, чем у MAGY с доходностью -9.17%.


GOOW

1 день
4.18%
1 месяц
-3.52%
С начала года
-6.83%
6 месяцев
23.18%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

MAGY

1 день
0.52%
1 месяц
-4.67%
С начала года
-9.17%
6 месяцев
-7.20%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF

Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF

Сравнение комиссий GOOW и MAGY

И GOOW, и MAGY имеют комиссию равную 0.99%.


Доходность на риск

Сравнение GOOW c MAGY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF (GOOW) и Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GOOW vs. MAGY - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GOOWMAGYРазница

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.96

1.10

+1.86

Корреляция

Корреляция между GOOW и MAGY составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GOOW и MAGY

Дивидендная доходность GOOW за последние двенадцать месяцев составляет около 33.30%, что меньше доходности MAGY в 36.95%


Просадки

Сравнение просадок GOOW и MAGY

Максимальная просадка GOOW за все время составила -24.88%, что больше максимальной просадки MAGY в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOW и MAGY.


Загрузка...

Показатели просадок


GOOWMAGYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.88%

-14.29%

-10.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.70%

-11.14%

-5.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.80%

-2.24%

-2.56%

Волатильность

Сравнение волатильности GOOW и MAGY


Загрузка...

Волатильность по периодам


GOOWMAGYРазница

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.44%

14.84%

+20.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.44%

14.84%

+20.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.44%

14.84%

+20.60%