Сравнение GOOW с IVVW
GOOW (Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF) and IVVW (iShares S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds. GOOW is actively managed, while IVVW is passively managed. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. GOOW charges 0.99%/yr vs 0.25%/yr for IVVW.
Доходность
Сравнение доходности GOOW и IVVW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOOW показывает доходность 10.22%, что значительно выше, чем у IVVW с доходностью 6.01%.
GOOW
- 1 день
- -2.35%
- 1 месяц
- -5.93%
- 6 месяцев
- 3.80%
- С начала года
- 10.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVW
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 1.46%
- 6 месяцев
- 5.16%
- С начала года
- 6.01%
- 1 год
- 17.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GOOW и IVVW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GOOW Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF | 10.22% | 71.16% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 6.01% | 9.98% |
Correlation
The correlation between GOOW and IVVW is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение распределения секторов GOOW и IVVW
Секторы
GOOW
IVVW
Коммуникационные услуги
Сырьевые материалы
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Коммуникационные услуги
GOOW
IVVW
Сырьевые материалы
GOOW
-
IVVW
Потребительский циклический сектор
GOOW
-
IVVW
Потребительский защитный сектор
GOOW
-
IVVW
Энергетика
GOOW
-
IVVW
Финансовые услуги
GOOW
-
IVVW
Здравоохранение
GOOW
-
IVVW
Промышленность
GOOW
-
IVVW
Недвижимость
GOOW
-
IVVW
Технологии
GOOW
-
IVVW
Коммунальные услуги
GOOW
-
IVVW
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOOW vs. IVVW — Ранг доходности на риск
GOOW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IVVW
Сравнение GOOW c IVVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF (GOOW) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOOW | IVVW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.44 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.99 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.82 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOOW и IVVW
Максимальная просадка GOOW за все время составила -24.88%, что больше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOW и IVVW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOOW | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.88% | -16.79% | -8.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.11% | -1.12% | -15.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.86% | -1.69% | -4.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOW и IVVW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOOW | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.61% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.13% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.10% | 8.23% | +29.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.10% | 12.57% | +25.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.10% | 12.57% | +25.53% |
Сравнение комиссий GOOW и IVVW
GOOW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOW и IVVW
Дивидендная доходность GOOW за последние двенадцать месяцев составляет около 42.35%, что больше доходности IVVW в 19.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GOOW Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF | 42.35% | 19.77% | 0.00% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 19.20% | 18.55% | 13.72% |
Часто задаваемые вопросы
GOOW and IVVW have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IVVW is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IVVW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.99% for GOOW.
GOOW has the higher dividend yield at 42.35%, compared with 19.20% for IVVW.
They also come from different issuers: Roundhill and iShares. Their fees differ too: 0.99% for GOOW and 0.25% for IVVW.
Подберите оптимальное распределение для GOOW и IVVW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор