Сравнение GOOS с AMZN
GOOS (Canada Goose Holdings Inc.) and AMZN (Amazon.com, Inc) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — GOOS in Apparel Manufacturing, AMZN in Internet Retail. Over the past 5 years, GOOS returned -24.21%/yr vs 8.94%/yr for AMZN. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GOOS и AMZN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOOS показывает доходность -24.48%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью 6.59%.
GOOS
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -18.57%
- С начала года
- -24.48%
- 6 месяцев
- -26.91%
- 1 год
- -12.52%
- 3 года*
- -16.67%
- 5 лет*
- -24.21%
- 10 лет*
- —
AMZN
- 1 день
- -3.06%
- 1 месяц
- -10.53%
- С начала года
- 6.59%
- 6 месяцев
- 7.19%
- 1 год
- 18.33%
- 3 года*
- 24.79%
- 5 лет*
- 8.94%
- 10 лет*
- 21.13%
Сравнение доходности по годам GOOS и AMZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOOS Canada Goose Holdings Inc. | -24.48% | 29.11% | -15.36% | -33.46% | -51.94% | 24.49% | -17.85% | -17.11% | 38.53% | 96.27% |
AMZN Amazon.com, Inc | 6.59% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -49.62% | 2.38% | 76.26% | 23.03% | 28.43% | 37.03% |
Correlation
The correlation between GOOS and AMZN is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2017 г. | 0.34 |
The correlation between GOOS and AMZN shifts across timeframes, from 0.22 (3 years) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GOOS:
$970.36M
AMZN:
$2.68T
GOOS:
$0.23
AMZN:
$8.37
GOOS:
42.41
AMZN:
29.39
GOOS:
0.63
AMZN:
3.59
GOOS:
1.59
AMZN:
6.05
GOOS:
$1.53B
AMZN:
$742.78B
GOOS:
$1.03B
AMZN:
$348.59B
GOOS:
$220.16M
AMZN:
$152.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOOS vs. AMZN — Ранг доходности на риск
GOOS
AMZN
Сравнение GOOS c AMZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canada Goose Holdings Inc. (GOOS) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOOS | AMZN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.13 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 0.85 | -1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | 2.03 | -2.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOOS | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | 0.61 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 | 0.25 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | 0.56 | -0.66 |
Просадки
Сравнение просадок GOOS и AMZN
Максимальная просадка GOOS за все время составила -90.18%, примерно равная максимальной просадке AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOS и AMZN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOOS | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.18% | -94.40% | +4.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.85% | -21.74% | -17.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.28% | -30.88% | -31.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.04% | -56.15% | -30.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.04% | -10.53% | -75.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.11% | -28.12% | -26.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.54% | 9.05% | +10.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOS и AMZN
Canada Goose Holdings Inc. (GOOS) имеет более высокую волатильность в 13.21% по сравнению с Amazon.com, Inc (AMZN) с волатильностью 7.85%. Это указывает на то, что GOOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOOS | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.21% | 7.85% | +5.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.52% | 20.63% | +14.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.06% | 30.18% | +21.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.30% | 35.52% | +17.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.88% | 32.47% | +22.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOS и AMZN
Ни GOOS, ни AMZN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GOOS и AMZN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canada Goose Holdings Inc. и Amazon.com, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GOOS и AMZN
GOOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canada Goose Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 280.72M при выручке в 454.47M, что соответствует валовой рентабельности в 61.8%.
AMZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 66.77B при выручке в 181.52B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
GOOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canada Goose Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 65.07M при выручке в 454.47M, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.
AMZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 23.85B при выручке в 181.52B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
GOOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canada Goose Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 28.17M при выручке в 454.47M, что соответствует чистой рентабельности 6.2%.
AMZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 30.26B при выручке в 181.52B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
Часто задаваемые вопросы
GOOS and AMZN have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOOS has higher volatility (13.21%) compared to AMZN (7.85%). In terms of maximum drawdown, GOOS dropped -90.18% vs AMZN's -94.40%.
AMZN currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOOS и AMZN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор