PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GOOS с ARKW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GOOS и ARKW составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение GOOS с ARKW

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Canada Goose Holdings Inc. (GOOS) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW).

ARKW - это активно управляемый фонд от ARK Investment Management. Фонд был запущен 30 сент. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GOOS или ARKW.

Доходность

Сравнение доходности GOOS и ARKW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Canada Goose Holdings Inc. (GOOS) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GOOS:

-0.31

ARKW:

1.51

Коэф-т Сортино

GOOS:

-0.13

ARKW:

1.96

Коэф-т Омега

GOOS:

0.98

ARKW:

1.26

Коэф-т Кальмара

GOOS:

-0.17

ARKW:

0.88

Коэф-т Мартина

GOOS:

-0.50

ARKW:

4.91

Индекс Язвы

GOOS:

30.72%

ARKW:

11.24%

Дневная вол-ть

GOOS:

50.28%

ARKW:

39.56%

Макс. просадка

GOOS:

-90.18%

ARKW:

-80.01%

Текущая просадка

GOOS:

-82.77%

ARKW:

-33.82%

Доходность по периодам

С начала года, GOOS показывает доходность 20.34%, что значительно выше, чем у ARKW с доходностью 11.79%.

GOOS

С начала года

20.34%

1 месяц

46.66%

6 месяцев

27.86%

1 год

-16.53%

3 года

-15.58%

5 лет

-9.17%

10 лет

N/A

ARKW

С начала года

11.79%

1 месяц

16.77%

6 месяцев

11.49%

1 год

61.83%

3 года

28.12%

5 лет

10.85%

10 лет

20.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Canada Goose Holdings Inc.

ARK Next Generation Internet ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GOOS и ARKW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GOOS
Ранг риск-скорректированной доходности GOOS, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOOS, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOS, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOS, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOS, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOS, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
ARKW
Ранг риск-скорректированной доходности ARKW, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARKW, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKW, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKW, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKW, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKW, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GOOS c ARKW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canada Goose Holdings Inc. (GOOS) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GOOS на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа ARKW равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOOS и ARKW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOOS и ARKW

Ни GOOS, ни ARKW не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018201720162015
GOOS
Canada Goose Holdings Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%2.79%1.29%0.00%13.06%2.05%0.00%2.29%

Просадки

Сравнение просадок GOOS и ARKW

Максимальная просадка GOOS за все время составила -90.18%, что больше максимальной просадки ARKW в -80.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOS и ARKW.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности GOOS и ARKW

Canada Goose Holdings Inc. (GOOS) имеет более высокую волатильность в 20.57% по сравнению с ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) с волатильностью 9.03%. Это указывает на то, что GOOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...