Сравнение GOOS с ARKW

С начала года, GOOS показывает доходность -15.21%, что значительно выше, чем у ARKW с доходностью -17.90%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canada Goose Holdings Inc. (GOOS) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GOOS на текущий момент составляет 0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARKW равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOOS и ARKW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между GOOS и ARKW составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

GOOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARKW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%.

Максимальная просадка GOOS за все время составила -90.18%, что больше максимальной просадки ARKW в -80.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOS и ARKW.

Текущая волатильность для Canada Goose Holdings Inc. (GOOS) составляет 7.91%, в то время как у ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) волатильность равна 11.70%. Это указывает на то, что GOOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.