Сравнение GOOS с JPM
GOOS (Canada Goose Holdings Inc.) and JPM (JPMorgan Chase & Co.) are both stocks. GOOS operates in Apparel Manufacturing (Consumer Cyclical), while JPM operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 5 years, GOOS returned -26.61%/yr vs 19.81%/yr for JPM. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GOOS и JPM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOOS показывает доходность -28.34%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью 5.01%.
GOOS
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- -28.34%
- 6 месяцев
- -27.22%
- 1 год
- -19.37%
- 3 года*
- -16.50%
- 5 лет*
- -26.61%
- 10 лет*
- —
JPM
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 9.25%
- С начала года
- 5.01%
- 6 месяцев
- 2.79%
- 1 год
- 20.27%
- 3 года*
- 37.12%
- 5 лет*
- 19.81%
- 10 лет*
- 22.47%
Сравнение доходности по годам GOOS и JPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOOS Canada Goose Holdings Inc. | -28.34% | 29.11% | -15.36% | -33.46% | -51.94% | 24.49% | -17.85% | -17.11% | 38.53% | 75.33% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 5.01% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | -5.53% | 47.26% | -6.62% | 18.59% |
Correlation
The correlation between GOOS and JPM is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2017 г. | 0.35 |
The correlation between GOOS and JPM shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GOOS:
$920.75M
JPM:
$936.22B
GOOS:
CA$0.23
JPM:
$21.08
GOOS:
57.11
JPM:
15.90
GOOS:
0.84
JPM:
3.28
GOOS:
2.14
JPM:
2.72
GOOS:
CA$1.53B
JPM:
$285.09B
GOOS:
CA$1.03B
JPM:
$173.52B
GOOS:
CA$220.16M
JPM:
$81.46B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOOS vs. JPM — Ранг доходности на риск
GOOS
JPM
Сравнение GOOS c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canada Goose Holdings Inc. (GOOS) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOOS | JPM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.17 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 1.32 | -1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 3.10 | -4.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOOS и JPM
Максимальная просадка GOOS за все время составила -90.18%, что больше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOS и JPM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOOS | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.18% | -76.16% | -14.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.44% | -15.47% | -23.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.28% | -24.42% | -37.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.04% | -38.77% | -48.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.75% | 0.00% | -86.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.33% | -17.60% | -37.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.18% | 6.55% | +14.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOS и JPM
Canada Goose Holdings Inc. (GOOS) имеет более высокую волатильность в 11.25% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 7.33%. Это указывает на то, что GOOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOOS | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.25% | 7.33% | +3.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.20% | 17.00% | +19.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.91% | 22.08% | +29.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.27% | 24.47% | +28.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.91% | 27.34% | +27.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOS и JPM
GOOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOOS Canada Goose Holdings Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.76% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GOOS и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canada Goose Holdings Inc. и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GOOS и JPM
GOOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canada Goose Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 280.72M при выручке в 454.47M, что соответствует валовой рентабельности в 61.8%.
JPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 47.33B при выручке в 73.66B, что соответствует валовой рентабельности в 64.3%.
GOOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canada Goose Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 65.07M при выручке в 454.47M, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.
JPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 20.48B при выручке в 73.66B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.
GOOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canada Goose Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 28.17M при выручке в 454.47M, что соответствует чистой рентабельности 6.2%.
JPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 16.49B при выручке в 73.66B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
Часто задаваемые вопросы
GOOS and JPM have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOOS has higher volatility (11.25%) compared to JPM (7.33%). In terms of maximum drawdown, GOOS dropped -90.18% vs JPM's -76.16%.
JPM currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOOS и JPM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор