PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GOOS с JPM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GOOS с JPM

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Canada Goose Holdings Inc. (GOOS) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GOOS или JPM.

Корреляция

Корреляция между GOOS и JPM составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GOOS и JPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Canada Goose Holdings Inc. (GOOS) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GOOS:

-0.37

JPM:

1.24

Коэф-т Сортино

GOOS:

-0.30

JPM:

1.82

Коэф-т Омега

GOOS:

0.97

JPM:

1.26

Коэф-т Кальмара

GOOS:

-0.21

JPM:

1.48

Коэф-т Мартина

GOOS:

-0.64

JPM:

4.97

Индекс Язвы

GOOS:

30.05%

JPM:

7.29%

Дневная вол-ть

GOOS:

48.60%

JPM:

28.78%

Макс. просадка

GOOS:

-90.18%

JPM:

-74.02%

Текущая просадка

GOOS:

-86.88%

JPM:

-5.47%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GOOS:

$879.21M

JPM:

$722.70B

EPS

GOOS:

$0.53

JPM:

$20.38

Коэффициент P/E

GOOS:

17.06

JPM:

12.76

Коэффициент PEG

GOOS:

3.02

JPM:

6.90

Коэффициент P/S

GOOS:

0.67

JPM:

4.28

Коэффициент P/B

GOOS:

2.25

JPM:

2.12

Общая выручка (12 мес.)

GOOS:

$963.90M

JPM:

$228.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

GOOS:

$638.80M

JPM:

$186.05B

EBITDA (12 мес.)

GOOS:

$212.00M

JPM:

$104.01B

Доходность по периодам

С начала года, GOOS показывает доходность -8.37%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью 10.97%.

GOOS

С начала года

-8.37%

1 месяц

19.20%

6 месяцев

-5.74%

1 год

-17.87%

5 лет

-15.05%

10 лет

N/A

JPM

С начала года

10.97%

1 месяц

11.35%

6 месяцев

11.04%

1 год

35.41%

5 лет

28.26%

10 лет

18.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GOOS и JPM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GOOS
Ранг риск-скорректированной доходности GOOS, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOOS, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOS, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOS, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOS, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOS, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
JPM
Ранг риск-скорректированной доходности JPM, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPM, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPM, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPM, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPM, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPM, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GOOS c JPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canada Goose Holdings Inc. (GOOS) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GOOS на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа JPM равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOOS и JPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOOS и JPM

GOOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GOOS
Canada Goose Holdings Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JPM
JPMorgan Chase & Co.		1.92%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%2.49%

Просадки

Сравнение просадок GOOS и JPM

Максимальная просадка GOOS за все время составила -90.18%, что больше максимальной просадки JPM в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOS и JPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GOOS и JPM

Canada Goose Holdings Inc. (GOOS) имеет более высокую волатильность в 8.01% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что GOOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GOOS и JPM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canada Goose Holdings Inc. и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00B20212022202320242025
607.90M
68.89B
(GOOS) Общая выручка
(JPM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GOOS и JPM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Canada Goose Holdings Inc. и JPMorgan Chase & Co..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
74.4%
65.8%
(GOOS) Валовая рентабельность
(JPM) Валовая рентабельность
GOOS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Canada Goose Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 452.00M при выручке в 607.90M, что соответствует валовой рентабельности в 74.4%.

JPM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 45.31B при выручке в 68.89B, что соответствует валовой рентабельности в 65.8%.

GOOS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Canada Goose Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 204.30M при выручке в 607.90M, что соответствует операционной рентабельности 33.6%.

JPM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 18.41B при выручке в 68.89B, что соответствует операционной рентабельности 26.7%.

GOOS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Canada Goose Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 139.70M при выручке в 607.90M, что соответствует чистой рентабельности 23.0%.

JPM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 14.64B при выручке в 68.89B, что соответствует чистой рентабельности 21.3%.