Сравнение GOOS с JPM
GOOS (Canada Goose Holdings Inc.) and JPM (JPMorgan Chase & Co.) are both stocks. GOOS operates in Apparel Manufacturing (Consumer Cyclical), while JPM operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 5 years, GOOS returned -24.21%/yr vs 16.32%/yr for JPM. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GOOS и JPM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOOS показывает доходность -24.48%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью -2.12%.
GOOS
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -18.57%
- С начала года
- -24.48%
- 6 месяцев
- -26.91%
- 1 год
- -12.52%
- 3 года*
- -16.67%
- 5 лет*
- -24.21%
- 10 лет*
- —
JPM
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- -2.12%
- 6 месяцев
- 0.11%
- 1 год
- 21.57%
- 3 года*
- 33.89%
- 5 лет*
- 16.32%
- 10 лет*
- 20.14%
Сравнение доходности по годам GOOS и JPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOOS Canada Goose Holdings Inc. | -24.48% | 29.11% | -15.36% | -33.46% | -51.94% | 24.49% | -17.85% | -17.11% | 38.53% | 96.27% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | -2.12% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | -5.53% | 47.26% | -6.62% | 18.70% |
Correlation
The correlation between GOOS and JPM is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2017 г. | 0.35 |
The correlation between GOOS and JPM shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GOOS:
$970.36M
JPM:
$872.67B
GOOS:
$0.23
JPM:
$21.08
GOOS:
42.41
JPM:
14.82
GOOS:
0.63
JPM:
3.06
GOOS:
1.59
JPM:
2.54
GOOS:
$1.53B
JPM:
$285.09B
GOOS:
$1.03B
JPM:
$173.52B
GOOS:
$220.16M
JPM:
$81.46B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOOS vs. JPM — Ранг доходности на риск
GOOS
JPM
Сравнение GOOS c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canada Goose Holdings Inc. (GOOS) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOOS | JPM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.18 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 1.40 | -1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | 3.33 | -3.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOOS | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | 1.00 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 | 0.67 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | 0.34 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок GOOS и JPM
Максимальная просадка GOOS за все время составила -90.18%, что больше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOS и JPM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOOS | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.18% | -76.16% | -14.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.85% | -15.47% | -23.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.28% | -24.42% | -37.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.04% | -38.77% | -48.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.04% | -6.17% | -79.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.11% | -17.62% | -37.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.54% | 6.49% | +13.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOS и JPM
Canada Goose Holdings Inc. (GOOS) имеет более высокую волатильность в 13.21% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 7.00%. Это указывает на то, что GOOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOOS | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.21% | 7.00% | +6.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.52% | 17.42% | +18.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.06% | 21.64% | +30.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.30% | 24.44% | +28.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.88% | 27.39% | +27.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOS и JPM
GOOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOOS Canada Goose Holdings Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.89% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GOOS и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canada Goose Holdings Inc. и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GOOS и JPM
GOOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canada Goose Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 280.72M при выручке в 454.47M, что соответствует валовой рентабельности в 61.8%.
JPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 47.33B при выручке в 73.66B, что соответствует валовой рентабельности в 64.3%.
GOOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canada Goose Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 65.07M при выручке в 454.47M, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.
JPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 20.48B при выручке в 73.66B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.
GOOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canada Goose Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 28.17M при выручке в 454.47M, что соответствует чистой рентабельности 6.2%.
JPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 16.49B при выручке в 73.66B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
Часто задаваемые вопросы
GOOS and JPM have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOOS has higher volatility (13.21%) compared to JPM (7.00%). In terms of maximum drawdown, GOOS dropped -90.18% vs JPM's -76.16%.
JPM currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOOS и JPM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор