Сравнение GOOGL с XLM-USD
GOOGL (Alphabet Inc. Class A) is a stock, while XLM-USD (Stellar) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, GOOGL returned 25.76%/yr vs 60.23%/yr for XLM-USD. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GOOGL и XLM-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOOGL показывает доходность 15.06%, что значительно выше, чем у XLM-USD с доходностью -6.87%. За последние 10 лет акции GOOGL уступали акциям XLM-USD по среднегодовой доходности: 25.76% против 60.23% соответственно.
GOOGL
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -10.27%
- С начала года
- 15.06%
- 6 месяцев
- 16.44%
- 1 год
- 106.51%
- 3 года*
- 43.10%
- 5 лет*
- 24.46%
- 10 лет*
- 25.76%
XLM-USD
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- 15.17%
- С начала года
- -6.87%
- 6 месяцев
- -21.39%
- 1 год
- -28.35%
- 3 года*
- 33.09%
- 5 лет*
- -11.45%
- 10 лет*
- 60.23%
Сравнение доходности по годам GOOGL и XLM-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOOGL Alphabet Inc. Class A | 15.06% | 65.99% | 36.01% | 58.32% | -39.09% | 65.30% | 30.85% | 28.18% | -0.80% | 32.93% |
XLM-USD Stellar | -6.87% | -39.55% | 157.40% | 81.66% | -73.35% | 108.68% | 184.76% | -60.36% | -68.37% | 14,396.90% |
Correlation
The correlation between GOOGL and XLM-USD is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2014 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOOGL vs. XLM-USD — Ранг доходности на риск
GOOGL
XLM-USD
Сравнение GOOGL c XLM-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alphabet Inc. Class A (GOOGL) и Stellar (XLM-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOOGL | XLM-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.00 | +0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.20 | -0.40 | +5.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.48 | -0.57 | +19.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOOGL и XLM-USD
Максимальная просадка GOOGL за все время составила -65.29%, что меньше максимальной просадки XLM-USD в -96.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOGL и XLM-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOOGL | XLM-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.29% | -96.21% | +30.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.37% | -71.19% | +50.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.81% | -74.37% | +44.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.32% | -83.25% | +38.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.32% | -96.21% | +51.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.61% | -78.80% | +68.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.01% | -72.14% | +59.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.72% | 50.48% | -44.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOGL и XLM-USD
Текущая волатильность для Alphabet Inc. Class A (GOOGL) составляет 7.24%, в то время как у Stellar (XLM-USD) волатильность равна 43.48%. Это указывает на то, что GOOGL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLM-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOOGL | XLM-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.24% | 43.48% | -36.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.82% | 59.28% | -38.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.31% | 70.60% | -41.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.33% | 74.72% | -43.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.13% | 112.79% | -83.66% |
Часто задаваемые вопросы
GOOGL and XLM-USD have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XLM-USD has higher volatility (43.48%) compared to GOOGL (7.24%). In terms of maximum drawdown, GOOGL dropped -65.29% vs XLM-USD's -96.21%.
GOOGL currently has the higher Sharpe Ratio (3.62 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOOGL и XLM-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор