PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOOGL с WCN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GOOGL с WCN

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

GOOGL (Alphabet Inc. Class A) and WCN (Waste Connections, Inc.) are both stocks. GOOGL operates in Internet Content & Information (Communication Services), while WCN operates in Waste Management (Industrials). Over the past 10 years, GOOGL returned 26.61%/yr vs 13.46%/yr for WCN. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GOOGL и WCN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alphabet Inc. Class A (GOOGL) и Waste Connections, Inc. (WCN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GOOGL показывает доходность 18.16%, что значительно выше, чем у WCN с доходностью -11.24%. За последние 10 лет акции GOOGL превзошли акции WCN по среднегодовой доходности: 26.61% против 13.46% соответственно.

GOOGL

1 день
2.69%
1 месяц
-6.86%
С начала года
18.16%
6 месяцев
19.99%
1 год
112.06%
3 года*
44.49%
5 лет*
25.27%
10 лет*
26.61%

WCN

1 день
-0.72%
1 месяц
-1.04%
С начала года
-11.24%
6 месяцев
-11.80%
1 год
-18.06%
3 года*
4.83%
5 лет*
5.91%
10 лет*
13.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOOGL и WCN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GOOGL
Alphabet Inc. Class A		18.16%65.99%36.01%58.32%-39.09%65.30%30.85%28.18%-0.80%32.93%
WCN
Waste Connections, Inc.		-11.24%2.92%15.72%13.47%-2.02%33.80%13.86%23.19%5.47%36.47%

Correlation

The correlation between GOOGL and WCN is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2004 г.

0.31

The correlation between GOOGL and WCN shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

GOOGL:

$13.11

WCN:

$5.48

Коэффициент P/E

GOOGL:

28.16

WCN:

28.30

Коэффициент PEG

GOOGL:

1.39

WCN:

1.34

Коэффициент P/S

GOOGL:

10.68

WCN:

3.11

Общая выручка (12 мес.)

GOOGL:

$422.57B

WCN:

$9.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

GOOGL:

$255.12B

WCN:

$2.77B

EBITDA (12 мес.)

GOOGL:

$174.08B

WCN:

$2.68B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alphabet Inc. Class A

Waste Connections, Inc.

Часто сравнивают с GOOGL:
GOOGL с GOOGGOOGL с MSFTGOOGL с AAPLGOOGL с VOOGOOGL с SPYGOOGL с VGTGOOGL с AMZN
Часто сравнивают с WCN:
WCN с WMWCN с RSGWCN с GFLWCN с VOOWCN с RELXWCN с CNIWCN с SCHD

Доходность на риск

GOOGL vs. WCN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOOGL
Ранг доходности на риск GOOGL: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOGL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOGL: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOGL: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOGL: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOGL: 9696
Ранг коэф-та Мартина
WCN
Ранг доходности на риск WCN: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCN: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCN: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCN: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCN: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCN: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOOGL c WCN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alphabet Inc. Class A (GOOGL) и Waste Connections, Inc. (WCN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GOOGLWCNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.84
-0.83

+4.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.13
-1.10

+6.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

0.86

+0.76

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.53

-0.84

+6.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.59

-1.56

+21.15

GOOGL vs. WCN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOOGL на текущий момент составляет 3.84, что выше коэффициента Шарпа WCN равного -0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOOGL и WCN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GOOGL и WCN

Максимальная просадка GOOGL за все время составила -65.29%, что меньше максимальной просадки WCN в -68.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOGL и WCN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GOOGLWCNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.29%

-68.85%

+3.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.37%

-21.69%

+1.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.81%

-24.75%

-5.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.32%

-24.75%

-19.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.32%

-31.59%

-12.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.21%

-21.74%

+13.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.01%

-8.40%

-4.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.74%

11.64%

-5.90%

Волатильность

Сравнение волатильности GOOGL и WCN

Alphabet Inc. Class A (GOOGL) имеет более высокую волатильность в 7.91% по сравнению с Waste Connections, Inc. (WCN) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что GOOGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WCN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GOOGLWCNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.91%

5.68%

+2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.82%

18.01%

+2.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.42%

21.77%

+7.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.36%

19.36%

+12.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.15%

19.71%

+9.44%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOOGL и WCN

Дивидендная доходность GOOGL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности WCN в 0.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOOGL
Alphabet Inc. Class A		0.23%0.27%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WCN
Waste Connections, Inc.		0.88%0.74%0.68%0.70%0.71%0.62%0.74%0.73%0.78%0.70%1.20%1.86%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GOOGL и WCN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alphabet Inc. Class A и Waste Connections, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B20222023202420252026
109.90B
2.37B
(GOOGL) Общая выручка
(WCN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GOOGL и WCN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Alphabet Inc. Class A и Waste Connections, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
62.5%
0
Активы портфеля
GOOGL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc. Class A сообщила о валовой прибыли в 68.63B при выручке в 109.90B, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.

WCN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Connections, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.37B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

GOOGL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc. Class A сообщила об операционной прибыли в 39.70B при выручке в 109.90B, что соответствует операционной рентабельности 36.1%.

WCN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Connections, Inc. сообщила об операционной прибыли в 364.08M при выручке в 2.37B, что соответствует операционной рентабельности 15.4%.

GOOGL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc. Class A сообщила о чистой прибыли в 62.58B при выручке в 109.90B, что соответствует чистой рентабельности 56.9%.

WCN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Connections, Inc. сообщила о чистой прибыли в 219.34M при выручке в 2.37B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.

Часто задаваемые вопросы

GOOGL and WCN have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GOOGL has higher volatility (7.91%) compared to WCN (5.68%). In terms of maximum drawdown, GOOGL dropped -65.29% vs WCN's -68.85%.

GOOGL currently has the higher Sharpe Ratio (3.84 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOOGL и WCN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор