PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOOGL с VXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GOOGL с VXX

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

GOOGL (Alphabet Inc. Class A) is a stock, while VXX (iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN) is Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return. Over the past 10 years, GOOGL returned 25.92%/yr vs -47.12%/yr for VXX. At a correlation of -0.54, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности GOOGL и VXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alphabet Inc. Class A (GOOGL) и iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GOOGL показывает доходность 16.53%, что значительно выше, чем у VXX с доходностью -4.91%. За последние 10 лет акции GOOGL превзошли акции VXX по среднегодовой доходности: 25.92% против -47.12% соответственно.

GOOGL

1 день
0.26%
1 месяц
-9.06%
С начала года
16.53%
6 месяцев
15.03%
1 год
107.45%
3 года*
44.33%
5 лет*
24.72%
10 лет*
25.92%

VXX

1 день
1.66%
1 месяц
-10.30%
С начала года
-4.91%
6 месяцев
-19.43%
1 год
-49.98%
3 года*
-39.46%
5 лет*
-45.16%
10 лет*
-47.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOOGL и VXX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GOOGL
Alphabet Inc. Class A		16.53%65.99%36.01%58.32%-39.09%65.30%30.85%28.18%-0.80%32.93%
VXX
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN		-4.91%-42.21%-26.22%-72.52%-23.80%-72.41%11.04%-67.75%67.91%-72.64%

Correlation

The correlation between GOOGL and VXX is -0.42, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2009 г.

-0.54

The correlation between GOOGL and VXX shifts across timeframes, from -0.54 (all time) to -0.42 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alphabet Inc. Class A

iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN

Часто сравнивают с GOOGL:
GOOGL с GOOGGOOGL с MSFTGOOGL с AAPLGOOGL с VOOGOOGL с SPYGOOGL с VGTGOOGL с AMZN
Часто сравнивают с VXX:
VXX с VIXYVXX с UVXYVXX с VXZVXX с UVIXVXX с QQQVXX с SPYVXX с SVXY

Доходность на риск

GOOGL vs. VXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOOGL
Ранг доходности на риск GOOGL: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOGL: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOGL: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOGL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOGL: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOGL: 9696
Ранг коэф-та Мартина
VXX
Ранг доходности на риск VXX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOOGL c VXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alphabet Inc. Class A (GOOGL) и iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOOGLVXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.70
-0.90

+4.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.02
-1.38

+6.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

0.84

+0.76

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.31

-0.87

+6.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.21

-1.24

+20.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOOGL vs. VXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOOGL на текущий момент составляет 3.70, что выше коэффициента Шарпа VXX равного -0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOOGL и VXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOOGLVXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.70

-0.90

+4.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

-0.67

+1.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

-0.67

+1.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

-0.76

+1.60

Просадки

Сравнение просадок GOOGL и VXX

Максимальная просадка GOOGL за все время составила -65.29%, что меньше максимальной просадки VXX в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOGL и VXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GOOGLVXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.29%

-100.00%

+34.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.37%

-57.39%

+37.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.81%

-79.38%

+49.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.32%

-95.79%

+51.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.32%

-99.86%

+55.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.47%

-100.00%

+90.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.01%

-95.07%

+82.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.61%

40.47%

-34.86%

Волатильность

Сравнение волатильности GOOGL и VXX

Текущая волатильность для Alphabet Inc. Class A (GOOGL) составляет 8.63%, в то время как у iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) волатильность равна 11.85%. Это указывает на то, что GOOGL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GOOGLVXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.63%

11.85%

-3.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.87%

41.67%

-20.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.27%

56.00%

-26.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.33%

68.02%

-36.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.13%

70.96%

-41.83%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOOGL и VXX

Дивидендная доходность GOOGL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, тогда как VXX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
GOOGL
Alphabet Inc. Class A		0.23%0.27%0.32%
VXX
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GOOGL and VXX have a correlation of -0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VXX has higher volatility (11.85%) compared to GOOGL (8.63%). In terms of maximum drawdown, GOOGL dropped -65.29% vs VXX's -100.00%.

GOOGL currently has the higher Sharpe Ratio (3.70 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOOGL и VXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор