Сравнение GOOGL с TMF
GOOGL (Alphabet Inc. Class A) is a stock, while TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) is Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Over the past 10 years, GOOGL returned 25.76%/yr vs -16.87%/yr for TMF. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности GOOGL и TMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOOGL показывает доходность 15.06%, что значительно выше, чем у TMF с доходностью -5.18%. За последние 10 лет акции GOOGL превзошли акции TMF по среднегодовой доходности: 25.76% против -16.87% соответственно.
GOOGL
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -10.61%
- С начала года
- 15.06%
- 6 месяцев
- 16.44%
- 1 год
- 105.30%
- 3 года*
- 43.10%
- 5 лет*
- 24.46%
- 10 лет*
- 25.76%
TMF
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 3.29%
- С начала года
- -5.18%
- 6 месяцев
- -5.04%
- 1 год
- -4.90%
- 3 года*
- -19.82%
- 5 лет*
- -31.10%
- 10 лет*
- -16.87%
Сравнение доходности по годам GOOGL и TMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOOGL Alphabet Inc. Class A | 15.06% | 65.99% | 36.01% | 58.32% | -39.09% | 65.30% | 30.85% | 28.18% | -0.80% | 32.93% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | -5.18% | -2.94% | -35.95% | -13.01% | -72.60% | -19.80% | 39.02% | 34.75% | -11.01% | 22.72% |
Correlation
The correlation between GOOGL and TMF is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2009 г. | -0.15 |
The correlation between GOOGL and TMF shifts across timeframes, from -0.15 (all time) to 0.14 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOOGL vs. TMF — Ранг доходности на риск
GOOGL
TMF
Сравнение GOOGL c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alphabet Inc. Class A (GOOGL) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOOGL | TMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 0.99 | +0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.20 | -0.19 | +5.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.48 | -0.41 | +18.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOOGL и TMF
Максимальная просадка GOOGL за все время составила -65.29%, что меньше максимальной просадки TMF в -92.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOGL и TMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOOGL | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.29% | -92.89% | +27.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.37% | -26.51% | +6.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.81% | -56.31% | +26.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.32% | -88.81% | +44.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.32% | -92.89% | +48.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.61% | -92.15% | +81.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.01% | -43.70% | +30.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.72% | 11.96% | -6.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOGL и TMF
Текущая волатильность для Alphabet Inc. Class A (GOOGL) составляет 7.24%, в то время как у Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) волатильность равна 8.43%. Это указывает на то, что GOOGL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOOGL | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.24% | 8.43% | -1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.82% | 19.46% | +1.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.31% | 28.49% | +0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.33% | 46.72% | -15.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.13% | 43.92% | -14.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOGL и TMF
Дивидендная доходность GOOGL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности TMF в 4.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOOGL Alphabet Inc. Class A | 0.24% | 0.27% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 4.11% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
GOOGL and TMF have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMF has higher volatility (8.43%) compared to GOOGL (7.24%). In terms of maximum drawdown, GOOGL dropped -65.29% vs TMF's -92.89%.
GOOGL currently has the higher Sharpe Ratio (3.62 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOOGL и TMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор