PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GOOGL с DIS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


GOOGLDIS
Дох-ть с нач. г.8.00%33.99%
Дох-ть за 1 год49.33%28.00%
Дох-ть за 3 года14.24%-13.27%
Дох-ть за 5 лет20.77%2.05%
Дох-ть за 10 лет18.36%5.27%
Коэф-т Шарпа1.730.98
Дневная вол-ть27.25%27.52%
Макс. просадка-65.29%-85.66%
Current Drawdown-1.72%-39.89%

Фундаментальные показатели


GOOGLDIS
Рыночная капитализация$1.88T$212.54B
Прибыль на акцию$5.81$1.63
Цена/прибыль25.9571.09
PEG коэффициент1.580.84
Выручка (12 мес.)$307.39B$88.93B
Валовая прибыль (12 мес.)$156.63B$29.70B
EBITDA (12 мес.)$100.17B$15.59B

Корреляция

0.42
-1.001.00

Корреляция между GOOGL и DIS составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GOOGL и DIS

С начала года, GOOGL показывает доходность 8.00%, что значительно ниже, чем у DIS с доходностью 33.99%. За последние 10 лет акции GOOGL превзошли акции DIS по среднегодовой доходности: 18.36% против 5.27% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
5,908.84%
573.59%
GOOGL
DIS

Сравнение акций, фондов или ETF


Alphabet Inc.

The Walt Disney Company

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GOOGL c DIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alphabet Inc. (GOOGL) и The Walt Disney Company (DIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
GOOGL
Alphabet Inc.
1.73
DIS
The Walt Disney Company
0.98

Сравнение коэффициента Шарпа GOOGL и DIS

Показатель коэффициента Шарпа GOOGL на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа DIS равного 0.98. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа GOOGL и DIS.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.73
0.98
GOOGL
DIS

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOOGL и DIS

GOOGL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DIS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GOOGL
Alphabet Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DIS
The Walt Disney Company
0.25%0.33%0.00%0.00%0.00%1.22%1.57%1.51%1.43%1.30%1.22%1.13%

Просадки

Сравнение просадок GOOGL и DIS

Максимальная просадка GOOGL за все время составила -65.29%, что меньше максимальной просадки DIS в -85.66%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для GOOGL и DIS


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-1.72%
-39.89%
GOOGL
DIS

Волатильность

Сравнение волатильности GOOGL и DIS

Alphabet Inc. (GOOGL) имеет более высокую волатильность в 7.70% по сравнению с The Walt Disney Company (DIS) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что GOOGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
7.70%
5.26%
GOOGL
DIS