Сравнение GOOGL с DIS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alphabet Inc. (GOOGL) и The Walt Disney Company (DIS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GOOGL или DIS.
Основные характеристики
GOOGL | DIS | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 8.00% | 33.99% |
Дох-ть за 1 год | 49.33% | 28.00% |
Дох-ть за 3 года | 14.24% | -13.27% |
Дох-ть за 5 лет | 20.77% | 2.05% |
Дох-ть за 10 лет | 18.36% | 5.27% |
Коэф-т Шарпа | 1.73 | 0.98 |
Дневная вол-ть | 27.25% | 27.52% |
Макс. просадка | -65.29% | -85.66% |
Current Drawdown | -1.72% | -39.89% |
Фундаментальные показатели
GOOGL | DIS | |
---|---|---|
Рыночная капитализация | $1.88T | $212.54B |
Прибыль на акцию | $5.81 | $1.63 |
Цена/прибыль | 25.95 | 71.09 |
PEG коэффициент | 1.58 | 0.84 |
Выручка (12 мес.) | $307.39B | $88.93B |
Валовая прибыль (12 мес.) | $156.63B | $29.70B |
EBITDA (12 мес.) | $100.17B | $15.59B |
Корреляция
Корреляция между GOOGL и DIS составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GOOGL и DIS
С начала года, GOOGL показывает доходность 8.00%, что значительно ниже, чем у DIS с доходностью 33.99%. За последние 10 лет акции GOOGL превзошли акции DIS по среднегодовой доходности: 18.36% против 5.27% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GOOGL c DIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alphabet Inc. (GOOGL) и The Walt Disney Company (DIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
Alphabet Inc. | 1.73 | ||||
The Walt Disney Company | 0.98 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOGL и DIS
GOOGL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DIS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alphabet Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
The Walt Disney Company | 0.25% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.22% | 1.57% | 1.51% | 1.43% | 1.30% | 1.22% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок GOOGL и DIS
Максимальная просадка GOOGL за все время составила -65.29%, что меньше максимальной просадки DIS в -85.66%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для GOOGL и DIS
Волатильность
Сравнение волатильности GOOGL и DIS
Alphabet Inc. (GOOGL) имеет более высокую волатильность в 7.70% по сравнению с The Walt Disney Company (DIS) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что GOOGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.