PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GOOGL с DIS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GOOGL с DIS

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alphabet Inc. (GOOGL) и The Walt Disney Company (DIS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GOOGL или DIS.

Корреляция

Корреляция между GOOGL и DIS составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности GOOGL и DIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alphabet Inc. (GOOGL) и The Walt Disney Company (DIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6,381.25%
407.02%
GOOGL
DIS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GOOGL:

0.09

DIS:

-0.67

Коэф-т Сортино

GOOGL:

0.36

DIS:

-0.80

Коэф-т Омега

GOOGL:

1.04

DIS:

0.88

Коэф-т Кальмара

GOOGL:

0.09

DIS:

-0.34

Коэф-т Мартина

GOOGL:

0.22

DIS:

-1.28

Индекс Язвы

GOOGL:

12.78%

DIS:

15.48%

Дневная вол-ть

GOOGL:

31.87%

DIS:

29.63%

Макс. просадка

GOOGL:

-65.29%

DIS:

-85.65%

Текущая просадка

GOOGL:

-21.43%

DIS:

-54.73%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GOOGL:

$1.95T

DIS:

$162.72B

EPS

GOOGL:

$8.05

DIS:

$3.08

Коэффициент P/E

GOOGL:

19.79

DIS:

29.22

Коэффициент PEG

GOOGL:

0.97

DIS:

0.86

Коэффициент P/S

GOOGL:

5.59

DIS:

1.76

Коэффициент P/B

GOOGL:

5.83

DIS:

1.55

Общая выручка (12 мес.)

GOOGL:

$359.71B

DIS:

$70.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

GOOGL:

$210.76B

DIS:

$26.07B

EBITDA (12 мес.)

GOOGL:

$134.18B

DIS:

$12.80B

Доходность по периодам

С начала года, GOOGL показывает доходность -14.34%, что значительно выше, чем у DIS с доходностью -18.92%. За последние 10 лет акции GOOGL превзошли акции DIS по среднегодовой доходности: 19.20% против -1.14% соответственно.

GOOGL

С начала года

-14.34%

1 месяц

-1.88%

6 месяцев

-1.78%

1 год

4.32%

5 лет

20.64%

10 лет

19.20%

DIS

С начала года

-18.92%

1 месяц

-10.42%

6 месяцев

-4.58%

1 год

-19.22%

5 лет

-2.02%

10 лет

-1.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GOOGL и DIS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GOOGL
Ранг риск-скорректированной доходности GOOGL, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOOGL, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOGL, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOGL, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOGL, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOGL, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
DIS
Ранг риск-скорректированной доходности DIS, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DIS, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIS, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIS, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIS, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIS, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GOOGL c DIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alphabet Inc. (GOOGL) и The Walt Disney Company (DIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GOOGL, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GOOGL: 0.09
DIS: -0.67
Коэффициент Сортино GOOGL, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GOOGL: 0.36
DIS: -0.80
Коэффициент Омега GOOGL, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GOOGL: 1.04
DIS: 0.88
Коэффициент Кальмара GOOGL, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GOOGL: 0.09
DIS: -0.34
Коэффициент Мартина GOOGL, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GOOGL: 0.22
DIS: -1.28

Показатель коэффициента Шарпа GOOGL на текущий момент составляет 0.09, что выше коэффициента Шарпа DIS равного -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOOGL и DIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.09
-0.67
GOOGL
DIS

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOOGL и DIS

Дивидендная доходность GOOGL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности DIS в 1.05%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GOOGL
Alphabet Inc.		0.49%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DIS
The Walt Disney Company		1.05%0.85%0.33%0.00%0.00%0.00%1.22%1.57%1.51%1.43%1.30%1.22%

Просадки

Сравнение просадок GOOGL и DIS

Максимальная просадка GOOGL за все время составила -65.29%, что меньше максимальной просадки DIS в -85.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOGL и DIS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.43%
-54.73%
GOOGL
DIS

Волатильность

Сравнение волатильности GOOGL и DIS

Текущая волатильность для Alphabet Inc. (GOOGL) составляет 14.73%, в то время как у The Walt Disney Company (DIS) волатильность равна 19.03%. Это указывает на то, что GOOGL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.73%
19.03%
GOOGL
DIS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GOOGL и DIS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alphabet Inc. и The Walt Disney Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию