Сравнение GOOGL с ALLE
GOOGL (Alphabet Inc. Class A) and ALLE (Allegion plc) are both stocks. GOOGL operates in Internet Content & Information (Communication Services), while ALLE operates in Security & Protection Services (Industrials). Over the past 10 years, GOOGL returned 25.76%/yr vs 8.36%/yr for ALLE. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GOOGL и ALLE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOOGL показывает доходность 15.06%, что значительно выше, чем у ALLE с доходностью -15.54%. За последние 10 лет акции GOOGL превзошли акции ALLE по среднегодовой доходности: 25.76% против 8.36% соответственно.
GOOGL
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -10.61%
- С начала года
- 15.06%
- 6 месяцев
- 16.44%
- 1 год
- 105.30%
- 3 года*
- 43.10%
- 5 лет*
- 24.46%
- 10 лет*
- 25.76%
ALLE
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 2.55%
- С начала года
- -15.54%
- 6 месяцев
- -16.12%
- 1 год
- -2.07%
- 3 года*
- 5.93%
- 5 лет*
- 0.75%
- 10 лет*
- 8.36%
Сравнение доходности по годам GOOGL и ALLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOOGL Alphabet Inc. Class A | 15.06% | 65.99% | 36.01% | 58.32% | -39.09% | 65.30% | 30.85% | 28.18% | -0.80% | 32.93% |
ALLE Allegion plc | -15.54% | 23.54% | 4.66% | 22.32% | -19.26% | 15.06% | -5.41% | 57.89% | 1.18% | 25.32% |
Correlation
The correlation between GOOGL and ALLE is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2013 г. | 0.35 |
Over the past year, the correlation between GOOGL and ALLE has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
GOOGL:
$4.40T
ALLE:
$11.60B
GOOGL:
$13.11
ALLE:
$7.33
GOOGL:
27.43
ALLE:
18.29
GOOGL:
1.35
ALLE:
2.04
GOOGL:
10.40
ALLE:
2.79
GOOGL:
9.19
ALLE:
5.52
GOOGL:
$422.57B
ALLE:
$4.16B
GOOGL:
$255.12B
ALLE:
$1.87B
GOOGL:
$174.08B
ALLE:
$965.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOOGL vs. ALLE — Ранг доходности на риск
GOOGL
ALLE
Сравнение GOOGL c ALLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alphabet Inc. Class A (GOOGL) и Allegion plc (ALLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOOGL | ALLE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.01 | +0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.20 | -0.07 | +5.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.48 | -0.16 | +18.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOOGL и ALLE
Максимальная просадка GOOGL за все время составила -65.29%, что больше максимальной просадки ALLE в -43.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOGL и ALLE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOOGL | ALLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.29% | -43.25% | -22.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.37% | -29.84% | +9.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.81% | -29.84% | +0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.32% | -38.87% | -5.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.32% | -43.25% | -1.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.61% | -25.19% | +14.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.01% | -11.00% | -2.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.72% | 13.18% | -7.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOGL и ALLE
Текущая волатильность для Alphabet Inc. Class A (GOOGL) составляет 7.24%, в то время как у Allegion plc (ALLE) волатильность равна 7.88%. Это указывает на то, что GOOGL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOOGL | ALLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.24% | 7.88% | -0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.82% | 20.08% | +0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.31% | 25.14% | +4.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.33% | 26.10% | +5.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.13% | 26.81% | +2.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOGL и ALLE
Дивидендная доходность GOOGL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности ALLE в 1.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLE Allegion plc | 1.55% | 1.28% | 1.47% | 1.42% | 1.56% | 1.09% | 1.10% | 0.87% | 1.05% | 0.80% | 0.75% | 0.61% |
GOOGL Alphabet Inc. Class A | 0.24% | 0.27% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GOOGL и ALLE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alphabet Inc. Class A и Allegion plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GOOGL и ALLE
GOOGL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc. Class A сообщила о валовой прибыли в 68.63B при выручке в 109.90B, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.
ALLE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила о валовой прибыли в 454.50M при выручке в 1.03B, что соответствует валовой рентабельности в 44.0%.
GOOGL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc. Class A сообщила об операционной прибыли в 39.70B при выручке в 109.90B, что соответствует операционной рентабельности 36.1%.
ALLE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила об операционной прибыли в 195.30M при выручке в 1.03B, что соответствует операционной рентабельности 18.9%.
GOOGL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc. Class A сообщила о чистой прибыли в 62.58B при выручке в 109.90B, что соответствует чистой рентабельности 56.9%.
ALLE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила о чистой прибыли в 138.10M при выручке в 1.03B, что соответствует чистой рентабельности 13.4%.
Часто задаваемые вопросы
GOOGL and ALLE have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALLE has higher volatility (7.88%) compared to GOOGL (7.24%). In terms of maximum drawdown, GOOGL dropped -65.29% vs ALLE's -43.25%.
GOOGL currently has the higher Sharpe Ratio (3.62 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOOGL и ALLE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор