PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOOG с SFM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GOOG с SFM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GOOG (Alphabet Inc) and SFM (Sprouts Farmers Market, Inc.) are both stocks. GOOG operates in Internet Content & Information (Communication Services), while SFM operates in Grocery Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, GOOG returned 25.97%/yr vs 14.32%/yr for SFM. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GOOG и SFM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alphabet Inc (GOOG) и Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GOOG показывает доходность 14.29%, что значительно выше, чем у SFM с доходностью 8.36%. За последние 10 лет акции GOOG превзошли акции SFM по среднегодовой доходности: 25.97% против 14.32% соответственно.

GOOG

1 день
0.45%
1 месяц
-10.19%
С начала года
14.29%
6 месяцев
15.49%
1 год
102.96%
3 года*
42.67%
5 лет*
23.51%
10 лет*
25.97%

SFM

1 день
-2.03%
1 месяц
-2.20%
С начала года
8.36%
6 месяцев
8.54%
1 год
-45.03%
3 года*
35.31%
5 лет*
24.38%
10 лет*
14.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOOG и SFM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GOOG
Alphabet Inc		14.29%65.42%35.62%58.83%-38.67%65.17%31.03%29.10%-1.03%35.58%
SFM
Sprouts Farmers Market, Inc.		8.36%-37.30%164.12%48.63%9.06%47.66%3.88%-17.69%-3.45%28.70%

Correlation

The correlation between GOOG and SFM is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2014 г.

0.12

The correlation between GOOG and SFM shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GOOG:

$4.38T

SFM:

$8.25B

EPS

GOOG:

$13.11

SFM:

$5.20

Коэффициент P/E

GOOG:

27.31

SFM:

16.62

Коэффициент PEG

GOOG:

1.34

SFM:

0.60

Коэффициент P/S

GOOG:

10.35

SFM:

0.95

Коэффициент P/B

GOOG:

9.16

SFM:

5.75

Общая выручка (12 мес.)

GOOG:

$422.57B

SFM:

$8.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

GOOG:

$255.12B

SFM:

$3.41B

EBITDA (12 мес.)

GOOG:

$174.08B

SFM:

$837.54M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alphabet Inc

Sprouts Farmers Market, Inc.

Часто сравнивают с GOOG:
GOOG с MSFTGOOG с GOOGLGOOG с AMZNGOOG с AAPLGOOG с SPYGOOG с METAGOOG с QQQ
Часто сравнивают с SFM:
SFM с NGVCSFM с POWLSFM с TMESFM с IMKTASFM с ARESSFM с PKSFM с ANDE

Доходность на риск

GOOG vs. SFM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOOG
Ранг доходности на риск GOOG: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOG: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOG: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOG: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOG: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOG: 9595
Ранг коэф-та Мартина
SFM
Ранг доходности на риск SFM: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFM: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFM: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFM: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFM: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFM: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOOG c SFM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alphabet Inc (GOOG) и Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GOOGSFMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.60
-0.98

+4.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.96
-1.35

+6.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

0.81

+0.78

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.99

-0.73

+5.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.56

-0.99

+18.55

GOOG vs. SFM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOOG на текущий момент составляет 3.60, что выше коэффициента Шарпа SFM равного -0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOOG и SFM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GOOG и SFM

Максимальная просадка GOOG за все время составила -44.60%, что меньше максимальной просадки SFM в -72.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOG и SFM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GOOGSFMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.60%

-72.88%

+28.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.75%

-62.17%

+41.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.35%

-63.48%

+34.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.60%

-63.48%

+18.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.60%

-63.48%

+18.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.19%

-51.91%

+41.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.89%

-40.28%

+31.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.88%

45.41%

-39.53%

Волатильность

Сравнение волатильности GOOG и SFM

Текущая волатильность для Alphabet Inc (GOOG) составляет 7.29%, в то время как у Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) волатильность равна 12.50%. Это указывает на то, что GOOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GOOGSFMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.29%

12.50%

-5.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.47%

30.32%

-9.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.75%

46.09%

-17.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.15%

39.23%

-8.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.02%

37.82%

-8.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOOG и SFM

Дивидендная доходность GOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, тогда как SFM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
GOOG
Alphabet Inc		0.24%0.26%0.32%
SFM
Sprouts Farmers Market, Inc.		0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GOOG и SFM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alphabet Inc и Sprouts Farmers Market, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B20222023202420252026
109.90B
2.33B
(GOOG) Общая выручка
(SFM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GOOG и SFM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Alphabet Inc и Sprouts Farmers Market, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%20222023202420252026
62.5%
39.4%
Активы портфеля
GOOG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила о валовой прибыли в 68.63B при выручке в 109.90B, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.

SFM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о валовой прибыли в 917.28M при выручке в 2.33B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.

GOOG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила об операционной прибыли в 39.70B при выручке в 109.90B, что соответствует операционной рентабельности 36.1%.

SFM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила об операционной прибыли в 215.31M при выручке в 2.33B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.

GOOG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила о чистой прибыли в 62.58B при выручке в 109.90B, что соответствует чистой рентабельности 56.9%.

SFM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о чистой прибыли в 163.72M при выручке в 2.33B, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.

Часто задаваемые вопросы

GOOG and SFM have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SFM has higher volatility (12.50%) compared to GOOG (7.29%). In terms of maximum drawdown, GOOG dropped -44.60% vs SFM's -72.88%.

GOOG currently has the higher Sharpe Ratio (3.60 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOOG и SFM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор