Сравнение GOOG с IBIT
GOOG (Alphabet Inc) is a stock, while IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) is Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Over the past year, GOOG returned 102.96% vs -40.63% for IBIT. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GOOG и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOOG показывает доходность 14.29%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -27.41%.
GOOG
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -10.19%
- С начала года
- 14.29%
- 6 месяцев
- 15.49%
- 1 год
- 102.96%
- 3 года*
- 42.67%
- 5 лет*
- 23.51%
- 10 лет*
- 25.97%
IBIT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -20.12%
- С начала года
- -27.41%
- 6 месяцев
- -29.61%
- 1 год
- -40.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GOOG и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GOOG Alphabet Inc | 14.29% | 65.42% | 32.91% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -27.41% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between GOOG and IBIT is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOOG vs. IBIT — Ранг доходности на риск
GOOG
IBIT
Сравнение GOOG c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alphabet Inc (GOOG) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOOG | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 0.85 | +0.74 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.99 | -0.78 | +5.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.56 | -1.37 | +18.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOOG и IBIT
Максимальная просадка GOOG за все время составила -44.60%, что меньше максимальной просадки IBIT в -52.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOG и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOOG | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.60% | -52.11% | +7.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.75% | -52.11% | +31.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.35% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.60% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.19% | -49.45% | +39.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.89% | -16.53% | +7.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.88% | 29.64% | -23.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOG и IBIT
Текущая волатильность для Alphabet Inc (GOOG) составляет 7.29%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.07%. Это указывает на то, что GOOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOOG | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.29% | 12.07% | -4.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.47% | 34.45% | -13.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.75% | 44.10% | -15.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.15% | 50.26% | -19.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.02% | 50.26% | -21.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOG и IBIT
Дивидендная доходность GOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GOOG Alphabet Inc | 0.24% | 0.26% | 0.32% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GOOG and IBIT have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (12.07%) compared to GOOG (7.29%). In terms of maximum drawdown, GOOG dropped -44.60% vs IBIT's -52.11%.
GOOG currently has the higher Sharpe Ratio (3.60 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOOG и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор