Сравнение GOODN с MSFT
GOODN (Gladstone Commercial Corporation) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. GOODN operates in REIT - Diversified (Real Estate), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, GOODN returned 4.14%/yr vs 6.77%/yr for MSFT. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GOODN и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOODN показывает доходность 1.15%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -26.72%.
GOODN
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 1.15%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 4.82%
- 3 года*
- 15.33%
- 5 лет*
- 4.14%
- 10 лет*
- —
MSFT
- 1 день
- -3.46%
- 1 месяц
- -15.19%
- С начала года
- -26.72%
- 6 месяцев
- -27.38%
- 1 год
- -27.75%
- 3 года*
- 3.20%
- 5 лет*
- 6.77%
- 10 лет*
- 23.48%
Сравнение доходности по годам GOODN и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOODN Gladstone Commercial Corporation | 1.15% | 9.52% | 17.88% | -1.72% | -6.87% | 10.15% | 3.40% | 5.93% |
MSFT Microsoft Corporation | -26.72% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 13.55% |
Correlation
The correlation between GOODN and MSFT is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г. | 0.07 |
Фундаментальные показатели
GOODN:
$0.60
MSFT:
$16.79
GOODN:
37.30
MSFT:
21.01
GOODN:
0.41
MSFT:
1.47
GOODN:
4.76
MSFT:
8.27
GOODN:
$165.74M
MSFT:
$318.27B
GOODN:
-$19.45M
MSFT:
$217.41B
GOODN:
$45.52M
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOODN vs. MSFT — Ранг доходности на риск
GOODN
MSFT
Сравнение GOODN c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gladstone Commercial Corporation (GOODN) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOODN | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.82 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | -0.81 | +1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.24 | -1.60 | +2.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOODN и MSFT
Максимальная просадка GOODN за все время составила -56.43%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOODN и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOODN | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.43% | -69.38% | +12.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.33% | -34.50% | +26.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.63% | -34.50% | +21.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.74% | -37.15% | +4.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.62% | -34.50% | +32.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.64% | -21.79% | +14.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.90% | 17.34% | -13.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOODN и MSFT
Текущая волатильность для Gladstone Commercial Corporation (GOODN) составляет 3.37%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 11.82%. Это указывает на то, что GOODN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOODN | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.37% | 11.82% | -8.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.70% | 23.26% | -15.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.73% | 26.24% | -13.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.36% | 26.85% | -8.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.83% | 27.11% | +3.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOODN и MSFT
Дивидендная доходность GOODN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.39%, что больше доходности MSFT в 1.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOODN Gladstone Commercial Corporation | 7.39% | 7.20% | 7.33% | 8.04% | 7.27% | 6.32% | 6.54% | 1.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 1.01% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GOODN и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gladstone Commercial Corporation и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GOODN и MSFT
GOODN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gladstone Commercial Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 41.91M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
GOODN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gladstone Commercial Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 41.91M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
GOODN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gladstone Commercial Corporation сообщила о чистой прибыли в 6.97M при выручке в 41.91M, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
GOODN and MSFT have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (11.82%) compared to GOODN (3.37%). In terms of maximum drawdown, GOODN dropped -56.43% vs MSFT's -69.38%.
GOODN currently has the higher Sharpe Ratio (0.38 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOODN и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор