PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOODN с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GOODN с MSFT

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

GOODN (Gladstone Commercial Corporation) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. GOODN operates in REIT - Diversified (Real Estate), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, GOODN returned 4.20%/yr vs 11.60%/yr for MSFT. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GOODN и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gladstone Commercial Corporation (GOODN) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GOODN показывает доходность 1.29%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -13.46%.

GOODN

1 день
0.11%
1 месяц
2.04%
С начала года
1.29%
6 месяцев
0.75%
1 год
4.99%
3 года*
16.35%
5 лет*
4.20%
10 лет*
—

MSFT

1 день
-2.66%
1 месяц
0.87%
С начала года
-13.46%
6 месяцев
-13.38%
1 год
-10.20%
3 года*
8.53%
5 лет*
11.60%
10 лет*
24.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOODN и MSFT

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GOODN
Gladstone Commercial Corporation		1.29%9.52%17.88%-1.72%-6.87%10.15%3.40%6.14%
MSFT
Microsoft Corporation		-13.46%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%13.40%

Correlation

The correlation between GOODN and MSFT is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.07

Фундаментальные показатели

EPS

GOODN:

$0.60

MSFT:

$16.79

Коэффициент P/E

GOODN:

37.58

MSFT:

24.82

Коэффициент PEG

GOODN:

0.41

MSFT:

1.74

Коэффициент P/S

GOODN:

4.79

MSFT:

9.76

Общая выручка (12 мес.)

GOODN:

$165.74M

MSFT:

$318.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

GOODN:

-$19.45M

MSFT:

$217.41B

EBITDA (12 мес.)

GOODN:

$45.52M

MSFT:

$200.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gladstone Commercial Corporation

Microsoft Corporation

Часто сравнивают с GOODN:
GOODN с SPYGOODN с NVDAGOODN с BOSS.DEGOODN с PAH3.DEGOODN с SNOWGOODN с JNJGOODN с CROX
Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ

Доходность на риск

GOODN vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOODN
Ранг доходности на риск GOODN: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOODN: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOODN: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOODN: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOODN: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOODN: 5555
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOODN c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gladstone Commercial Corporation (GOODN) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOODNMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.39
-0.41

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.64
-0.40

+1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

0.95

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.60

-0.30

+0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.28

-0.64

+1.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOODN vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOODN на текущий момент составляет 0.39, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOODN и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOODNMSFTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

-0.41

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.44

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.74

-0.56

Просадки

Сравнение просадок GOODN и MSFT

Максимальная просадка GOODN за все время составила -56.43%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOODN и MSFT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GOODNMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.43%

-69.38%

+12.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.33%

-33.91%

+25.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.63%

-33.91%

+21.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.74%

-37.15%

+4.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.49%

-22.65%

+21.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.69%

-21.78%

+14.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

16.07%

-12.18%

Волатильность

Сравнение волатильности GOODN и MSFT

Текущая волатильность для Gladstone Commercial Corporation (GOODN) составляет 2.08%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.32%. Это указывает на то, что GOODN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GOODNMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.08%

10.32%

-8.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.71%

22.34%

-14.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.84%

25.25%

-12.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.32%

26.63%

-8.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.94%

27.05%

+3.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOODN и MSFT

Дивидендная доходность GOODN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.33%, что больше доходности MSFT в 0.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOODN
Gladstone Commercial Corporation		7.33%7.20%7.33%8.04%7.27%6.32%6.54%1.53%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation		0.85%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GOODN и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gladstone Commercial Corporation и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
41.91M
82.89B
(GOODN) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GOODN и MSFT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Gladstone Commercial Corporation и Microsoft Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%202220232024202520260
67.6%
Активы портфеля
GOODN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gladstone Commercial Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 41.91M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

GOODN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gladstone Commercial Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 41.91M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

GOODN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gladstone Commercial Corporation сообщила о чистой прибыли в 6.97M при выручке в 41.91M, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.

Часто задаваемые вопросы

GOODN and MSFT have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (10.32%) compared to GOODN (2.08%). In terms of maximum drawdown, GOODN dropped -56.43% vs MSFT's -69.38%.

GOODN currently has the higher Sharpe Ratio (0.39 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOODN и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор