PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOODN с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GOODN с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gladstone Commercial Corporation (GOODN) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности GOODN и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gladstone Commercial Corporation (GOODN) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GOODN и SPY

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GOODN
Gladstone Commercial Corporation		-0.78%9.52%17.88%-1.72%-6.87%10.15%3.40%6.14%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%8.90%

Доходность по периодам

С начала года, GOODN показывает доходность -0.78%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%.

GOODN

1 день
1.73%
1 месяц
-1.53%
С начала года
-0.78%
6 месяцев
4.16%
1 год
5.41%
3 года*
12.09%
5 лет*
4.19%
10 лет*
—

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gladstone Commercial Corporation

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

GOODN vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOODN
Ранг доходности на риск GOODN: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOODN: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOODN: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOODN: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOODN: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOODN: 5656
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOODN c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gladstone Commercial Corporation (GOODN) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOODNSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

0.96

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

1.49

-0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.23

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.71

1.53

-0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.51

7.27

-5.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOODN vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOODN на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOODN и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOODNSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

0.96

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.70

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.56

-0.39

Корреляция

Корреляция между GOODN и SPY составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOODN и SPY

Дивидендная доходность GOODN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.39%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOODN
Gladstone Commercial Corporation		7.39%7.20%7.33%8.04%7.27%6.32%6.54%1.53%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок GOODN и SPY

Максимальная просадка GOODN за все время составила -56.43%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOODN и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

GOODNSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.43%

-55.19%

-1.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.33%

-12.05%

+3.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.74%

-24.50%

-8.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.50%

-5.53%

+2.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.82%

-9.09%

+1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.90%

2.54%

+1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности GOODN и SPY

Текущая волатильность для Gladstone Commercial Corporation (GOODN) составляет 3.89%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что GOODN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GOODNSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

5.35%

-1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

9.50%

-0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.95%

19.06%

-4.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.30%

17.06%

+1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.32%

17.92%

+13.40%