PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOODN с PAH3.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GOODN с PAH3.DE

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

GOODN (Gladstone Commercial Corporation) and PAH3.DE (Porsche Automobil Holding SE) are both stocks. GOODN operates in REIT - Diversified (Real Estate), while PAH3.DE operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, GOODN returned 4.20%/yr vs -18.28%/yr for PAH3.DE. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GOODN и PAH3.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gladstone Commercial Corporation (GOODN) и Porsche Automobil Holding SE (PAH3.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GOODN торгуется в USD, в то время как PAH3.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PAH3.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GOODN показывает доходность 1.29%, что значительно выше, чем у PAH3.DE с доходностью -23.72%.

GOODN

1 день
0.11%
1 месяц
2.04%
С начала года
1.29%
6 месяцев
0.75%
1 год
4.99%
3 года*
16.35%
5 лет*
4.20%
10 лет*
—

PAH3.DE

1 день
-1.14%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-23.72%
6 месяцев
-24.08%
1 год
-9.34%
3 года*
-10.95%
5 лет*
-18.28%
10 лет*
-0.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOODN и PAH3.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GOODN
Gladstone Commercial Corporation		1.29%9.52%17.88%-1.72%-6.87%10.15%3.40%6.14%
PAH3.DE
Porsche Automobil Holding SE		-23.72%30.83%-21.95%-2.21%-40.00%39.61%4.28%16.62%

Correlation

The correlation between GOODN and PAH3.DE is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.10

The correlation between GOODN and PAH3.DE shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gladstone Commercial Corporation

Porsche Automobil Holding SE

Часто сравнивают с GOODN:
GOODN с SPYGOODN с NVDAGOODN с BOSS.DEGOODN с SNOWGOODN с JNJGOODN с CROXGOODN с MSFT
Часто сравнивают с PAH3.DE:
PAH3.DE с P911.DEPAH3.DE с VOW3.DEPAH3.DE с BMW.DEPAH3.DE с SPYPAH3.DE с RUI.PAPAH3.DE с BOSS.DEPAH3.DE с NVDA

Доходность на риск

GOODN vs. PAH3.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOODN
Ранг доходности на риск GOODN: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOODN: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOODN: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOODN: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOODN: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOODN: 5555
Ранг коэф-та Мартина
PAH3.DE
Ранг доходности на риск PAH3.DE: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAH3.DE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAH3.DE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAH3.DE: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAH3.DE: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAH3.DE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOODN c PAH3.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gladstone Commercial Corporation (GOODN) и Porsche Automobil Holding SE (PAH3.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOODNPAH3.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.39
-0.36

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.64
-0.35

+0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

0.96

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.60

-0.33

+0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.28

-0.66

+1.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOODN vs. PAH3.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOODN на текущий момент составляет 0.39, что выше коэффициента Шарпа PAH3.DE равного -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOODN и PAH3.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOODNPAH3.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

-0.36

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

-0.57

+0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

-0.09

+0.28

Просадки

Сравнение просадок GOODN и PAH3.DE

Максимальная просадка GOODN за все время составила -56.43%, что меньше максимальной просадки PAH3.DE в -84.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOODN и PAH3.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GOODNPAH3.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.43%

-84.47%

+28.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.33%

-26.35%

+18.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.63%

-39.95%

+27.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.74%

-67.28%

+34.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-67.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.49%

-69.19%

+67.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.69%

-57.91%

+50.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

13.06%

-9.17%

Волатильность

Сравнение волатильности GOODN и PAH3.DE

Текущая волатильность для Gladstone Commercial Corporation (GOODN) составляет 2.08%, в то время как у Porsche Automobil Holding SE (PAH3.DE) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что GOODN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAH3.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GOODNPAH3.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.08%

4.92%

-2.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.71%

17.32%

-9.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.84%

24.34%

-11.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.32%

31.51%

-13.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.94%

33.24%

-2.30%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOODN и PAH3.DE

Дивидендная доходность GOODN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.33%, тогда как PAH3.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOODN
Gladstone Commercial Corporation		7.33%7.20%7.33%8.04%7.27%6.32%6.54%1.53%0.00%0.00%0.00%0.00%
PAH3.DE
Porsche Automobil Holding SE		0.00%4.78%7.04%5.53%5.00%2.65%9.43%3.32%3.41%1.45%1.95%4.02%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GOODN и PAH3.DE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gladstone Commercial Corporation и Porsche Automobil Holding SE. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. GOODN значения в USD, PAH3.DE значения в EUR

Часто задаваемые вопросы

GOODN and PAH3.DE have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOODN и PAH3.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор