PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOODN с BOSS.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GOODN с BOSS.DE

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

GOODN (Gladstone Commercial Corporation) and BOSS.DE (Hugo Boss AG) are both stocks. GOODN operates in REIT - Diversified (Real Estate), while BOSS.DE operates in Apparel Manufacturing (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, GOODN returned 4.20%/yr vs -4.29%/yr for BOSS.DE. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GOODN и BOSS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gladstone Commercial Corporation (GOODN) и Hugo Boss AG (BOSS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GOODN торгуется в USD, в то время как BOSS.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BOSS.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GOODN показывает доходность 1.29%, что значительно выше, чем у BOSS.DE с доходностью -2.68%.

GOODN

1 день
0.11%
1 месяц
2.04%
С начала года
1.29%
6 месяцев
0.75%
1 год
4.99%
3 года*
16.35%
5 лет*
4.20%
10 лет*
—

BOSS.DE

1 день
0.55%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-2.68%
6 месяцев
1.64%
1 год
-10.97%
3 года*
-14.58%
5 лет*
-4.29%
10 лет*
-1.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOODN и BOSS.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GOODN
Gladstone Commercial Corporation		1.29%9.52%17.88%-1.72%-6.87%10.15%3.40%6.14%
BOSS.DE
Hugo Boss AG		-2.70%-5.71%-35.65%30.40%-2.91%80.76%-22.63%-9.33%

Correlation

The correlation between GOODN and BOSS.DE is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.07

The correlation between GOODN and BOSS.DE shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gladstone Commercial Corporation

Hugo Boss AG

Часто сравнивают с GOODN:
GOODN с SPYGOODN с NVDAGOODN с PAH3.DEGOODN с SNOWGOODN с JNJGOODN с MSFTGOODN с CROX
Часто сравнивают с BOSS.DE:
BOSS.DE с BRBY.LBOSS.DE с HESAYBOSS.DE с KER.PABOSS.DE с PAH3.DEBOSS.DE с AAPLBOSS.DE с NVDABOSS.DE с 1MC.MI

Доходность на риск

GOODN vs. BOSS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOODN
Ранг доходности на риск GOODN: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOODN: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOODN: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOODN: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOODN: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOODN: 5555
Ранг коэф-та Мартина
BOSS.DE
Ранг доходности на риск BOSS.DE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOSS.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOSS.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOSS.DE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOSS.DE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOSS.DE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOODN c BOSS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gladstone Commercial Corporation (GOODN) и Hugo Boss AG (BOSS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOODNBOSS.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.39
-0.53

+0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.64
-0.59

+1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

0.92

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.60

-0.54

+1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.28

-0.91

+2.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOODN vs. BOSS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOODN на текущий момент составляет 0.39, что выше коэффициента Шарпа BOSS.DE равного -0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOODN и BOSS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOODNBOSS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

-0.53

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

-0.13

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.05

+0.14

Просадки

Сравнение просадок GOODN и BOSS.DE

Максимальная просадка GOODN за все время составила -56.43%, что меньше максимальной просадки BOSS.DE в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOODN и BOSS.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GOODNBOSS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.43%

-82.97%

+26.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.33%

-20.25%

+11.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.63%

-58.73%

+46.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.74%

-58.73%

+25.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-76.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.49%

-58.89%

+57.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.69%

-37.98%

+30.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

12.02%

-8.13%

Волатильность

Сравнение волатильности GOODN и BOSS.DE

Текущая волатильность для Gladstone Commercial Corporation (GOODN) составляет 2.08%, в то время как у Hugo Boss AG (BOSS.DE) волатильность равна 3.55%. Это указывает на то, что GOODN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOSS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GOODNBOSS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.08%

3.55%

-1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.71%

15.17%

-7.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.84%

20.81%

-7.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.32%

31.80%

-13.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.94%

34.87%

-3.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOODN и BOSS.DE

Дивидендная доходность GOODN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.33%, что больше доходности BOSS.DE в 0.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOSS.DE
Hugo Boss AG		0.11%3.87%3.01%1.48%1.29%0.07%8.92%6.24%4.91%3.67%6.23%4.73%
GOODN
Gladstone Commercial Corporation		7.33%7.20%7.33%8.04%7.27%6.32%6.54%1.53%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GOODN и BOSS.DE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gladstone Commercial Corporation и Hugo Boss AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. GOODN значения в USD, BOSS.DE значения в EUR

Часто задаваемые вопросы

GOODN and BOSS.DE have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOODN и BOSS.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор