PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GONIX с QMNNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GONIX с QMNNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gotham Neutral Fund Institutional Class (GONIX) и AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX).

GONIX - это активно управляемый фонд от Gotham. Фонд был запущен 30 авг. 2013 г.. QMNNX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 7 окт. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности GONIX и QMNNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gotham Neutral Fund Institutional Class (GONIX) и AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GONIX и QMNNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GONIX
Gotham Neutral Fund Institutional Class		-1.13%7.13%17.70%10.06%6.59%19.25%-16.47%-0.39%-2.38%0.67%
QMNNX
AQR Equity Market Neutral Fund N		-3.52%26.19%25.43%16.30%27.07%17.38%-19.79%-11.55%-11.94%5.56%

Доходность по периодам

С начала года, GONIX показывает доходность -1.13%, что значительно выше, чем у QMNNX с доходностью -3.52%. За последние 10 лет акции GONIX уступали акциям QMNNX по среднегодовой доходности: 3.93% против 6.07% соответственно.

GONIX

1 день
0.27%
1 месяц
0.68%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
1.09%
1 год
4.21%
3 года*
11.12%
5 лет*
10.45%
10 лет*
3.93%

QMNNX

1 день
-0.17%
1 месяц
0.43%
С начала года
-3.52%
6 месяцев
1.87%
1 год
10.76%
3 года*
20.68%
5 лет*
18.37%
10 лет*
6.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gotham Neutral Fund Institutional Class

AQR Equity Market Neutral Fund N

Часто сравнивают с GONIX:
GONIX с GARIXGONIX с GVALXGONIX с BRGOXGONIX с GENIXGONIX с MMNIXGONIX с QQMNXGONIX с BDMAX
Часто сравнивают с QMNNX:
QMNNX с QLENXQMNNX с EICQMNNX с QRPIXQMNNX с CPIEXQMNNX с CCORQMNNX с ^GSPCQMNNX с BRK-B

Сравнение комиссий GONIX и QMNNX

GONIX берет комиссию в 1.51%, что меньше комиссии QMNNX в 5.28%.

QMNNX
AQR Equity Market Neutral Fund N
GONIX
Gotham Neutral Fund Institutional Class

Доходность на риск

GONIX vs. QMNNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GONIX
Ранг доходности на риск GONIX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GONIX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GONIX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GONIX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GONIX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GONIX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
QMNNX
Ранг доходности на риск QMNNX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMNNX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMNNX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMNNX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMNNX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMNNX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GONIX c QMNNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Neutral Fund Institutional Class (GONIX) и AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GONIXQMNNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

1.77

-1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

2.40

-1.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.33

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

2.06

-0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.71

5.15

-2.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GONIX vs. QMNNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GONIX на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа QMNNX равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GONIX и QMNNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GONIXQMNNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

1.77

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.63

1.94

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.74

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.87

-0.39

Корреляция

Корреляция между GONIX и QMNNX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GONIX и QMNNX

Дивидендная доходность GONIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности QMNNX в 1.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GONIX
Gotham Neutral Fund Institutional Class		0.14%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.65%
QMNNX
AQR Equity Market Neutral Fund N		1.30%1.26%6.06%21.67%5.77%1.41%17.64%3.86%0.49%3.37%1.19%2.51%

Просадки

Сравнение просадок GONIX и QMNNX

Максимальная просадка GONIX за все время составила -24.52%, что меньше максимальной просадки QMNNX в -39.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GONIX и QMNNX.

Загрузка...

Показатели просадок

GONIXQMNNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.52%

-39.22%

+14.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.13%

-5.47%

+1.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.15%

-14.23%

+8.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.46%

-39.22%

+16.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.26%

-3.92%

+2.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.43%

-10.67%

+3.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

2.19%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности GONIX и QMNNX

Gotham Neutral Fund Institutional Class (GONIX) имеет более высокую волатильность в 1.77% по сравнению с AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что GONIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QMNNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GONIXQMNNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.77%

1.36%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.26%

4.07%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.71%

6.29%

+0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.45%

9.53%

-3.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.47%

8.23%

-1.76%