Сравнение GOLY с ORR
GOLY (Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF) and ORR (Militia Long/Short Equity ETF) are both exchange-traded funds - GOLY is a Nontraditional Bonds fund tracking the Solactive Gold-Backed Bond Index, while ORR is a Long-Short fund actively managed by Militia Investments. GOLY is passively managed, while ORR is actively managed. Over the past year, GOLY returned -9.55% vs 27.84% for ORR. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. GOLY charges 0.79%/yr vs 14.19%/yr for ORR.
Доходность
Сравнение доходности GOLY и ORR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOLY показывает доходность -27.55%, что значительно ниже, чем у ORR с доходностью 8.15%.
GOLY
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -9.01%
- 6 месяцев
- -32.08%
- С начала года
- -27.55%
- 1 год
- -9.55%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 4.03%
- 10 лет*
- —
ORR
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.80%
- 6 месяцев
- 4.24%
- С начала года
- 8.15%
- 1 год
- 27.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GOLY и ORR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GOLY Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | -27.55% | 54.60% |
ORR Militia Long/Short Equity ETF | 8.15% | 31.99% |
Correlation
The correlation between GOLY and ORR is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOLY vs. ORR — Ранг доходности на риск
GOLY
ORR
Сравнение GOLY c ORR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY) и Militia Long/Short Equity ETF (ORR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOLY | ORR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.33 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 2.82 | -3.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | 6.42 | -6.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOLY и ORR
Максимальная просадка GOLY за все время составила -37.48%, что больше максимальной просадки ORR в -9.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOLY и ORR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOLY | ORR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.48% | -9.90% | -27.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.48% | -9.90% | -27.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.48% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.48% | -5.47% | -32.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.36% | -2.54% | -9.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.52% | 4.35% | +13.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOLY и ORR
Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY) имеет более высокую волатильность в 6.83% по сравнению с Militia Long/Short Equity ETF (ORR) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что GOLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOLY | ORR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.83% | 4.36% | +2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.35% | 11.40% | +18.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.93% | 14.32% | +19.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.70% | 15.36% | +7.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.44% | 15.36% | +7.08% |
Сравнение комиссий GOLY и ORR
GOLY берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии ORR в 14.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOLY и ORR
Дивидендная доходность GOLY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.54%, тогда как ORR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GOLY Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | 9.54% | 7.22% | 3.85% | 2.94% | 2.57% | 1.11% |
ORR Militia Long/Short Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GOLY and ORR have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOLY has higher volatility (6.83%) compared to ORR (4.36%). In terms of maximum drawdown, GOLY dropped -37.48% vs ORR's -9.90%.
On 1-year performance, ORR leads with 27.84% vs -9.55% for GOLY. On fees, GOLY is cheaper at 0.79% per year. On volatility, ORR has been the lower-risk option at 4.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ORR has performed better with a 27.84% return vs -9.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GOLY is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 14.19% for ORR.
GOLY has the higher dividend yield at 9.54%, compared with 0.00% for ORR.
GOLY is categorized as Nontraditional Bonds, while ORR is Long-Short. They also come from different issuers: Strategy Shares and Militia Investments. Their fees differ too: 0.79% for GOLY and 14.19% for ORR.
ORR currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOLY и ORR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор