PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOLY с ORR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GOLY с ORR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY) и Militia Long/Short Equity ETF (ORR).

GOLY и ORR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOLY - это пассивный фонд от Strategy Shares, который отслеживает доходность Solactive Gold-Backed Bond Index. Фонд был запущен 17 мая 2021 г.. ORR - это активно управляемый фонд от Militia Investments. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности GOLY и ORR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY) и Militia Long/Short Equity ETF (ORR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GOLY и ORR

2026 (YTD)2025
GOLY
Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF		-11.63%53.04%
ORR
Militia Long/Short Equity ETF		8.11%32.15%

Доходность по периодам

С начала года, GOLY показывает доходность -11.63%, что значительно ниже, чем у ORR с доходностью 8.11%.

GOLY

1 день
3.57%
1 месяц
-23.39%
С начала года
-11.63%
6 месяцев
-3.79%
1 год
18.49%
3 года*
19.51%
5 лет*
—
10 лет*
—

ORR

1 день
1.32%
1 месяц
-3.83%
С начала года
8.11%
6 месяцев
18.65%
1 год
32.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF

Militia Long/Short Equity ETF

Часто сравнивают с GOLY:
GOLY с GLDGOLY с IGLDGOLY с GLDBGOLY с GDEGOLY с HYGGOLY с SPYGOLY с ICVT
Часто сравнивают с ORR:
ORR с SPYORR с CLSEORR с MOODORR с HFGMORR с HECAORR с EHLSORR с GDE

Сравнение комиссий GOLY и ORR

GOLY берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии ORR в 14.19%.

ORR
Militia Long/Short Equity ETF
GOLY
Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF

Доходность на риск

GOLY vs. ORR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOLY
Ранг доходности на риск GOLY: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOLY: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOLY: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOLY: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOLY: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOLY: 3030
Ранг коэф-та Мартина
ORR
Ранг доходности на риск ORR: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORR: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORR: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORR: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORR: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOLY c ORR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY) и Militia Long/Short Equity ETF (ORR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOLYORRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

2.09

-1.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.90

2.90

-2.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.40

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

3.88

-3.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.74

13.31

-10.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOLY vs. ORR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOLY на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа ORR равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOLY и ORR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOLYORRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

2.09

-1.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

2.30

-1.91

Корреляция

Корреляция между GOLY и ORR составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOLY и ORR

Дивидендная доходность GOLY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.77%, тогда как ORR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
GOLY
Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF		8.77%7.22%3.85%2.94%2.57%1.11%
ORR
Militia Long/Short Equity ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GOLY и ORR

Максимальная просадка GOLY за все время составила -35.99%, что больше максимальной просадки ORR в -8.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOLY и ORR.

Загрузка...

Показатели просадок

GOLYORRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.99%

-8.64%

-27.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.42%

-8.42%

-19.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.75%

-5.50%

-18.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.33%

-1.53%

-9.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.96%

2.45%

+4.51%

Волатильность

Сравнение волатильности GOLY и ORR

Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY) имеет более высокую волатильность в 13.29% по сравнению с Militia Long/Short Equity ETF (ORR) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что GOLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GOLYORRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.29%

5.00%

+8.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.56%

9.70%

+19.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.56%

15.48%

+18.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.95%

15.03%

+6.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.95%

15.03%

+6.92%