Сравнение GOLY с JFLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY) и JPMorgan Flexible Debt ETF (JFLX).
GOLY и JFLX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOLY - это пассивный фонд от Strategy Shares, который отслеживает доходность Solactive Gold-Backed Bond Index. Фонд был запущен 17 мая 2021 г.. JFLX - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 26 сент. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности GOLY и JFLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GOLY и JFLX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GOLY Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | -11.63% | 8.59% |
JFLX JPMorgan Flexible Debt ETF | -0.17% | 1.26% |
Доходность по периодам
С начала года, GOLY показывает доходность -11.63%, что значительно ниже, чем у JFLX с доходностью -0.17%.
GOLY
- 1 день
- 3.57%
- 1 месяц
- -23.39%
- С начала года
- -11.63%
- 6 месяцев
- -3.79%
- 1 год
- 18.49%
- 3 года*
- 19.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JFLX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GOLY и JFLX
GOLY берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии JFLX в 0.45%.
Доходность на риск
GOLY vs. JFLX — Ранг доходности на риск
GOLY
JFLX
Сравнение GOLY c JFLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY) и JPMorgan Flexible Debt ETF (JFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOLY | JFLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.90 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.74 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOLY | JFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.87 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между GOLY и JFLX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOLY и JFLX
Дивидендная доходность GOLY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.77%, что больше доходности JFLX в 2.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GOLY Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | 8.77% | 7.22% | 3.85% | 2.94% | 2.57% | 1.11% |
JFLX JPMorgan Flexible Debt ETF | 2.52% | 1.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GOLY и JFLX
Максимальная просадка GOLY за все время составила -35.99%, что больше максимальной просадки JFLX в -2.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOLY и JFLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GOLY | JFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.99% | -2.36% | -33.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.75% | -1.72% | -22.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.33% | -0.36% | -10.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.96% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GOLY и JFLX
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GOLY | JFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.29% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.56% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.56% | 2.51% | +31.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.95% | 2.51% | +19.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.95% | 2.51% | +19.44% |