Сравнение GOLY с ENDW
GOLY (Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF) and ENDW (Cambria Endowment Style ETF) are both exchange-traded funds - GOLY is a Nontraditional Bonds fund tracking the Solactive Gold-Backed Bond Index, while ENDW is a Global Allocation fund actively managed by Cambria. GOLY is passively managed, while ENDW is actively managed. Over the past year, GOLY returned 3.79% vs 28.01% for ENDW. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. GOLY charges 0.79%/yr vs 0.29%/yr for ENDW.
Доходность
Сравнение доходности GOLY и ENDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOLY показывает доходность -18.09%, что значительно ниже, чем у ENDW с доходностью 11.17%.
GOLY
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- -18.09%
- 6 месяцев
- -15.05%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 17.72%
- 5 лет*
- 6.28%
- 10 лет*
- —
ENDW
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 1.31%
- С начала года
- 11.17%
- 6 месяцев
- 11.61%
- 1 год
- 28.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GOLY и ENDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GOLY Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | -18.09% | 38.01% |
ENDW Cambria Endowment Style ETF | 11.17% | 30.77% |
Correlation
The correlation between GOLY and ENDW is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2025 г. | 0.33 |
The correlation between GOLY and ENDW shifts across timeframes, from 0.33 (all time) to 0.44 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOLY vs. ENDW — Ранг доходности на риск
GOLY
ENDW
Сравнение GOLY c ENDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY) и Cambria Endowment Style ETF (ENDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOLY | ENDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.50 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | 4.37 | -4.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.29 | 17.84 | -17.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOLY | ENDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 | 2.78 | -2.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 3.53 | -3.24 |
Просадки
Сравнение просадок GOLY и ENDW
Максимальная просадка GOLY за все время составила -35.99%, что больше максимальной просадки ENDW в -6.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOLY и ENDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOLY | ENDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.99% | -6.44% | -29.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.16% | -6.44% | -23.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.16% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.33% | -0.27% | -29.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.87% | -0.81% | -11.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.12% | 1.57% | +11.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOLY и ENDW
Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с Cambria Endowment Style ETF (ENDW) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что GOLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOLY | ENDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.55% | 2.66% | +3.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.54% | 7.62% | +21.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.90% | 10.12% | +22.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.30% | 10.98% | +11.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.21% | 10.98% | +11.23% |
Сравнение комиссий GOLY и ENDW
GOLY берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии ENDW в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOLY и ENDW
Дивидендная доходность GOLY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.62%, что больше доходности ENDW в 2.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ENDW Cambria Endowment Style ETF | 2.18% | 1.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOLY Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | 9.62% | 7.22% | 3.85% | 2.94% | 2.57% | 1.11% |
Часто задаваемые вопросы
GOLY and ENDW have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOLY has higher volatility (6.55%) compared to ENDW (2.66%). In terms of maximum drawdown, GOLY dropped -35.99% vs ENDW's -6.44%.
On 1-year performance, ENDW leads with 28.01% vs 3.79% for GOLY. On fees, ENDW is cheaper at 0.29% per year. On volatility, ENDW has been the lower-risk option at 2.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ENDW has performed better with a 28.01% return vs 3.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ENDW is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.79% for GOLY.
GOLY has the higher dividend yield at 9.62%, compared with 2.18% for ENDW.
GOLY is categorized as Nontraditional Bonds, while ENDW is Global Allocation. They also come from different issuers: Strategy Shares and Cambria. Their fees differ too: 0.79% for GOLY and 0.29% for ENDW.
ENDW currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOLY и ENDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор