Сравнение GOLF с SAIA
GOLF (Acushnet Holdings Corp.) and SAIA (Saia, Inc.) are both stocks. GOLF operates in Leisure (Consumer Cyclical), while SAIA operates in Trucking (Industrials). Over the past 5 years, GOLF returned 15.83%/yr vs 18.61%/yr for SAIA. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GOLF и SAIA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOLF показывает доходность 23.65%, что значительно ниже, чем у SAIA с доходностью 47.88%.
GOLF
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- 15.27%
- С начала года
- 23.65%
- 6 месяцев
- 16.38%
- 1 год
- 42.41%
- 3 года*
- 25.86%
- 5 лет*
- 15.83%
- 10 лет*
- —
SAIA
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 4.89%
- С начала года
- 47.88%
- 6 месяцев
- 39.94%
- 1 год
- 85.14%
- 3 года*
- 15.84%
- 5 лет*
- 18.61%
- 10 лет*
- 34.25%
Сравнение доходности по годам GOLF и SAIA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOLF Acushnet Holdings Corp. | 23.65% | 14.09% | 13.96% | 51.02% | -18.69% | 32.71% | 27.13% | 57.63% | 2.09% | 9.84% |
SAIA Saia, Inc. | 47.88% | -28.35% | 4.00% | 108.99% | -37.79% | 86.41% | 94.16% | 66.82% | -21.10% | 60.25% |
Correlation
The correlation between GOLF and SAIA is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2016 г. | 0.39 |
The correlation between GOLF and SAIA shifts across timeframes, from 0.39 (all time) to 0.50 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GOLF:
$5.89B
SAIA:
$12.94B
GOLF:
$2.83
SAIA:
$9.52
GOLF:
34.73
SAIA:
50.72
GOLF:
4.83
SAIA:
18.29
GOLF:
2.27
SAIA:
3.98
GOLF:
7.14
SAIA:
4.93
GOLF:
$2.61B
SAIA:
$3.25B
GOLF:
$1.24B
SAIA:
$1.27B
GOLF:
$321.92M
SAIA:
$603.31M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOLF vs. SAIA — Ранг доходности на риск
GOLF
SAIA
Сравнение GOLF c SAIA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acushnet Holdings Corp. (GOLF) и Saia, Inc. (SAIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOLF | SAIA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.30 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 3.46 | -1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.43 | 9.08 | -3.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOLF и SAIA
Максимальная просадка GOLF за все время составила -35.46%, что меньше максимальной просадки SAIA в -80.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOLF и SAIA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOLF | SAIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.46% | -80.35% | +44.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.93% | -24.92% | +6.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.49% | -60.94% | +35.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.37% | -60.94% | +27.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.44% | -20.31% | +15.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.38% | -28.96% | +19.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.06% | 9.47% | -2.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOLF и SAIA
Текущая волатильность для Acushnet Holdings Corp. (GOLF) составляет 7.56%, в то время как у Saia, Inc. (SAIA) волатильность равна 11.47%. Это указывает на то, что GOLF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOLF | SAIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.56% | 11.47% | -3.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.00% | 34.98% | -13.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.03% | 47.97% | -19.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.28% | 51.37% | -20.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.44% | 45.75% | -14.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOLF и SAIA
Дивидендная доходность GOLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, тогда как SAIA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOLF Acushnet Holdings Corp. | 1.25% | 1.49% | 1.21% | 1.23% | 1.70% | 1.24% | 1.53% | 1.72% | 2.47% | 2.28% |
SAIA Saia, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GOLF и SAIA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Acushnet Holdings Corp. и Saia, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GOLF и SAIA
GOLF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Acushnet Holdings Corp. сообщила о валовой прибыли в 355.26M при выручке в 752.98M, что соответствует валовой рентабельности в 47.2%.
SAIA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Saia, Inc. сообщила о валовой прибыли в 741.90M при выручке в 806.23M, что соответствует валовой рентабельности в 92.0%.
GOLF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Acushnet Holdings Corp. сообщила об операционной прибыли в 120.15M при выручке в 752.98M, что соответствует операционной рентабельности 16.0%.
SAIA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Saia, Inc. сообщила об операционной прибыли в 66.81M при выручке в 806.23M, что соответствует операционной рентабельности 8.3%.
GOLF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Acushnet Holdings Corp. сообщила о чистой прибыли в 81.42M при выручке в 752.98M, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
SAIA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Saia, Inc. сообщила о чистой прибыли в 49.87M при выручке в 806.23M, что соответствует чистой рентабельности 6.2%.
Часто задаваемые вопросы
GOLF and SAIA have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SAIA has higher volatility (11.47%) compared to GOLF (7.56%). In terms of maximum drawdown, GOLF dropped -35.46% vs SAIA's -80.35%.
SAIA currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOLF и SAIA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор