Сравнение GOLF с CMG
GOLF (Acushnet Holdings Corp.) and CMG (Chipotle Mexican Grill, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — GOLF in Leisure, CMG in Restaurants. Over the past 5 years, GOLF returned 15.83%/yr vs 3.35%/yr for CMG. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GOLF и CMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOLF показывает доходность 23.65%, что значительно выше, чем у CMG с доходностью -12.89%.
GOLF
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- 15.27%
- С начала года
- 23.65%
- 6 месяцев
- 16.38%
- 1 год
- 42.41%
- 3 года*
- 25.86%
- 5 лет*
- 15.83%
- 10 лет*
- —
CMG
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- -12.89%
- 6 месяцев
- -10.82%
- 1 год
- -35.85%
- 3 года*
- -7.94%
- 5 лет*
- 3.35%
- 10 лет*
- 15.09%
Сравнение доходности по годам GOLF и CMG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOLF Acushnet Holdings Corp. | 23.65% | 14.09% | 13.96% | 51.02% | -18.69% | 32.71% | 27.13% | 57.63% | 2.09% | 9.84% |
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | -12.89% | -38.64% | 31.83% | 64.83% | -20.64% | 26.07% | 65.65% | 93.87% | 49.39% | -23.40% |
Correlation
The correlation between GOLF and CMG is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2016 г. | 0.29 |
The correlation between GOLF and CMG shifts across timeframes, from 0.25 (3 years) to 0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GOLF:
$5.89B
CMG:
$41.96B
GOLF:
$2.83
CMG:
$1.09
GOLF:
34.73
CMG:
29.48
GOLF:
4.83
CMG:
1.10
GOLF:
2.27
CMG:
3.53
GOLF:
7.14
CMG:
17.43
GOLF:
$2.61B
CMG:
$12.14B
GOLF:
$1.24B
CMG:
$4.39B
GOLF:
$321.92M
CMG:
$2.30B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOLF vs. CMG — Ранг доходности на риск
GOLF
CMG
Сравнение GOLF c CMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acushnet Holdings Corp. (GOLF) и Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOLF | CMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.83 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | -0.71 | +2.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.43 | -1.04 | +6.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOLF и CMG
Максимальная просадка GOLF за все время составила -35.46%, что меньше максимальной просадки CMG в -74.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOLF и CMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOLF | CMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.46% | -74.61% | +39.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.93% | -51.61% | +33.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.49% | -58.89% | +33.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.37% | -58.89% | +25.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -58.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.44% | -52.98% | +48.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.38% | -21.37% | +11.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.06% | 35.40% | -28.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOLF и CMG
Текущая волатильность для Acushnet Holdings Corp. (GOLF) составляет 7.56%, в то время как у Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) волатильность равна 10.80%. Это указывает на то, что GOLF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOLF | CMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.56% | 10.80% | -3.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.00% | 23.87% | -2.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.03% | 38.63% | -10.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.28% | 33.60% | -2.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.44% | 35.63% | -4.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOLF и CMG
Дивидендная доходность GOLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, тогда как CMG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOLF Acushnet Holdings Corp. | 1.25% | 1.49% | 1.21% | 1.23% | 1.70% | 1.24% | 1.53% | 1.72% | 2.47% | 2.28% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GOLF и CMG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Acushnet Holdings Corp. и Chipotle Mexican Grill, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GOLF и CMG
GOLF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Acushnet Holdings Corp. сообщила о валовой прибыли в 355.26M при выручке в 752.98M, что соответствует валовой рентабельности в 47.2%.
CMG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.11B при выручке в 3.09B, что соответствует валовой рентабельности в 68.4%.
GOLF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Acushnet Holdings Corp. сообщила об операционной прибыли в 120.15M при выручке в 752.98M, что соответствует операционной рентабельности 16.0%.
CMG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила об операционной прибыли в 397.06M при выручке в 3.09B, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.
GOLF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Acushnet Holdings Corp. сообщила о чистой прибыли в 81.42M при выручке в 752.98M, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
CMG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о чистой прибыли в 302.82M при выручке в 3.09B, что соответствует чистой рентабельности 9.8%.
Часто задаваемые вопросы
GOLF and CMG have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMG has higher volatility (10.80%) compared to GOLF (7.56%). In terms of maximum drawdown, GOLF dropped -35.46% vs CMG's -74.61%.
GOLF currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOLF и CMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор