PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOLDX с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GOLDX с QQQM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Gold Fund (GOLDX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM).

GOLDX управляется Gabelli. Фонд был запущен 10 июл. 1994 г.. QQQM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности GOLDX и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Gold Fund (GOLDX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GOLDX и QQQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
GOLDX
Gabelli Gold Fund		5.89%165.59%14.92%7.85%-11.02%-8.97%-10.77%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		-4.75%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.67%

Доходность по периодам

С начала года, GOLDX показывает доходность 5.89%, что значительно выше, чем у QQQM с доходностью -4.75%.

GOLDX

1 день
6.90%
1 месяц
-22.40%
С начала года
5.89%
6 месяцев
26.14%
1 год
112.30%
3 года*
46.83%
5 лет*
25.75%
10 лет*
17.50%

QQQM

1 день
1.24%
1 месяц
-3.78%
С начала года
-4.75%
6 месяцев
-2.87%
1 год
24.28%
3 года*
22.91%
5 лет*
13.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Gold Fund

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с GOLDX:
GOLDX с QQQGOLDX с FXAIXGOLDX с GLDGOLDX с BTC-USDGOLDX с TQQQGOLDX с LQDTGOLDX с SPY
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC

Сравнение комиссий GOLDX и QQQM

GOLDX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.

GOLDX
Gabelli Gold Fund
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF

Доходность на риск

GOLDX vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOLDX
Ранг доходности на риск GOLDX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOLDX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOLDX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOLDX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOLDX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOLDX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOLDX c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Gold Fund (GOLDX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOLDXQQQMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.66

1.09

+1.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.82

1.68

+1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.24

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.56

2.02

+1.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.69

7.35

+6.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOLDX vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOLDX на текущий момент составляет 2.66, что выше коэффициента Шарпа QQQM равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOLDX и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOLDXQQQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

1.09

+1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.60

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.64

-0.40

Корреляция

Корреляция между GOLDX и QQQM составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOLDX и QQQM

Дивидендная доходность GOLDX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.70%, что больше доходности QQQM в 0.53%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
GOLDX
Gabelli Gold Fund		14.70%15.57%2.11%1.13%0.00%0.00%1.69%0.83%0.34%0.51%2.18%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.53%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GOLDX и QQQM

Максимальная просадка GOLDX за все время составила -73.40%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOLDX и QQQM.

Загрузка...

Показатели просадок

GOLDXQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.40%

-35.04%

-38.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.96%

-12.55%

-19.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.73%

-35.04%

-9.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.40%

-7.86%

-14.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.57%

-8.47%

-26.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.30%

3.44%

+4.86%

Волатильность

Сравнение волатильности GOLDX и QQQM

Gabelli Gold Fund (GOLDX) имеет более высокую волатильность в 17.80% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что GOLDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GOLDXQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.80%

6.58%

+11.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.59%

12.79%

+22.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.77%

22.45%

+20.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.90%

22.24%

+9.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.24%

22.26%

+9.98%