PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOLDX с GABUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GOLDX с GABUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Gold Fund (GOLDX) и Gabelli Utilities Fund (GABUX).

GOLDX управляется Gabelli. Фонд был запущен 10 июл. 1994 г.. GABUX управляется Gabelli. Фонд был запущен 30 авг. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности GOLDX и GABUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Gold Fund (GOLDX) и Gabelli Utilities Fund (GABUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GOLDX и GABUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GOLDX
Gabelli Gold Fund		5.89%165.59%14.92%7.85%-11.02%-8.97%26.30%43.94%-14.80%6.22%
GABUX
Gabelli Utilities Fund		8.26%16.86%14.38%-6.59%-5.40%17.44%-3.45%18.37%-2.83%8.24%

Доходность по периодам

С начала года, GOLDX показывает доходность 5.89%, что значительно ниже, чем у GABUX с доходностью 8.26%. За последние 10 лет акции GOLDX превзошли акции GABUX по среднегодовой доходности: 17.50% против 6.60% соответственно.

GOLDX

1 день
6.90%
1 месяц
-22.40%
С начала года
5.89%
6 месяцев
26.14%
1 год
112.30%
3 года*
46.83%
5 лет*
25.75%
10 лет*
17.50%

GABUX

1 день
0.20%
1 месяц
-3.77%
С начала года
8.26%
6 месяцев
7.25%
1 год
16.66%
3 года*
10.89%
5 лет*
7.00%
10 лет*
6.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Gold Fund

Gabelli Utilities Fund

Часто сравнивают с GOLDX:
GOLDX с QQQGOLDX с FXAIXGOLDX с GLDGOLDX с BTC-USDGOLDX с TQQQGOLDX с LQDTGOLDX с SPY
Часто сравнивают с GABUX:
GABUX с GABEXGABUX с VPUGABUX с FUTYGABUX с UTGGABUX с VFTNXGABUX с SWPPXGABUX с PRUAX

Сравнение комиссий GOLDX и GABUX

GOLDX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии GABUX в 1.39%.

GOLDX
Gabelli Gold Fund
GABUX
Gabelli Utilities Fund

Доходность на риск

GOLDX vs. GABUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOLDX
Ранг доходности на риск GOLDX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOLDX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOLDX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOLDX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOLDX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOLDX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
GABUX
Ранг доходности на риск GABUX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABUX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABUX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABUX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABUX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABUX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOLDX c GABUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Gold Fund (GOLDX) и Gabelli Utilities Fund (GABUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOLDXGABUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.66

1.27

+1.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.82

1.61

+1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.26

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.56

2.08

+1.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.69

8.94

+4.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOLDX vs. GABUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOLDX на текущий момент составляет 2.66, что выше коэффициента Шарпа GABUX равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOLDX и GABUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOLDXGABUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

1.27

+1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.48

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.41

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.25

-0.01

Корреляция

Корреляция между GOLDX и GABUX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOLDX и GABUX

Дивидендная доходность GOLDX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.70%, что меньше доходности GABUX в 15.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOLDX
Gabelli Gold Fund		14.70%15.57%2.11%1.13%0.00%0.00%1.69%0.83%0.34%0.51%2.18%0.00%
GABUX
Gabelli Utilities Fund		15.77%18.27%22.50%16.89%13.44%11.03%11.58%9.31%9.50%8.45%9.49%9.66%

Просадки

Сравнение просадок GOLDX и GABUX

Максимальная просадка GOLDX за все время составила -73.40%, что больше максимальной просадки GABUX в -48.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOLDX и GABUX.

Загрузка...

Показатели просадок

GOLDXGABUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.40%

-48.88%

-24.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.96%

-8.56%

-23.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.73%

-23.98%

-20.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.42%

-33.64%

-15.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.40%

-4.14%

-18.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.57%

-12.21%

-22.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.30%

1.99%

+6.31%

Волатильность

Сравнение волатильности GOLDX и GABUX

Gabelli Gold Fund (GOLDX) имеет более высокую волатильность в 17.80% по сравнению с Gabelli Utilities Fund (GABUX) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что GOLDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GABUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GOLDXGABUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.80%

3.84%

+13.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.59%

7.36%

+28.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.77%

13.55%

+29.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.90%

14.62%

+17.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.24%

16.25%

+15.99%