PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOLDX с ARCNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GOLDX с ARCNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GOLDX (Gabelli Gold Fund) and ARCNX (AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N) are both mutual funds - GOLDX is a Precious Metals fund managed by Gabelli, while ARCNX is a Commodities fund managed by AQR. Over the past 10 years, GOLDX returned 14.29%/yr vs 11.95%/yr for ARCNX. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. GOLDX charges 1.51%/yr vs 1.28%/yr for ARCNX.

Доходность

Сравнение доходности GOLDX и ARCNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Gold Fund (GOLDX) и AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N (ARCNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GOLDX показывает доходность -0.92%, что значительно ниже, чем у ARCNX с доходностью 20.46%. За последние 10 лет акции GOLDX превзошли акции ARCNX по среднегодовой доходности: 14.29% против 11.95% соответственно.

GOLDX

1 день
-3.45%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.92%
6 месяцев
6.51%
1 год
64.12%
3 года*
44.39%
5 лет*
20.24%
10 лет*
14.29%

ARCNX

1 день
-0.82%
1 месяц
-2.07%
С начала года
20.46%
6 месяцев
22.25%
1 год
38.80%
3 года*
17.44%
5 лет*
14.88%
10 лет*
11.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOLDX и ARCNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GOLDX
Gabelli Gold Fund		-0.92%165.59%14.92%7.85%-11.02%-8.97%26.30%43.94%-14.80%6.22%
ARCNX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N		20.46%20.76%7.19%-0.50%20.97%39.48%8.11%17.68%-17.83%10.20%

Correlation

The correlation between GOLDX and ARCNX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2012 г.

0.45

The correlation between GOLDX and ARCNX shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.48 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Gold Fund

AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N

Часто сравнивают с GOLDX:
GOLDX с QQQGOLDX с FXAIXGOLDX с BTC-USDGOLDX с GLDGOLDX с TQQQGOLDX с SPYGOLDX с LQDT
Часто сравнивают с ARCNX:
ARCNX с BCSKXARCNX с QHFRXARCNX с PCLPXARCNX с DBMFARCNX с HGERARCNX с COMARCNX с CTA

Доходность на риск

GOLDX vs. ARCNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOLDX
Ранг доходности на риск GOLDX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOLDX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOLDX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOLDX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOLDX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOLDX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
ARCNX
Ранг доходности на риск ARCNX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCNX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCNX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCNX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCNX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCNX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOLDX c ARCNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Gold Fund (GOLDX) и AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N (ARCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOLDXARCNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
2.62

-1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
3.32

-1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.47

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.04

4.72

-2.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.39

16.44

-11.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOLDX vs. ARCNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOLDX на текущий момент составляет 1.53, что ниже коэффициента Шарпа ARCNX равного 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOLDX и ARCNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOLDXARCNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

2.62

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.79

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.69

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.30

-0.07

Просадки

Сравнение просадок GOLDX и ARCNX

Максимальная просадка GOLDX за все время составила -73.40%, что больше максимальной просадки ARCNX в -55.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOLDX и ARCNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GOLDXARCNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.40%

-55.17%

-18.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.96%

-8.28%

-23.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.96%

-13.65%

-18.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.73%

-20.30%

-24.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.42%

-32.80%

-16.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.39%

-4.72%

-22.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.50%

-25.95%

-8.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.02%

2.38%

+9.64%

Волатильность

Сравнение волатильности GOLDX и ARCNX

Gabelli Gold Fund (GOLDX) имеет более высокую волатильность в 14.72% по сравнению с AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N (ARCNX) с волатильностью 4.89%. Это указывает на то, что GOLDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GOLDXARCNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.72%

4.89%

+9.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.65%

12.67%

+22.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.53%

14.93%

+27.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.56%

19.03%

+13.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.13%

17.43%

+14.70%

Сравнение комиссий GOLDX и ARCNX

GOLDX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии ARCNX в 1.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOLDX и ARCNX

Дивидендная доходность GOLDX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.72%, что больше доходности ARCNX в 11.26%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ARCNX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N		11.26%13.57%1.89%7.45%9.45%18.31%0.09%4.98%0.29%0.01%4.69%
GOLDX
Gabelli Gold Fund		15.72%15.57%2.11%1.13%0.00%0.00%1.69%0.83%0.34%0.51%2.18%

Часто задаваемые вопросы

GOLDX and ARCNX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GOLDX has higher volatility (14.72%) compared to ARCNX (4.89%). In terms of maximum drawdown, GOLDX dropped -73.40% vs ARCNX's -55.17%.

ARCNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOLDX и ARCNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор