Сравнение GOLDX с ARCNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Gold Fund (GOLDX) и AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N (ARCNX).
GOLDX управляется Gabelli. Фонд был запущен 10 июл. 1994 г.. ARCNX управляется AQR.
Доходность
Сравнение доходности GOLDX и ARCNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GOLDX и ARCNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOLDX Gabelli Gold Fund | 5.89% | 165.59% | 14.92% | 7.85% | -11.02% | -8.97% | 26.30% | 43.94% | -14.80% | 6.22% |
ARCNX AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N | 17.59% | 20.76% | 7.19% | -0.50% | 20.97% | 39.48% | 8.11% | 17.68% | -17.83% | 10.20% |
Доходность по периодам
С начала года, GOLDX показывает доходность 5.89%, что значительно ниже, чем у ARCNX с доходностью 17.59%. За последние 10 лет акции GOLDX превзошли акции ARCNX по среднегодовой доходности: 17.50% против 12.76% соответственно.
GOLDX
- 1 день
- 6.90%
- 1 месяц
- -22.40%
- С начала года
- 5.89%
- 6 месяцев
- 26.14%
- 1 год
- 112.30%
- 3 года*
- 46.83%
- 5 лет*
- 25.75%
- 10 лет*
- 17.50%
ARCNX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 5.67%
- С начала года
- 17.59%
- 6 месяцев
- 26.30%
- 1 год
- 30.38%
- 3 года*
- 14.32%
- 5 лет*
- 18.41%
- 10 лет*
- 12.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GOLDX и ARCNX
GOLDX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии ARCNX в 1.28%.
Доходность на риск
GOLDX vs. ARCNX — Ранг доходности на риск
GOLDX
ARCNX
Сравнение GOLDX c ARCNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Gold Fund (GOLDX) и AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N (ARCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOLDX | ARCNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.66 | 1.96 | +0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.82 | 2.45 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.36 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.56 | 3.14 | +0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.69 | 9.87 | +3.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOLDX | ARCNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.66 | 1.96 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.97 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.73 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.29 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между GOLDX и ARCNX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOLDX и ARCNX
Дивидендная доходность GOLDX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.70%, что больше доходности ARCNX в 11.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOLDX Gabelli Gold Fund | 14.70% | 15.57% | 2.11% | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 1.69% | 0.83% | 0.34% | 0.51% | 2.18% |
ARCNX AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N | 11.54% | 13.57% | 1.89% | 7.45% | 9.45% | 18.31% | 0.09% | 4.98% | 0.29% | 0.01% | 4.69% |
Просадки
Сравнение просадок GOLDX и ARCNX
Максимальная просадка GOLDX за все время составила -73.40%, что больше максимальной просадки ARCNX в -55.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOLDX и ARCNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GOLDX | ARCNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.40% | -55.17% | -18.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.96% | -10.10% | -21.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.73% | -20.30% | -24.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.42% | -32.80% | -16.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.40% | -0.56% | -21.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.57% | -26.26% | -8.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.30% | 3.21% | +5.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOLDX и ARCNX
Gabelli Gold Fund (GOLDX) имеет более высокую волатильность в 17.80% по сравнению с AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N (ARCNX) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что GOLDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GOLDX | ARCNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.80% | 5.33% | +12.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.59% | 12.61% | +22.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.77% | 15.93% | +26.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.90% | 19.16% | +12.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.24% | 17.46% | +14.78% |