PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOIIX с SIOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GOIIX с SIOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX).

GOIIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г.. SIOAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности GOIIX и SIOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GOIIX и SIOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GOIIX
Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio		-1.56%15.03%14.81%15.16%-15.86%12.65%12.73%19.16%-8.63%16.60%
SIOAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund		0.35%10.08%7.25%11.09%-13.13%4.50%5.33%14.33%-2.11%6.77%

Доходность по периодам

С начала года, GOIIX показывает доходность -1.56%, что значительно ниже, чем у SIOAX с доходностью 0.35%. За последние 10 лет акции GOIIX превзошли акции SIOAX по среднегодовой доходности: 7.90% против 5.05% соответственно.

GOIIX

1 день
1.89%
1 месяц
-4.56%
С начала года
-1.56%
6 месяцев
0.73%
1 год
14.06%
3 года*
12.49%
5 лет*
6.49%
10 лет*
7.90%

SIOAX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.01%
С начала года
0.35%
6 месяцев
2.06%
1 год
7.45%
3 года*
8.34%
5 лет*
3.72%
10 лет*
5.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund

Часто сравнивают с GOIIX:
GOIIX с FAMRXGOIIX с MIEIXGOIIX с GUGGOIIX с SAPEXGOIIX с VXFGOIIX с ABRYXGOIIX с GPIQ
Часто сравнивают с SIOAX:
SIOAX с VOOSIOAX с GUGSIOAX с PMYRXSIOAX с SAPEXSIOAX с SMIDXSIOAX с HSTRXSIOAX с MGINX

Сравнение комиссий GOIIX и SIOAX

GOIIX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии SIOAX в 0.80%.

SIOAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund
GOIIX
Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio

Доходность на риск

GOIIX vs. SIOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOIIX
Ранг доходности на риск GOIIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOIIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOIIX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOIIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOIIX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOIIX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
SIOAX
Ранг доходности на риск SIOAX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIOAX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIOAX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIOAX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIOAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIOAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOIIX c SIOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOIIXSIOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

2.23

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

2.97

-1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.52

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

2.39

-1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.74

10.79

-5.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOIIX vs. SIOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOIIX на текущий момент составляет 1.39, что ниже коэффициента Шарпа SIOAX равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOIIX и SIOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOIIXSIOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

2.23

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.82

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

1.00

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

1.06

-0.53

Корреляция

Корреляция между GOIIX и SIOAX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOIIX и SIOAX

Дивидендная доходность GOIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.72%, что больше доходности SIOAX в 4.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOIIX
Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio		8.72%7.98%9.79%1.97%5.09%6.80%3.47%2.29%3.04%2.73%1.37%3.99%
SIOAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund		4.92%5.37%6.08%6.49%6.11%3.87%3.05%4.43%3.29%4.31%4.27%6.30%

Просадки

Сравнение просадок GOIIX и SIOAX

Максимальная просадка GOIIX за все время составила -43.63%, что больше максимальной просадки SIOAX в -22.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOIIX и SIOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

GOIIXSIOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.63%

-22.10%

-21.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.55%

-3.20%

-5.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.78%

-17.57%

-6.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.07%

-22.10%

-2.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.34%

-2.25%

-3.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.44%

-2.35%

-4.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

0.71%

+1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности GOIIX и SIOAX

Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что GOIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GOIIXSIOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

1.09%

+3.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.73%

1.86%

+4.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.54%

3.35%

+7.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.61%

4.56%

+6.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.23%

5.06%

+6.17%