PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOIIX с QMLFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GOIIX с QMLFX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

GOIIX (Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio) and QMLFX (Quantified Market Leaders Fund) are both Tactical Allocation funds. Over the past 10 years, GOIIX returned 8.86%/yr vs 10.51%/yr for QMLFX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. GOIIX charges 0.19%/yr vs 1.30%/yr for QMLFX.

Доходность

Сравнение доходности GOIIX и QMLFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX) и Quantified Market Leaders Fund (QMLFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GOIIX показывает доходность 6.19%, что значительно ниже, чем у QMLFX с доходностью 16.08%. За последние 10 лет акции GOIIX уступали акциям QMLFX по среднегодовой доходности: 8.86% против 10.51% соответственно.

GOIIX

1 день
-1.25%
1 месяц
0.17%
С начала года
6.19%
6 месяцев
5.68%
1 год
16.66%
3 года*
14.59%
5 лет*
7.12%
10 лет*
8.86%

QMLFX

1 день
-4.37%
1 месяц
2.02%
С начала года
16.08%
6 месяцев
12.55%
1 год
29.90%
3 года*
11.87%
5 лет*
0.81%
10 лет*
10.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOIIX и QMLFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GOIIX
Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio		6.19%15.03%14.81%15.16%-15.86%12.65%12.73%19.16%-8.63%16.60%
QMLFX
Quantified Market Leaders Fund		16.08%0.97%11.05%15.04%-23.59%13.22%37.81%26.08%-13.48%16.76%

Correlation

The correlation between GOIIX and QMLFX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2013 г.

0.82

The correlation between GOIIX and QMLFX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio

Quantified Market Leaders Fund

Часто сравнивают с GOIIX:
GOIIX с FAMRXGOIIX с MIEIXGOIIX с ABRYXGOIIX с CRTBXGOIIX с GUGGOIIX с SAPEXGOIIX с TTIFX
Часто сравнивают с QMLFX:
QMLFX с QSPMXQMLFX с OTRFXQMLFX с QEVOXQMLFX с KAMIXQMLFX с SFHYXQMLFX с SAPEXQMLFX с QTSSX

Доходность на риск

GOIIX vs. QMLFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOIIX
Ранг доходности на риск GOIIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOIIX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOIIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOIIX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOIIX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOIIX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
QMLFX
Ранг доходности на риск QMLFX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMLFX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMLFX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMLFX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMLFX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMLFX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOIIX c QMLFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX) и Quantified Market Leaders Fund (QMLFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GOIIXQMLFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
1.41

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
1.89

+0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.26

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

3.28

-0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.86

9.23

+1.63

GOIIX vs. QMLFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOIIX на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа QMLFX равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOIIX и QMLFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GOIIX и QMLFX

Максимальная просадка GOIIX за все время составила -43.63%, что больше максимальной просадки QMLFX в -36.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOIIX и QMLFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GOIIXQMLFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.63%

-36.59%

-7.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.17%

-10.07%

+2.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.19%

-27.21%

+15.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.78%

-34.07%

+10.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.07%

-36.59%

+11.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-4.37%

+2.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.39%

-12.49%

+6.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

3.57%

-1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности GOIIX и QMLFX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX) составляет 3.79%, в то время как у Quantified Market Leaders Fund (QMLFX) волатильность равна 12.80%. Это указывает на то, что GOIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QMLFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GOIIXQMLFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

12.80%

-9.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.71%

18.39%

-10.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.29%

23.43%

-14.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.75%

20.63%

-9.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.27%

21.22%

-9.95%

Сравнение комиссий GOIIX и QMLFX

GOIIX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии QMLFX в 1.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOIIX и QMLFX

Дивидендная доходность GOIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.08%, что больше доходности QMLFX в 1.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOIIX
Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio		8.08%7.98%9.79%1.97%5.09%6.80%3.47%2.29%3.04%2.73%1.37%3.99%
QMLFX
Quantified Market Leaders Fund		1.18%1.37%0.00%1.99%0.00%26.84%9.58%0.00%15.63%12.15%2.22%1.63%

Часто задаваемые вопросы

GOIIX and QMLFX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QMLFX has higher volatility (12.80%) compared to GOIIX (3.79%). In terms of maximum drawdown, GOIIX dropped -43.63% vs QMLFX's -36.59%.

GOIIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOIIX и QMLFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор