PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOIIX с GCIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GOIIX с GCIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX) и Goldman Sachs International Equity Insights Fund (GCIIX).

GOIIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г.. GCIIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 авг. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности GOIIX и GCIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX) и Goldman Sachs International Equity Insights Fund (GCIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GOIIX и GCIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GOIIX
Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio		-1.56%15.03%14.81%15.16%-15.86%12.65%12.73%19.16%-8.63%16.60%
GCIIX
Goldman Sachs International Equity Insights Fund		2.20%40.72%9.65%20.80%-14.91%11.71%7.83%18.52%-15.82%29.65%

Доходность по периодам

С начала года, GOIIX показывает доходность -1.56%, что значительно ниже, чем у GCIIX с доходностью 2.20%. За последние 10 лет акции GOIIX уступали акциям GCIIX по среднегодовой доходности: 7.90% против 10.35% соответственно.

GOIIX

1 день
1.89%
1 месяц
-4.56%
С начала года
-1.56%
6 месяцев
0.73%
1 год
14.06%
3 года*
12.49%
5 лет*
6.49%
10 лет*
7.90%

GCIIX

1 день
3.11%
1 месяц
-7.20%
С начала года
2.20%
6 месяцев
8.00%
1 год
31.46%
3 года*
20.62%
5 лет*
11.33%
10 лет*
10.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio

Goldman Sachs International Equity Insights Fund

Часто сравнивают с GOIIX:
GOIIX с FAMRXGOIIX с MIEIXGOIIX с GUGGOIIX с SAPEXGOIIX с VXFGOIIX с ABRYXGOIIX с GPIQ
Часто сравнивают с GCIIX:
GCIIX с SPYGCIIX с VUGGCIIX с VOOGCIIX с SMHGCIIX с NVDAGCIIX с FSGGXGCIIX с FOSFX

Сравнение комиссий GOIIX и GCIIX

GOIIX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии GCIIX в 0.80%.

GCIIX
Goldman Sachs International Equity Insights Fund
GOIIX
Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio

Доходность на риск

GOIIX vs. GCIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOIIX
Ранг доходности на риск GOIIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOIIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOIIX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOIIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOIIX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOIIX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
GCIIX
Ранг доходности на риск GCIIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCIIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCIIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCIIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCIIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCIIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOIIX c GCIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX) и Goldman Sachs International Equity Insights Fund (GCIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOIIXGCIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.89

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

2.46

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.37

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

2.37

-1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.74

9.36

-3.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOIIX vs. GCIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOIIX на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GCIIX равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOIIX и GCIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOIIXGCIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.89

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.71

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.62

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.30

+0.22

Корреляция

Корреляция между GOIIX и GCIIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOIIX и GCIIX

Дивидендная доходность GOIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.72%, что больше доходности GCIIX в 7.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOIIX
Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio		8.72%7.98%9.79%1.97%5.09%6.80%3.47%2.29%3.04%2.73%1.37%3.99%
GCIIX
Goldman Sachs International Equity Insights Fund		7.62%7.78%9.24%2.81%3.94%6.33%1.86%2.46%1.94%1.62%2.51%1.45%

Просадки

Сравнение просадок GOIIX и GCIIX

Максимальная просадка GOIIX за все время составила -43.63%, что меньше максимальной просадки GCIIX в -61.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOIIX и GCIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GOIIXGCIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.63%

-61.08%

+17.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.55%

-12.33%

+3.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.78%

-30.58%

+6.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.07%

-39.85%

+14.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.34%

-9.10%

+3.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.44%

-15.11%

+8.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

3.12%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности GOIIX и GCIIX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX) составляет 4.36%, в то время как у Goldman Sachs International Equity Insights Fund (GCIIX) волатильность равна 7.86%. Это указывает на то, что GOIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GOIIXGCIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

7.86%

-3.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.73%

11.36%

-4.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.54%

16.91%

-6.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.61%

15.95%

-5.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.23%

16.70%

-5.47%