Сравнение GOFIX с VENAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Resources Fund (GOFIX) и Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX).
GOFIX управляется GMO. Фонд был запущен 27 дек. 2011 г.. VENAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 окт. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности GOFIX и VENAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GOFIX и VENAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOFIX GMO Resources Fund | 27.66% | 23.10% | -17.91% | -1.38% | -0.80% | 32.01% | 22.47% | 20.10% | -6.73% | 28.42% |
VENAX Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares | 38.19% | 7.29% | 6.57% | 0.05% | 62.94% | 55.57% | -33.27% | 9.36% | -19.90% | -2.39% |
Доходность по периодам
С начала года, GOFIX показывает доходность 27.66%, что значительно ниже, чем у VENAX с доходностью 38.19%. За последние 10 лет акции GOFIX превзошли акции VENAX по среднегодовой доходности: 14.36% против 11.16% соответственно.
GOFIX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 4.63%
- С начала года
- 27.66%
- 6 месяцев
- 39.62%
- 1 год
- 67.01%
- 3 года*
- 9.07%
- 5 лет*
- 8.33%
- 10 лет*
- 14.36%
VENAX
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- 8.14%
- С начала года
- 38.19%
- 6 месяцев
- 39.18%
- 1 год
- 36.70%
- 3 года*
- 18.45%
- 5 лет*
- 24.13%
- 10 лет*
- 11.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GOFIX и VENAX
GOFIX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии VENAX в 0.10%.
Доходность на риск
GOFIX vs. VENAX — Ранг доходности на риск
GOFIX
VENAX
Сравнение GOFIX c VENAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Resources Fund (GOFIX) и Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOFIX | VENAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.44 | 1.51 | +0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.98 | 1.93 | +1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.29 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | 2.05 | +1.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.88 | 5.86 | +9.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOFIX | VENAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | 1.51 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.91 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.37 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.29 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между GOFIX и VENAX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOFIX и VENAX
Дивидендная доходность GOFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности VENAX в 2.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOFIX GMO Resources Fund | 3.43% | 4.38% | 3.01% | 5.90% | 10.25% | 17.81% | 3.66% | 2.99% | 4.06% | 3.86% | 2.89% | 3.30% |
VENAX Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares | 2.27% | 3.10% | 3.24% | 3.34% | 3.65% | 3.80% | 4.76% | 3.41% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок GOFIX и VENAX
Максимальная просадка GOFIX за все время составила -51.77%, что меньше максимальной просадки VENAX в -74.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOFIX и VENAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GOFIX | VENAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.77% | -74.42% | +22.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.68% | -19.04% | -0.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.10% | -26.59% | -18.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.98% | -69.58% | +23.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -2.23% | +2.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.75% | -20.09% | +6.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.22% | 6.65% | -2.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOFIX и VENAX
GMO Resources Fund (GOFIX) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что GOFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VENAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GOFIX | VENAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.63% | 4.98% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.50% | 13.84% | +1.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.99% | 24.98% | +2.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.30% | 26.55% | -1.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.56% | 30.17% | -4.61% |