PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOFIX с GMOQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GOFIX с GMOQX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GOFIX (GMO Resources Fund) and GMOQX (GMO Emerging Country Debt Fund Class VI) are both mutual funds - GOFIX is a Energy Equities fund managed by GMO, while GMOQX is a Emerging Markets Bonds fund actively managed by GMO. Over the past 3 years, GOFIX returned 11.72%/yr vs 20.06%/yr for GMOQX. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. GOFIX charges 0.72%/yr vs 0.51%/yr for GMOQX.

Доходность

Сравнение доходности GOFIX и GMOQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Resources Fund (GOFIX) и GMO Emerging Country Debt Fund Class VI (GMOQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GOFIX показывает доходность 34.38%, что значительно выше, чем у GMOQX с доходностью 8.55%.

GOFIX

1 день
-1.19%
1 месяц
0.35%
С начала года
34.38%
6 месяцев
35.38%
1 год
76.72%
3 года*
11.72%
5 лет*
7.46%
10 лет*
14.28%

GMOQX

1 день
-0.16%
1 месяц
1.29%
С начала года
8.55%
6 месяцев
9.19%
1 год
25.84%
3 года*
20.06%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOFIX и GMOQX

2026 (YTD)20252024202320222021
GOFIX
GMO Resources Fund		34.38%23.10%-17.91%-1.38%-0.80%12.36%
GMOQX
GMO Emerging Country Debt Fund Class VI		8.55%22.45%12.60%17.76%-16.26%-2.20%

Correlation

The correlation between GOFIX and GMOQX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2021 г.

0.28

The correlation between GOFIX and GMOQX shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Resources Fund

GMO Emerging Country Debt Fund Class VI

Часто сравнивают с GOFIX:
GOFIX с SCHDGOFIX с DESGOFIX с QQQGOFIX с JEPQGOFIX с QQQMGOFIX с NLYGOFIX с GMWAX
Часто сравнивают с GMOQX:
GMOQX с DBLLXGMOQX с DBLEXGMOQX с AGEYXGMOQX с GAAVXGMOQX с GMCDXGMOQX с PYCEXGMOQX с GHVIX

Доходность на риск

GOFIX vs. GMOQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOFIX
Ранг доходности на риск GOFIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOFIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOFIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOFIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOFIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOFIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
GMOQX
Ранг доходности на риск GMOQX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMOQX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMOQX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMOQX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMOQX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMOQX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOFIX c GMOQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Resources Fund (GOFIX) и GMO Emerging Country Debt Fund Class VI (GMOQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOFIXGMOQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.77
5.02

-1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.67
8.97

-4.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

2.24

-0.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

12.53

6.99

+5.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

39.18

30.35

+8.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOFIX vs. GMOQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOFIX на текущий момент составляет 3.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GMOQX равному 5.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOFIX и GMOQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOFIXGMOQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.77

5.02

-1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.73

-0.38

Просадки

Сравнение просадок GOFIX и GMOQX

Максимальная просадка GOFIX за все время составила -51.77%, что больше максимальной просадки GMOQX в -31.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOFIX и GMOQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GOFIXGMOQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.77%

-31.41%

-20.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.04%

-3.82%

-2.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.28%

-9.02%

-32.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.10%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.19%

-0.16%

-1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.59%

-9.70%

-3.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

0.88%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности GOFIX и GMOQX

GMO Resources Fund (GOFIX) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с GMO Emerging Country Debt Fund Class VI (GMOQX) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что GOFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMOQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GOFIXGMOQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

1.50%

+2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.11%

4.38%

+9.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.11%

5.33%

+14.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.18%

10.87%

+14.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.33%

10.87%

+14.46%

Сравнение комиссий GOFIX и GMOQX

GOFIX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии GMOQX в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOFIX и GMOQX

Дивидендная доходность GOFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности GMOQX в 5.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMOQX
GMO Emerging Country Debt Fund Class VI		5.87%6.37%6.23%10.36%13.87%7.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GOFIX
GMO Resources Fund		3.26%4.38%3.01%5.90%10.25%17.81%3.66%2.99%4.06%3.86%2.89%3.30%

Часто задаваемые вопросы

GOFIX and GMOQX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GOFIX has higher volatility (4.16%) compared to GMOQX (1.50%). In terms of maximum drawdown, GOFIX dropped -51.77% vs GMOQX's -31.41%.

GMOQX currently has the higher Sharpe Ratio (5.02 vs 3.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOFIX и GMOQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор