Сравнение GOF с NWXEX
GOF (Guggenheim Strategic Opportunities Fund) and NWXEX (Nationwide Strategic Income A) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. Over the past 10 years, GOF returned 7.71%/yr vs 6.32%/yr for NWXEX. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. GOF charges 1.89%/yr vs 0.99%/yr for NWXEX.
Доходность
Сравнение доходности GOF и NWXEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOF показывает доходность -6.79%, что значительно ниже, чем у NWXEX с доходностью 2.40%. За последние 10 лет акции GOF превзошли акции NWXEX по среднегодовой доходности: 7.71% против 6.32% соответственно.
GOF
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 1.14%
- 6 месяцев
- -7.52%
- С начала года
- -6.79%
- 1 год
- -13.38%
- 3 года*
- 2.89%
- 5 лет*
- 0.75%
- 10 лет*
- 7.71%
NWXEX
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.03%
- 6 месяцев
- 1.90%
- С начала года
- 2.40%
- 1 год
- 5.81%
- 3 года*
- 7.80%
- 5 лет*
- 6.32%
- 10 лет*
- 6.32%
Сравнение доходности по годам GOF и NWXEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund | -6.79% | -1.92% | 38.04% | -3.04% | -5.78% | 4.90% | 21.51% | 10.51% | -5.95% | 22.01% |
NWXEX Nationwide Strategic Income A | 2.40% | 6.97% | 9.36% | 9.00% | 3.50% | 4.64% | 3.24% | 9.84% | -0.39% | 10.86% |
Correlation
The correlation between GOF and NWXEX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2015 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOF vs. NWXEX — Ранг доходности на риск
GOF
NWXEX
Сравнение GOF c NWXEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF) и Nationwide Strategic Income A (NWXEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOF | NWXEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -9.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 2.43 | -1.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 13.52 | -14.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 53.79 | -54.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOF и NWXEX
Максимальная просадка GOF за все время составила -54.66%, что больше максимальной просадки NWXEX в -22.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOF и NWXEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOF | NWXEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.66% | -22.97% | -31.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.24% | -0.43% | -22.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.56% | -1.89% | -26.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.41% | -5.60% | -26.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.50% | -22.97% | -15.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.98% | -0.12% | -16.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.12% | -1.09% | -6.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.59% | 0.11% | +13.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOF и NWXEX
Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF) имеет более высокую волатильность в 3.28% по сравнению с Nationwide Strategic Income A (NWXEX) с волатильностью 0.39%. Это указывает на то, что GOF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWXEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOF | NWXEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.28% | 0.39% | +2.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.60% | 0.96% | +9.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.15% | 1.23% | +16.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.20% | 3.66% | +14.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.52% | 4.39% | +15.13% |
Сравнение комиссий GOF и NWXEX
GOF берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии NWXEX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOF и NWXEX
Дивидендная доходность GOF за последние двенадцать месяцев составляет около 20.33%, что больше доходности NWXEX в 4.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund | 20.33% | 16.97% | 14.32% | 17.07% | 14.36% | 11.93% | 11.26% | 12.08% | 11.96% | 10.13% | 11.13% | 12.98% |
NWXEX Nationwide Strategic Income A | 4.97% | 4.93% | 4.73% | 4.33% | 16.14% | 3.99% | 4.70% | 3.63% | 4.30% | 8.40% | 7.21% | 0.43% |
Часто задаваемые вопросы
GOF and NWXEX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOF has higher volatility (3.28%) compared to NWXEX (0.39%). In terms of maximum drawdown, GOF dropped -54.66% vs NWXEX's -22.97%.
NWXEX currently has the higher Sharpe Ratio (4.75 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOF и NWXEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор